Divkāršais eksponenciālais mainīgais vidējais (DEMA)
Divkāršais eksponenciālais mainīgais vidējais ir tehniskais rādītājs, kuru ieviesa Patriks Mullojs savā 1994. gada janvāra rakstā “Datu izlīdzināšana ar ātrāk mainīgiem vidējiem lielumiem” žurnāla Krājumi un preces tehniskajā analīzē .
DEMA izmanto divus eksponenciālus mainīgos vidējos lielumus (EMA), lai novērstu nobīdi, jo daži tirgotāji nokavēšanos uzskata par problēmu. DEMA tiek izmantots līdzīgi tradicionālajiem mainīgajiem vidējiem rādītājiem (MA). Vidējais rādītājs palīdz apstiprināt augšupejošās tendences, kad cena ir virs vidējā, un palīdz apstiprināt lejupslīdes, kad cena ir zem vidējā. Kad cena pārsniedz vidējo, tas var liecināt par tendences maiņu. Mainīgos vidējos lielumus izmanto arī, lai norādītu atbalsta vai pretestības zonas.
Taustiņu izņemšana
- DEMA uz cenu izmaiņām reaģē ātrāk nekā parasts eksponenciāli mainīgais vidējais (EMA).
- DEMA var izmantot tāpat kā citas lielvalstis, ja vien tirgotājs saprot, ka indikators reaģēs ātrāk nekā tradicionālās lielpilsētas. Tam var būt nepieciešams nedaudz mainīt stratēģiju.
- Mazāks kavējums ne vienmēr ir laba lieta, jo kavēšanās palīdz izfiltrēt troksni. Indikators ar mazāku nobīdi ir vairāk pakļauts reaģēšanai uz troksni vai nelielām nenozīmīgām cenu izmaiņām.
- Ilgāka termiņa DEMA, piemēram, 100 periodi, reaģēs lēnāk nekā īsāka termiņa DEMA, piemēram, 20 periodi.
Divkāršā eksponenciālā mainīgā vidējā lieluma (DEMA) formula ir
DEMA = 2 × EMAN - EMAN vietas EMA: \ sākas {izlīdzināts} un DEMA = 2 reizes EMA_N \ - \ EMA \ teksts {no} EMA_N \\ & \ textbf {kur:} \\ & N = \ teksts {Skatīt- atpakaļ periods} \ beigas {izlīdzināts} DEMA = 2 × EMAN - EMAN EMA, kur:
Kā aprēķināt dubulto eksponenciālo mainīgo vidējo lielumu (DEMA)
- Izvēlieties jebkuru skatīšanās periodu, piemēram, piecus periodus, 15 periodus vai 100 periodus.
- Aprēķiniet EMA par šo periodu, tas ir EMA (n).
- EMA (n) piemēro ar EMA ar tādu pašu atskaites periodu. Tas dod izlīdzinātu EMA.
- Reiziniet divas reizes EMA (n) un atņemiet izlīdzināto EMA.
Ko stāsta divkāršais eksponenciālais mainīgais vidējais (DEMA) "
Lai gan indikatoru sauc par divkāršu eksponenciāli mainīgu vidējo lielumu, vienādojums nepaļaujas uz divkārša eksponenciāla izlīdzināšanas faktora izmantošanu. Tā vietā vienādojums divkāršo EMA, bet pēc tam atceļ nobīdi, atņemot izlīdzinātu EMA. Vienādojuma sarežģītības dēļ DEMA aprēķiniem ir nepieciešams vairāk datu, salīdzinot ar taisniem EMA aprēķiniem. Tomēr mūsdienu izklājlapas un tehniskās diagrammu paketes viegli aprēķina DEMA.
DEMA reaģē ātrāk nekā tradicionālie lielveikali, kas nozīmē, ka tos, visticamāk, izmantos dienas tirgotāji un šūpoļu tirgotāji. Investori tos var arī izmantot, taču, tā kā daudzi ilgtermiņa investori dod priekšroku mazāk aktīviem aktīviem, kas viņiem pieder tradicionālajās lielpilsētās, var darboties labāk.
