Klingera oscilators
Klingera oscilatoru izstrādāja Stefans Klingers, lai noteiktu naudas plūsmas ilgtermiņa tendences, vienlaikus paliekot pietiekami jutīgs, lai noteiktu īstermiņa svārstības. Indikators salīdzina apjomu, kas plūst caur vērtspapīriem, ar vērtspapīra cenu svārstībām, un pēc tam rezultātu pārveido oscilatorā. Klingera oscilators parāda atšķirību starp diviem mainīgajiem vidējiem rādītājiem, kuru pamatā ir vairāk nekā cena. Tirgotāji uzrauga indikatora atšķirības, lai norādītu uz iespējamo cenu apgriezienu. Tāpat kā citus oscilatorus, signāla līniju var pievienot, lai nodrošinātu papildu tirdzniecības signālus.
Tirgotāji tirdzniecības signālu apstiprināšanai izmantos tādus rīkus kā tendenču līnijas, mainīgos vidējos rādītājus un citus rādītājus. Tirgotāji papildus var izmantot oscilatoru kopā ar diagrammu modeļiem, piemēram, cenu kanāliem vai trīsstūriem, lai apstiprinātu izlaušanos vai sadalījumu. Krosoveri notiek bieži, tāpat kā atšķirības, tāpēc rādītāju vislabāk izmantot kopā ar šīm citām tehniskajām tirdzniecības metodēm.
Klingera oscilatora formula
KO = 34 VF EMA perioda EMA – 55 perioda EMA EMA periods: KO = Klingera oscilatorsVF = Tilpuma spēksVoluma spēks = V × [2 × ((dm / cm) −1)] × T × 100V = VolumeT = TrendTrend = + 1 ja (H + L + C)> (H − 1 + L − 1 + Cv − 1) Tendence = −1, ja Virs ir <vai = H = Augsta L = ZemaC = Slēgta = H − Lcm = cm − 1 + dm, ja Tendence = Tendence − 1 \ sākas {izlīdzināta} & KO = 34 \ teksts {Periods} EMA \ teksts {no} VF - 55 \ teksts {Periods EMA no} VF \\ & \ textbf {kur:} \\ & \ teksts { KO} = \ text {Klinger Oscillator} \\ & \ text {VF} = \ text {Volume Force} \\ & \ text {Volume Force} = V \ times [2 \ times ((dm / cm) - 1) ] reizes T \ reizes 100 \\ & V = \ teksts {apjoms} \\ & T = \ teksts {tendence} \\ & \ teksts {tendence} = + 1 \ teksts {ja} (H + L + C)> ( H _ {- 1} + L _ {- 1} + Cv _ {- 1}) \\ & \ text {Trend} = -1 \ text {ja augšā ir} <\ text {vai} = \\ & H = \ text { Augsts} \\ & L = \ teksts {zems} \\ & C = \ teksts {Aizvērt} \\ & dm = HL \\ & cm = cm _ {- 1} + dm \ teksts {ja tendence} = \ teksts {Tendence} _ { -1} \\ & cm = dm _ {- 1} + dm \ teksts {ja tendence} = / = = teksts {tendence} _ {- 1} \ beigas {izlīdzināts} KO = 34 VF EMA perioda 34 EMS perioda EMA 55 perioda EMA no VFwhere: KO = Klinger OscillatorVF = Volume ForceVol ume Spēks = V × [2 × ((dm / cm) −1)] × T × 100 V = TilpumsT = TrendTrend = + 1, ja (H + L + C)> (H − 1 + L − 1 + Cv −1) Tendence = −1, ja virs ir <vai = H = AugstaL = ZemaC = Slēgta = H − Lcm = cm − 1 + dm, ja Tendence = Tendence − 1
Klingera oscilatora aprēķināšana
- Parādzīmes apjomi par periodu, kā arī augstās, zemās un aizvērtās cenas.
