Visuzticamākais rādītājs, kuru jūs nekad neesat dzirdējis

McGinley Dynamic ir mazpazīstams, taču ļoti uzticams rādītājs, kuru izgudroja Džons R. Makginlijs, sertificēts tirgus tehniķis un bijušais Tirgus tehniķu asociācijas žurnāla Tehniskās analīzes žurnāla redaktors. Strādājot visu 1990. gadu vidējo mainīgo kontekstā, Makginejs centās izgudrot reaģējošu indikatoru, kas automātiski pielāgotos atkarībā no tirgus ātruma. Viņa sauklis Dynamic, kas pirmo reizi publicēts žurnālā Tehniskā analīze 1997. gadā, ir 10 dienu vienkāršs un eksponenciāli mainīgs vidējais ar filtru, kas izlīdzina datus, lai izvairītos no pātagas.

Vienkāršie mainīgie vidējie rādītāji salīdzinājumā ar eksponenciālajiem mainīgajiem vidējiem

Vienkāršs mainīgais vidējais lielums (SMA) izlīdzina cenu darbību, aprēķinot iepriekšējās slēgšanas cenas un dalot ar periodu skaitu. Lai aprēķinātu 10 dienu vienkāršu mainīgo vidējo vērtību, pievienojiet pēdējo 10 dienu slēgšanas cenas un daliet ar 10. Jo vienmērīgāks mainīgais vidējais, jo lēnāk tas reaģē uz cenām. 50 dienu slīdošais vidējais rādītājs pārvietojas lēnāk nekā 10 dienu slīdošais vidējais rādītājs. 10 un 20 dienu mainīgais vidējais lielums reizēm var izjust cenu svārstības, kas var apgrūtināt cenu darbību interpretēšanu. Šajos periodos var parādīties nepatiesi signāli, radot zaudējumus, jo cenas var pārāk tālu pārspēt tirgu.

Eksponenciāli mainīgais vidējais lielums (EMA) reaģē uz cenām daudz ātrāk nekā vienkāršs mainīgais vidējais. Tas ir tāpēc, ka EMA piešķir lielāku nozīmi jaunākajiem datiem, nevis vecākiem datiem. Tas ir labs īstermiņa rādītājs un lieliska metode īstermiņa tendenču uztveršanai, tāpēc tirgotāji ienākšanai un iziešanai vienlaikus izmanto gan vienkāršus, gan eksponenciālus mainīgos vidējos rādītājus. Tomēr arī tas var atstāt datus aiz muguras.

Vidējo lielumu problēma

Savā pētījumā Makginlijs konstatēja, ka mainīgajiem vidējiem rādītājiem bija daudz problēmu. Pirmkārt, tie tika nepareizi piemēroti. Mainīgie vidējie rādītāji dažādos periodos dažādos līmeņos darbojas atšķirīgi. Piemēram, kā var zināt, kad ātri vai lēni tirgū izmantot 10, 20 vai 50 dienu vidējo rādītāju? Lai atrisinātu pareizā mainīgā vidējā garuma izvēles problēmu, McGinley Dynamic tika izveidots, lai automātiski pielāgotos pašreizējam tirgus ātrumam.

Makginlijs uzskata, ka mainīgie vidējie lielumi jāizmanto tikai kā izlīdzināšanas mehānisms, nevis tirdzniecības sistēma vai signālu ģenerators. Tas ir tendenču monitors. Turklāt Makginlijs konstatēja, ka mainīgie vidējie lielumi neatbilst cenām, jo ​​bieži pastāv lielas atšķirības starp cenām un mainīgajām vidējām līnijām. Viņš centās novērst šīs problēmas, izgudrojot indikatoru, kas tuvāk centušās cenas, izvairītos no cenu atdalīšanas un pātagiem un automātiski sekotu cenām ātros vai lēnos tirgos.

