Tirdzniecība ar MACD atšķirībām

Kustīgā vidējā konverģences diverģence (MACD), kuru 1979. gadā izgudroja Džeralds Appels, ir viens no populārākajiem tehniskajiem rādītājiem tirdzniecībā. Tirgotāji visā pasaulē novērtē MACD par vienkāršību un elastīgumu, jo to var izmantot kā tendences vai impulsa indikatoru.

Tirdzniecības novirzes ir populārs veids, kā izmantot MACD histogrammu (kuru mēs paskaidrojam tālāk), taču diemžēl novirzes tirdzniecība nav ļoti precīza, jo tā izdodas vairāk, nekā izdodas. Lai izpētītu, kāda varētu būt loģiskāka MACD novirzes tirdzniecības metode, mēs aplūkojam MACD histogrammas izmantošanu gan ienākšanai tirdzniecībā, gan izejai no tirdzniecības (nevis tikai ienākšanai) un kā valūtas tirgotāji ir unikāli novietoti, lai izmantotu šādas iespējas. stratēģija.

MACD: pārskats

MACD koncepcija ir diezgan vienkārša. Būtībā tas aprēķina starpību starp instrumenta 26 dienu un 12 dienu eksponenciālo mainīgo vidējo lielumu (EMA). No diviem mainīgajiem vidējiem rādītājiem, kas veido MACD, 12 dienu EMA acīmredzami ir ātrāks, bet 26 dienu - lēnāks. Aprēķinot to vērtības, abi mainīgie vidējie lielumi izmanto jebkura perioda beigu cenas. MACD diagrammā ir attēlots arī paša MACD deviņu dienu EMA, un tas darbojas kā sprūda pirkšanas un pārdošanas lēmumiem. MACD ģenerē bullish signālu, kad tas pārvietojas virs sava deviņu dienu EMA, un tas nosūta pārdošanas zīmi, kad tas pārvietojas zem tā deviņu dienu EMA.

MACD histogramma ir elegants vizuāls attēlojums atšķirībai starp MACD un tā deviņu dienu EMA. Histogramma ir pozitīva, ja MACD pārsniedz savu deviņu dienu EMA, un negatīva, ja MACD ir zemāka par tā deviņu dienu EMA. Ja cenas palielinās, histogramma palielinās, kad cenu kustības ātrums paātrinās, un, samazinoties cenai, samazinās līgumi. Tas pats princips darbojas apgriezti, jo cenas krītas.

1. attēls ir labs MACD histogrammas piemērs darbībā.

1. attēls: MACD histogramma. Tā kā cenu darbība (ekrāna augšējā daļa) paātrinās līdz negatīvajai pusei, MACD histogramma (ekrāna apakšējā daļā) rada jaunus kritumus.

Avots: FXTrek Intellicharts

MACD histogramma ir galvenais iemesls, kāpēc tik daudz tirgotāju paļaujas uz šo rādītāju, lai izmērītu impulsu, jo tas reaģē uz cenu kustības ātrumu. Patiešām, vairums tirgotāju MACD indikatoru izmanto biežāk, lai novērtētu cenu izmaiņas, nevis lai noteiktu tendences virzienu.

Tirdzniecības atšķirības

Kā mēs jau minējām iepriekš, tirdzniecības atšķirības ir klasisks MACD histogrammas izmantošanas veids. Viens no visizplatītākajiem iestatījumiem ir atrast diagrammu punktus, par kuriem cena padara jaunu šūpošanos augstu vai jaunu zema, bet MACD histogramma to nedara, norādot uz atšķirību starp cenu un impulsu.

2. attēlā parādīta tipiska atšķirību tirdzniecība.

2. attēls. Tipiska (negatīva) novirzes tirdzniecība, izmantojot MACD histogrammu. Cenu diagrammas labajā aplī cenu svārstības rada jaunu augstu kāpumu, bet MACD histogrammas attiecīgajā apļveida punktā MACD histogramma nespēj pārsniegt iepriekšējo augstāko līmeni - 0, 3307. (Histogramma sasniedza tik augstu punktā, kuru norāda kreisās puses apakšējais aplis.) Novirze ir signāls, ka cena mainās pret jauno augsto līmeni, un tādējādi tas ir signāls tirgotājam sākt īsa pozīcija.

Avots: Avots: FXTrek Intellicharts

Diemžēl atšķirību tirdzniecība nav ļoti precīza, jo tā cieš vairāk reizes, nekā gūst panākumus. Cenām bieži ir vairākas galīgās uzlaušanas uz augšu vai uz leju, kas izraisa apstāšanos un liek tirgotājiem atrasties ārpus pozīcijas tieši pirms pārcelšanās faktiski veic ilgstošu pagriezienu un tirdzniecība kļūst rentabla.

