Tirdzniecība bez tirgus trokšņa

Trokšņa noņemšana ir viens no vissvarīgākajiem aktīvās tirdzniecības aspektiem. Izmantojot trokšņu noņemšanas paņēmienus, tirgotāji var izvairīties no viltus signāliem un iegūt skaidrāku priekšstatu par kopējo tendenci. Šeit mēs apskatīsim dažādus tirgus trokšņu novēršanas paņēmienus un parādīsim, kā tos var izmantot, lai palīdzētu gūt peļņu.

Kas ir tirgus troksnis?

Tirgus troksnis ir vienkārši visi dati par cenām, kas izkropļo pamata tendences ainu. Tas galvenokārt ietver mazas korekcijas un dienas svārstības. Lai pilnībā izprastu šo jēdzienu, apskatīsim divas diagrammas - vienu ar troksni un otru ar noņemtu troksni.

Pirms trokšņa noņemšanas:

1. attēls

Pēc trokšņa noņemšanas:

2. attēls

Ievērojiet, ka 2. attēlā vairs nav tādu jomu, kurās tendence nav viegli pamanāma, turpretī 1. attēlā bieži ir grūti noteikt, vai tendence mainās dažās dienās. Šajā diagrammā izmantotais paņēmiens ir vidējais, tas ir, kur pašreizējā svece ietekmē iepriekšējo sveču vidējo, lai izveidotu vienmērīgāku tendenci. Tas ir trokšņu samazināšanas mērķis: noskaidrot tendences virzienu un stiprumu.

(Skatīt arī: Īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa tendences .)

Apskatīsim, kā mēs varam noteikt šos divus faktorus un apvienot tos, lai izveidotu uzticamas diagrammas, kuras ir vieglāk lasāmas.

Trokšņa novēršana, lai iegūtu skaidrāku pamata tendenču perspektīvu, var būt svarīgs solis rentablas tirdzniecības veikšanā. Lai uzzinātu vairāk par savas tirdzniecības stratēģijas izstrādi, apskatiet Investtopedia Academy akadēmiskās tehniskās analīzes kursu, kurā iekļauts video saturs un interaktīvi piemēri, lai palīdzētu jums kļūt par efektīvāku tirgotāju.

Tendences virziena izolēšana

Tendences virziena izolēšanu vislabāk var veikt, izmantojot specializētas diagrammas, kas izstrādātas, lai novērstu nelielas korekcijas un novirzes un parādītu tikai lielākas tendences. Daži no diagrammām (piemēram, iepriekš 2. attēlā) vienkārši veido vidējās cenas, lai izveidotu vienmērīgāku diagrammu, savukārt citi diagrammu pilnībā atjauno, ņemot vērā tikai tendences ietekmējošos gājienus.

Renko diagrammas

Viens diagrammas veida piemērs, kurā tiek izmantoti tikai tendences ietekmējoši gājieni, ir Renko diagramma, kas nosaukta pēc japāņu vārda renga (ķieģelis). Renko diagrammas izdala tendences, ņemot vērā cenu, bet ignorējot laiku.

Tos izveido, izmantojot vienkāršu trīspakāpju procesu:

1. Izvēlieties ķieģeļu izmēru. Šīs ir tikai minimālās cenu izmaiņas, kas vajadzīgas, lai parādītos jauns ķieģelis.
2. Salīdziniet pašreizējās dienas noslēgumu ar augstāko un zemāko no iepriekšējiem ķieģeļiem.
3. Ja noslēguma cena ir augstāka vai zemāka par iepriekšējā ķieģeļa augšdaļu vismaz par viena ķieģeļa izmēru, nākamajā kolonnā attiecīgajā virzienā tiek novilkts viens vai vairāki ķieģeļi.

Apskatīsim piemēru:

3. attēls

Kā redzat, šajās diagrammās ir daudz vieglāk noteikt tendences nekā tradicionālajās svečturu diagrammās. Papildu trokšņa samazināšanu var panākt, palielinot ķieģeļu izmēru; tomēr tas palielinās arī tendenču iekšējo nepastāvību - pārliecinieties, vai jums ir pietiekami daudz kapitāla, lai izturētu šo nepastāvību.

Kopumā Renko diagrammas ir lielisks veids, kā izolēt tendences, taču tās ierobežo fakts, ka tās nenodrošina iespēju noteikt tendences stiprumu, kā tikai aplūko tendences garumu, kas var būt maldinošs. Vēlāk apskatīsim, kā noteikt tendences stiprumu.

Heikina-Ašī diagrammas

Otra veida diagramma, ko var izmantot trokšņu samazināšanai, ir Heikina-Ašī diagramma. Šajās diagrammās tiek izmantota stratēģija, kas līdzīga diagrammām, kas redzamas 1. un 2. attēlā - lai ņemtu vērā vienmērīgāku tendenci, tās tiek ņemtas vērā pašreizējā joslā ar iepriekšējo joslu vidējo vērtību. Šis process rada daudz vienmērīgākus cenu modeļus, kurus ir daudz vieglāk lasīt.