DEMA tiek izmantotas tāpat kā tradicionālās lielpilsētas. DEMA var izmantot arī, lai analizētu cenu kāpuma vai lejupslīdes stiprumu. Tirgotāji var novērot cenu, lai šķērsotu DEMA, vai DEMA, lai šķērsotu viens otru, ja tiek izmantotas vairākas DEMA (ar dažādiem atpakaļskata periodiem). DEMA var arī sniegt atbalstu vai pretestību.
Tirgotāji galvenokārt novēro cenu, salīdzinot ar DEMA, lai novērtētu tendences virzienu un tendences stiprumu. Kad cena pārsniedz DEMA un DEMA pieaug, tas palīdz apstiprināt augšupeju. Kad cena ir zemāka par DEMA un DEMA samazinās, tas palīdz apstiprināt lejupslīdi.
Balstoties uz iepriekš minēto, ja cena pārvietojas virs DEMA no apakšas, tas varētu liecināt, ka lejupslīde ir beigusies un cena sāk pieaugt. Ja cena no augšas nokrītas zem DEMA, tas varētu liecināt, ka tendence ir beigusies, un gaidāmas zemākas cenas.
Tirgotāji savā diagrammā varēja arī divus (vai vairākus) DEMA ar atšķirīgiem atskaites periodiem. Tirdzniecības signālus varētu radīt, kad šīs līnijas šķērso. Piemēram, tirgotājs var pirkt, kad 20 periodu DEMA pārsniedz vairāk nekā 50 periodu DEMA. Viņi pārdos, kad 20 periodi atgriezīsies zem 50 periodiem. Šis ir vienkāršots piemērs, bet DEMA crossover ir vēl viena taktika, ko tirgotāji var izmantot.
Visbeidzot, tirgotāji var izmantot DEMA, lai apzīmētu iespējamās atbalsta un pretestības zonas. Tā kā DEMA reaģē ātri, tas ne vienmēr ir efektīvs. Apskatot DEMA vai jebkuru mainīgu vidējo vērtību kā potenciālu atbalstu vai pretestību, ir svarīgi pārliecināties, vai VI jau iepriekš ir sniegusi atbalstu vai pretestību. Ja VI iepriekš nav kalpojusi šai funkcijai, iespējams, ka tā to nedarīs arī turpmāk.
Starpība starp dubultā eksponenciāli mainīgo vidējo (DEMA) un trīskāršo eksponenciālo mainīgo vidējo (TEMA)
Kā norāda nosaukumi, dubultā EMA ietver EMA EMA. Trīskāršajai EMA ir vēl sarežģītāks aprēķins, iesaistot EMA EMA. Mērķis joprojām ir samazināt nobīdi, un trīskāršajai EMA ir vēl mazāka nobīde nekā dubultā EMA.
Divkāršā eksponenciālā mainīgā vidējā (DEMA) ierobežojumi
Mainīgie vidējie lielumi mēdz labi darboties tendenču tirgos, bet nesniedz nelielu ieskatu, ja cena ir nemierīga vai atkarīga no diapazona. Šādos laikos cena bieži mainīsies uz priekšu un atpakaļ pa MA vai DEMA. Maz ticams, ka īslaicīgas cenu izmaiņas radīs rentablus tirdzniecības signālus.
Samazināt nobīdi dažos gadījumos var būt labi, piemēram, kad notiek reāla cenu maiņa. Samazināts nobīde ļauj tirgotājam ātrāk tikt ārā, samazinot tā zaudējumus. Tomēr samazināta nobīde var izraisīt arī pārsniegšanu. Tas ir tad, kad indikators sniedz pārāk daudz signālu. Piemēram, indikators pasaka tirgotājam pārdošanu, ja cena padara viņu par nelielu. Tirgotājs pārdod tikai tāpēc, lai noskatītos, kā cena turpinās to sākotnējā virzienā. Dažreiz kavēšanās ir laba, un dažreiz tā nav. Tas ir atkarīgs no tā, ko tirgotājs vēlas no rādītāja. Tirgotājam ir jāatrod līdzsvars un jānosaka, cik liela nobīde viņu labā darbojas.
DEMA vislabāk izmanto kopā ar citiem analīzes veidiem, piemēram, cenu darbības analīzi, fundamentālo analīzi un citiem tehniskajiem rādītājiem.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.