Tirdzniecības kvantitatīvā definīcija
Kvantitatīvā tirdzniecība sastāv no kvantitatīvajā analīzē balstītām tirdzniecības stratēģijām, kuru pamatā ir matemātiski aprēķini un skaitļu sagraušana, lai identificētu tirdzniecības iespējas. Cena un apjoms ir divas no biežākajām datu ievadēm, kuras kvantitatīvajā analīzē izmanto kā galvenos ievadus matemātiskajos modeļos.
Tā kā kvantitatīvo tirdzniecību parasti izmanto finanšu iestādes un riska ieguldījumu fondi, darījumi parasti ir lieli un var būt saistīti ar simtiem tūkstošu akciju un citu vērtspapīru pirkšanu un pārdošanu. Tomēr individuālie investori arvien vairāk izmanto kvantitatīvo tirdzniecību.
Kvantitatīvās tirdzniecības pamati
Cena un apjoms ir divas no biežākajām datu ievadēm, kuras kvantitatīvajā analīzē izmanto kā galvenos ievadus matemātiskajos modeļos.
Kvantitatīvās tirdzniecības metodes ietver tirdzniecību ar augstfrekvenci, algoritmisku tirdzniecību un statistisko arbitrāžu. Šīs metodes ir ātras uguns, un tām parasti ir īstermiņa investīciju horizonts. Daudzi kvantitatīvie tirgotāji labāk pārzina kvantitatīvos rīkus, piemēram, mainīgos vidējos lielumus un oscilatorus.
Izpratne par kvantitatīvo tirdzniecību
Kvantitatīvie tirgotāji racionālu tirdzniecības lēmumu pieņemšanai izmanto modernās tehnoloģijas, matemātiku un visaptverošu datu bāzu pieejamību.
Kvantitatīvie tirgotāji izmanto tirdzniecības paņēmienu un, izmantojot matemātiku, izveido tā modeli, un pēc tam viņi izstrādā datorprogrammu, kas modeli piemēro vēsturiskajiem tirgus datiem. Pēc tam modelis tiek atkārtoti pārbaudīts un optimizēts. Ja tiek sasniegti labvēlīgi rezultāti, sistēma tiek ieviesta reālā laika tirgos ar reālu kapitālu.
Kvantitatīvo tirdzniecības modeļu darbību vislabāk var aprakstīt, izmantojot analoģiju. Apsveriet laika apstākļu ziņojumu, kurā meteorologs prognozē 90% lietus iespēju, kamēr saule spīd. Meteorologs secina šo pretintuitīvo secinājumu, savācot un analizējot klimata datus no sensoriem visā apkārtnē.
Datorizēta kvantitatīva analīze atklāj īpašus datu modeļus. Ja šos modeļus salīdzina ar tiem pašiem modeļiem, kas atklāti vēsturiskajos klimata datos (atkārtota pārbaude), un 90 gadījumos no 100 reizes rezultāts ir lietus, tad meteorologs ar pārliecību var izdarīt secinājumu, tātad 90% prognozi. Kvantitatīvie tirgotāji šo pašu procesu piemēro finanšu tirgum, lai pieņemtu tirdzniecības lēmumus.
Taustiņu izņemšana
- Kvantitatīvā tirdzniecība ir stratēģija, kurā matemātiskās funkcijas tiek izmantotas, lai automatizētu tirdzniecības modeļus. Šāda veida tirdzniecībā backtested dati tiek izmantoti dažādiem tirdzniecības scenārijiem, lai noteiktu peļņas iespējas.
- Kvantitatīvās tirdzniecības priekšrocība ir tā, ka tā ļauj optimāli izmantot atpakaļ pārbaudītos datus un novērš emocionālu lēmumu pieņemšanu tirdzniecības laikā. Kvantitatīvās tirdzniecības trūkums ir tāds, ka tai ir ierobežota izmantošana. Kvantitatīvā tirdzniecības stratēģija zaudē savu efektivitāti, mainoties tirgus apstākļiem.
Kvantitatīvās tirdzniecības piemērs
Atkarībā no tirgotāja pētījumiem un vēlmēm kvantitatīvos tirdzniecības algoritmus var pielāgot, lai novērtētu dažādus ar krājumu saistītus parametrus. Apsveriet tādu tirgotāju gadījumu, kuri tic investīciju virzīšanai. Viņa var izvēlēties uzrakstīt vienkāršu programmu, kas izraugās uzvarētājus tirgus augšupvērstā impulsa laikā. Nākamā tirgus augšupejas laikā programma nopirks šos krājumus. Šis ir diezgan vienkāršs kvantitatīvās tirdzniecības piemērs. Parasti, lai izvēlētos sarežģītu krājumu kopumu, kas paredzēts maksimālai peļņai, tiek izmantots parametru sortiments, sākot no tehniskās analīzes līdz akciju vērtībai līdz fundamentālai analīzei. Šie parametri ir ieprogrammēti tirdzniecības sistēmā, lai izmantotu tirgus izmaiņas.
Kvantitatīvās tirdzniecības priekšrocības un trūkumi
Tirdzniecības mērķis ir aprēķināt optimālu varbūtību veikt rentablu darījumu. Parasti tirgotājs var efektīvi uzraudzīt, analizēt un pieņemt tirdzniecības lēmumus par ierobežotu skaitu vērtspapīru, pirms ienākošo datu daudzums apgrūtina lēmumu pieņemšanas procesu. Kvantitatīvo tirdzniecības paņēmienu izmantošana šo robežu apgaismo, izmantojot datorus, lai automatizētu uzraudzības, analīzes un tirdzniecības lēmumus.
Emociju pārvarēšana ir viena no visizplatītākajām tirdzniecības problēmām. Vai tas būtu bailes vai alkatība, kad tirgojas, emocijas kalpo tikai racionālas domāšanas apslāpēšanai, kas parasti noved pie zaudējumiem. Datori un matemātika nepiemīt emocijām, tāpēc kvantitatīvā tirdzniecība novērš šo problēmu.
Kvantitatīvajai tirdzniecībai ir savas problēmas. Finanšu tirgi ir daži no visdinamiskākajiem uzņēmumiem. Tāpēc kvantitatīvajiem tirdzniecības modeļiem jābūt tikpat dinamiskiem, lai tie būtu konsekventi veiksmīgi. Daudzi kvantitatīvie tirgotāji izstrādā modeļus, kas uz laiku ir rentabli tam tirgus stāvoklim, kuram tie tika izstrādāti, taču galu galā tie izgāžas, mainoties tirgus apstākļiem.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.