Šīs ir diagrammas, kuras visbiežāk izmanto, samazinot tirgus troksni; tos var viegli izmantot kopā ar citiem rādītājiem, jo ​​tie neaptur laiku. Vēl viens papildu ieguvums ir tas, ka tie arī izlīdzina indikatoru, jo cenu joslas tiek izmantotas kā indikatora ieeja. Tas var palīdzēt daudz vieglāk lasīt rādītājus.

(Skat. Arī: Heikins-Ašis: labāka svečturis .)

Kagi diagrammas

Kagi diagrammas ir izstrādātas, lai parādītu piedāvājumu un pieprasījumu, izmantojot plānas un biezas līnijas. Jaunas jaunas vai augstākas tiek izveidotas, tiek izveidotas jaunas līnijas. Izolējot kāpumus un kritumus, ir daudz vieglāk redzēt lielākās tendences.

Apskatīsim piemēru:

4. attēls

Tendences laikus definē kā laikus, kad pieprasījums pārsniedz piedāvājumu (augšupvērstā tendence) vai piedāvājums pārsniedz pieprasījumu (lejupslīde). Tendenču atrašana kļūst tikpat vienkārša kā biezu vai plānu līniju meklēšana.

Šīs diagrammas ir arī lieliskas trokšņu samazināšanai, taču tās ir ierobežotas, jo tās nevar noteikt tendences stiprumu, izņemot mērot kustības garumu, kas var būt maldinošs.

Tendences stipruma noteikšana

Tendences stiprumu vislabāk var novērtēt, izmantojot indikatorus. Šī raksta vajadzībām mēs izmantosim vispopulārāko indikatoru - virziena kustības indeksu (DMI), un tā atvasinājumu - vidējo virziena kustības indeksu (ADX).

DMI indikators ir visplašāk izmantotais tendences stipruma indikators. Šis indikators ir sadalīts divās daļās: + DI un -DI. Pēc tam šie divi rādītāji tiek attēloti, lai noteiktu kopējo tendences stiprumu.

(Skatīt arī: DMI norāda uz peļņu .)

ADX indikators ir vienkārši divu DMI (virziena kustības indeksa) indikatoru (+/-) vidējā vērtība, lai izveidotu vienu līniju, kuru var izmantot, lai uzreiz noteiktu, vai cena pieaug vai neaktīva.

Apskatīsim piemēru, kā tas var būt noderīgs:

5. attēls

Kā redzat, slīpums palielinās ar lielāku ātrumu, ja tendence ir spēcīgāka, un ar mazāku ātrumu, ja tendence ir vājāka. Parasti ADX tiek iestatīts 14 bāru diapazonā, 20 un 40 ir divi galvenie punkti. Ja ADX paaugstinās virs 20, tas nozīmē jaunas tendences sākumu. Ja tas paaugstinās virs 40, tas nozīmē, ka tendence, visticamāk, beigsies. Kā redzat no 5. attēla, tas var sniegt diezgan precīzu nolasījumu.

(Plašāku informāciju skatiet ADX: tendences stipruma indikators .)

Izmantojamās stratēģijas izveidošana

Lai arī šķiet, ka ADX darbojas labi pats par sevi, tirgus nepastāvība var izraisīt minējumus un kļūdainus signālus. Tomēr, apvienojot tos ar diagrammu tipiem, kas vieglāk izceļ tendences, ir daudz vieglāk identificēt rentablas iespējas.

Apvienotās analīzes izmantošana ir tikpat vienkārša kā noteikt, vai diagrammas modeļa noskaņojums ir tāds pats kā indikatora noskaņojums. Tāpēc, ja jūs izmantojat Heikin-Ashi un ADX, vienkārši pārbaudiet, lai redzētu tendences virzienu diagrammā, un tad apskatiet tendences stiprumu, kas parādīts ADX. Ja abi jums saka, ka ir vērojama spēcīga tendence, iespējams, ir laba ideja tajā ienākt.

Šis ir piemērs:

6. attēls

Šeit mēs redzam, ka tendences izlīdzina, izmantojot vidējās vērtības metodes (piemēram, Heikins-Ašis), un tās tiek apstiprinātas, izmantojot rādītājus (piemēram, ADX). Tas mums sniedz skaidru un ticamu priekšstatu par pašreizējo tirgus situāciju, neradot nevajadzīgu jucekli (tirgus troksnis).

Grunts līnija

Kā redzat, diagrammu analīze ir daudz vienkāršāka, ja tiek izmantotas trokšņu noņemšanas metodes. Tie var palīdzēt izvairīties no dārgiem viltus signāliem un citām kļūdām, vienlaikus ļaujot ātri un precīzi noteikt tendences un gūt labumu no tām.

(Lai iegūtu papildinformāciju, apskatiet: Tendenču tirdzniecība: 4 visizplatītākie rādītāji .)