3. attēlā parādīta tipiska atšķirību izlikšana, kas gadu gaitā ir satracinājusi daudzus tirgotājus.

3. attēls. Tipiska novirzes fakeout. Spēcīgu novirzi parāda labais aplis (diagrammas apakšā) ar vertikālo līniju, bet tirgotāji, kuri apstājas pie augstām svārstībām, būtu tikuši izņemti no tirdzniecības, pirms tas pagriezies viņu virzienā.

Avots: Avots: FXTrek Intellicharts

Viens no iemesliem, kāpēc tirgotāji bieži zaudē šo iestatījumu, ir tas, ka viņi sāk tirdzniecību ar signālu no MACD indikatora, bet iziet no tā, pamatojoties uz cenu pārmaiņām. Tā kā MACD histogramma ir cenas atvasinājums, nevis pati cena, šī pieeja faktiski ir ābolu un apelsīnu sajaukšanas tirdzniecības versija.

MACD histogrammas izmantošana gan iebraukšanai, gan izceļošanai

Lai novērstu neatbilstību starp ienākšanu un iziešanu, tirgotājs var izmantot MACD histogrammu gan ienākšanai tirdzniecībā, gan izejai. Lai to izdarītu, tirgotājs, kurš tirgo negatīvās novirzes, sākotnējā novirzes punktā ieņem daļēju īso pozīciju, bet tā vietā, lai apstātos pie tuvākās vērtības, kas balstās uz cenu, tā vietā viņa pārtrauc tirdzniecību tikai tad, ja MACD histogramma pārsniedz iepriekšējo augstāko atzīmi, norādot, ka temps faktiski palielinās un tirgotājs patiesi rīkojas nepareizi. Ja, no otras puses, MACD histogramma nerada jaunu augstumu, tirgotājs pēc tam papildina savu sākotnējo pozīciju, nepārtraukti sasniedzot augstāku īsās cenas vidējo cenu.

Valūtas tirgotājiem ir unikālas iespējas izmantot šo stratēģiju, jo, jo lielāka pozīcija, jo lielāks ir potenciālais ieguvums, kad cena mainās. Forex (FX) varat īstenot šo stratēģiju ar jebkura lieluma pozīcijām un nav jāuztraucas par cenas ietekmēšanu. (Tirgotāji var veikt darījumus, kas ir 100 000 vienību vai mazāki par 1000 vienībām, ar tādu pašu tipisko 3-5 punktu sadalījumu lielākajos pāros.)

Faktiski šī stratēģija pieprasa tirgotājam pieaugt vidēji, jo cenas uz laiku mainās pret viņu. Parasti to neuzskata par labu stratēģiju. Daudzās tirdzniecības grāmatās šādu paņēmienu ir sašutināti nodēvēts par “pievienošanu zaudētājiem”. Tomēr šajā gadījumā tirgotājam ir loģisks iemesls to darīt: MACD histogrammā ir parādīta atšķirība, kas norāda, ka impulss mazinās un cena drīz var mainīties. Faktiski tirgotājs mēģina izsaukt blefu starp tūlītējās cenu darbības šķietamo spēku un MACD rādījumiem, kas norāda uz priekšā esošo vājumu. Tomēr labi sagatavots tirgotājs, kurš izmanto fiksēto izmaksu priekšrocības valūtā, pareizi aprēķinot tirdzniecību, var izturēt pagaidu izņemšanu, līdz cena kļūst par labu viņam.

4. attēls parāda šo stratēģiju darbībā.

4. attēls: Diagramma norāda, kur cena paaugstina secīgu kāpumu, bet MACD histogramma to nedara - tas paredz priekšlaicīgu kritumu. Vidēji palielinot savu īso cenu, tirgotājs galu galā gūst skaistu peļņu, jo mēs redzam, ka cena pēc noturības pēdējā punkta rada noturīgu reversu.

Avots: Avots: FXTrek Intellicharts

Grunts līnija

Tāpat kā dzīve, tirdzniecība reti notiek melnbaltā krāsā. Dažus noteikumus, par kuriem tirgotāji akli vienojas, piemēram, nekad nepievienot zaudētājam, var veiksmīgi pārkāpt, lai iegūtu ārkārtas peļņu. Tomēr pirms mēģinājuma gūt labumu ir jāizveido loģiska, metodiska pieeja šo svarīgo naudas pārvaldības noteikumu pārkāpšanai. MACD histogrammas gadījumā indikatora, nevis cenas tirdzniecība, piedāvā jaunu veidu, kā tirgot veco ideju: atšķirības. Šīs metodes izmantošana valūtas tirgū, kas ļauj bez piepūles palielināt pozīcijas, padara šo ideju vēl interesantāku gan dienas, gan pozīcijas tirgotājiem.