- Salīdziniet to ar iepriekšējo periodu, lai noteiktu, vai tendence ir pozitīva vai negatīva.
- Aprēķiniet dm, izmantojot pašreizējā perioda augstāko un zemāko.
- Aprēķiniet cm, izmantojot dm un iepriekšējo cm vērtību. Pirmajam aprēķinam vajadzības gadījumā iepriekšējās cm vērtības vietā izmantojiet dm.
- Aprēķiniet tilpuma spēku (VF).
- Aprēķiniet VF 34 un 55 periodu EMA.
- Klingers EMA izmantoja šādu formulu:
EMA = (C × A) + (E × B), kur: C = pašreizējā perioda VFA = 2 / (X + 1), kur X ir mainīgā vidējā vērtība E = iepriekšējā perioda EMA \ sākas {izlīdzināta} un EMA = (C \ reizes A) + (E \ reizes B) \\ & \ textbf {kur:} \\ & C = \ teksts {pašreizējā perioda VF} \\ & \ sākas {saskaņots} A = \ & 2 / (X + 1) \ teksts {, kur} X \ teksts {ir mainīgais lielums} \\ & \ teksts {periods (34 vai 55)} \ beigas {izlīdzināts} \\ & E = \ teksts {iepriekšējā perioda} EMA \\ & B = 1-A \ beigas {izlīdzināts} EMA = (C × A) + (E × B) kur: C = pašreizējā perioda VFA = 2 / (X + 1), kur X ir mainīgais vidējais E = iepriekšējā perioda EMA
Cenu virziena interpretācija
Klingera oscilatoru ir diezgan sarežģīti aprēķināt, taču tā pamatā ir spēka apjoma ideja, kas atspoguļo apjomu, tendenci (pozitīvu vai negatīvu) un tempu (balstoties uz vairākām ievadēm un ja / tad paziņojumiem). Izmantojot šos datus, oscilatoru izveido, apskatot atšķirību starp diviem spēka tilpuma eksponenciāli mainīgiem vidējiem lielumiem, kas saistīti ar dažādiem laika periodiem (parasti 34 un 55). Ideja ir parādīt, kā vērtspapīru plūsma ietekmē tā ilgtermiņa un īstermiņa cenu virzienu.
Signāla līnija
Signālu pirkšanas vai pārdošanas signālu aktivizēšanai izmanto signāla līniju (13 periodu mainīgais vidējais). Šis paņēmiens ir ļoti līdzīgs signāliem, kas tiek radīti ar citiem rādītājiem, piemēram, mainīgā vidējā konverģences diverģence (MACD). Lai gan šie ir pamata signāli, ko rada šie rādītāji, ir svarīgi atzīmēt, ka šie paņēmieni var radīt daudz tirdzniecības signālu, kas, iespējams, nav tik efektīvi sānu tirgos.
Uptrend
Ja aktīvam ir vispārēja augšupeja, piemēram, kad tas ir virs tā 100 periodu mainīgā vidējā un Klinger ir virs nulles vai pārvietojas virs nulles, tirgotāji varētu iegādāties, kad Klinger oscilators pārvietojas virs signāla līnijas no apakšas.
Klingers atzīmēja, ka tad, kad akciju kurss bija audzis, un pēc tam kritās līdz neparasti zemam līmenim zem nulles un pēc tam pārcēlās virs signāla līnijas, šī bija labvēlīga garā pozīcija, kas jāveic.
Lejupslīde
Kad aktīvam ir vispārēja lejupslīde, tirgotāji varētu pārdot vai īslaicīgi pārdot, kad Klingera oscilators no augšas virzās zem signāla līnijas. Klingers atzīmēja, ka tas ir īpaši ievērības cienīgs, ja indikators bija redzējis neraksturīgu smailu virs nulles.