Makinlija dinamiskā formula

To viņš izdarīja ar McGinley Dynamic izgudrojumu. Formula ir šāda:

MDi = MDi − 1 + Aizvērt − MDi − 1k × N × (CloseMDi − 1) 4 kur: MDi = pašreizējais McGinley DynamicMDi − 1 = Iepriekšējais McGinley DynamicClose = Noslēguma cena k = 0, 6 (nemainīgi 60% no izvēlētā perioda N) N = Mainīgais vidējais periods \ sākas {saskaņots} & \ teksts {MD} _i = MD_ {i-1} + \ frac {\ teksts {Aizvērt} - MD_ {i-1}} {k \ reizes N \ reizes \ pa kreisi (\ frac {\ text {Aizvērt}} {MD_ {i-1}} \ pa labi) ^ 4} \\ & \ textbf {kur:} \\ & \ text {MD} _i = \ text {Current McGinley Dynamic} \\ & MD_ {i-1} = \ teksts {Iepriekšējais McGinley Dynamic} \\ & \ teksts {Aizvērt} = \ teksts {Noslēguma cena} \\ & k = .6 \ \ teksts {(nemainīgs 60% no izvēlētā perioda N)} \\ & N = \ teksts {mainīgais vidējais periods} \\ \ beigas {izlīdzināts} MDi = MDi − 1 + k × N × (MDi − 1 Aizvērt) 4Aizvērt − MDi − 1 kur: MDi = Pašreizējais McGinley DynamicMDi − 1 = Iepriekšējais McGinley DynamicClose = Noslēguma cena k = .6 (nemainīgi 60% no izvēlētā perioda N) N = Mainīgais vidējais periods

McGinley Dynamic izskatās kā mainīga vidējā līnija, tomēr faktiski tas ir cenu izlīdzināšanas mehānisms, kas, šķiet, izseko daudz labāk nekā jebkurš mainīgais vidējais rādītājs. Tas līdz minimumam samazina cenu atdalīšanu, cenu pātagas un cenu pievēršanu daudz ciešāk. Un tas to automātiski dara kā savas formulas faktoru.

Aprēķinu dēļ dinamiskā līnija paātrinās lejupvērstajos tirgos, jo tā seko cenām, bet lēnāk augošos tirgos virzās uz priekšu. Var gribēt ātri pārdot zemu cenu tirgū, tomēr pēc iespējas ilgāk braukt uz augšu. Konstante N nosaka, cik precīzi dinamika izseko indeksu vai akciju. Piemēram, ja kāds atdarina 20 dienu mainīgo vidējo rādītāju, izmantojiet N vērtību, kas ir puse no slīdošā vidējā rādītāja, vai šajā gadījumā 10.

Tas ļoti ļauj izvairīties no pātagiem, jo ​​Dynamic Line automātiski seko un vienmēr tiek pielāgots cenām jebkurā tirgū - ātri vai lēni - kā automašīnas stūres mehānisms, kas var pielāgoties mainīgajiem ceļa apstākļiem. Tirgotāji uz to var paļauties, pieņemot lēmumus un ieejot un izejot no laika.

Grunts līnija

McGinley izgudroja Dynamic darboties kā tirgus instrumentu, nevis kā tirdzniecības rādītāju. Neatkarīgi no tā, vai tas tiek izmantots, neatkarīgi no tā, vai to sauc par instrumentu vai indikatoru, McGinley Dynamic ir diezgan aizraujošs instruments, ko izgudroja tirgus tehniķis, kurš gandrīz 40 gadus ir sekojis un pētījis tirgus un rādītājus. Izveidojot dinamiku, Makginlijs centās radīt tehnisku palīglīdzekli, kas vairāk reaģētu uz izejas datiem nekā vienkāršu vai eksponenciālu mainīgo vidējo lielumu.

Investopedia tehniskās analīzes stratēģija iesācējiem piedāvā vairāk informācijas par rādītājiem un tirgus instrumentiem.