Nulles līniju izmanto arī daži tirgotāji, lai atzīmētu pāreju no augšupejošas uz lejupejošu vai otrādi. Kaut arī šādi signāli ne vienmēr ir vienisprātis ar cenu izmaiņām, pārvietošanās virs nulles palīdz apstiprināt cenu pieaugumu, savukārt kritums zem nulles palīdz apstiprināt cenu krišanos.
Klingera oscilators un atšķirība
Klingera oscilators arī izmanto diferenciāciju, lai identificētu, kad indikatora ievadītie dati neapstiprina cenu kustības virzienu. Tā ir bullish zīme, kad indikatora vērtība virzās uz augšu, kamēr vērtspapīra cena turpina kristies. Tas ir lācīgs signāls, kad cena aug, bet rādītājs krītas. Atšķirības var apvienot ar signāla līnijas krustojumiem, lai ģenerētu darījumus. Piemēram, ja veidojas lācīga atšķirība, nākamo reizi, kad Klingers šķērso zem signāla līnijas, var sākt pārdošanu vai īsās pozīcijas pārdošanu.
Klingera oscilators pret līdzsvara skaļumu
Klingera oscilators izmanto cenu un apjomu, lai izveidotu divus EMA. Pēc tam indikators parāda atšķirību starp šiem diviem EMA. Pēc tam tiek pievienota signāla līnija, lai nodrošinātu papildu tirdzniecības signālus. Līdzsvara tilpums ir vienkāršāks, jo tas ir pozitīva vai negatīva tilpuma kopsumma. Pozitīvs skaļums tiek pievienots tekošajam kopējam skaitam, ja pašreizējais aizvērums ir lielāks par iepriekšējo aizvēršanu, vai skaļumu atņem no palaišanas kopsummas, ja pašreizējais aizvērums ir mazāks par iepriekšējo aizvēršanu.
Klingera oscilatora ierobežojumi
Krosoveri un diverģence, divas galvenās oscilatora funkcijas, ir tieksme sniegt daudz viltus signālu.
Signāla līnijas krustojumi ir tik bieži, ka ir grūti izfiltrēt, kuri no tiem ir vērts tirdzniecību, un kuri ne. Nulles līnijas krustojumiem ir arī problēmas, jo pirms pārvietošanās pastāvīgā virzienā indikators var vairākas reizes šķērsot nulles līniju, vai arī indikators var nespēt pārvietoties ar cenu, kā rezultātā tiek palaista garām tirdzniecības iespēja.
Atšķirība var būt noderīga, taču bieži notiek pārāk agri, kā rezultātā tirgotājam trūkst lielas tendences daļas vai arī atšķirības neizraisa cenu maiņu. Turklāt atšķirības nepastāv visos cenu apgriezienos, tāpēc tas nav uzticams rīks visu iespējamo cenu apvērsumu noteikšanai.
Klingera oscilatoru izmantojiet tikai kopā ar citiem tehniskajiem rādītājiem vai cenu darbības analīzi.
Klingera oscilatora piemērs
Šajā tabulā parādīts Klingera oscilatora piemērs SPDR S&P 500 ETF (SPY).
Iepriekš redzamajā tabulā Klingera oscilators atrodas zem cenu diagrammas un sastāv no nolasīšanas un signāla līnijas. Janvāra beigās Klingera oscilatora krustojums zem signāla līnijas būtu radījis savlaicīgu pārdošanas signālu, kas tirgotājiem būtu ļāvis iziet ārpus rallija maksimuma.
Spēcīga bullish atšķirība arī norādīja uz iespējamo cenu pieaugumu. Aprīlī cena atkal kritās līdz februāra zemākajam līmenim, tomēr Klingers izdarīja ievērojami augstāku zemāko līmeni un turpināja celties, norādot uz pieaugošu pirkšanas spiedienu. Kaut arī Klingera kopējais virziens un atšķirības šajā gadījumā bija noderīgas, krustošanās signāli bija bieži un maz izmantojami.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.