Vidējās svērtās vidējās cenas (VWAP) nozīme tirgotājiem un analītiķiem

Vidējā svērtā cena (VWAP) ir svarīgs rīks, kuru tirgotāji izmanto, lai novērtētu, vai akcijas ir nopirktas vai pārdotas par labu cenu. Parasti tirgotāji un analītiķi izmanto parasto VWAP, kas cenu aprēķina, pamatojoties uz visiem tirdzniecības dienas pasūtījumiem; tomēr daži dod priekšroku VWAP izmantot vairākus laika grafikus.

Tirgotāji un analītiķi izmanto VWAP, lai novērstu troksni, kas rodas visas dienas garumā, lai viņi varētu noteikt, kādas cenas pircēji un pārdevēji patiesībā tirgo akcijās vai tirgū. VWAP sniedz tirgotājiem ieskatu par to, kā akciju tirdzniecība notiek šajā dienā, un dažiem tā nosaka labu cenu, par kādu pirkt vai pārdot.

Pārdošanā ir dabisks spiediens, kad krājumi mēģina sabojāt virs vai zem VWAP. Kad akcijas vai tirgus mēģina izlauzties virs vai zem VWAP līnijas vai VWAP krusta, parasti notiek cīņa starp pircējiem un pārdevējiem. Ja akcijas vairākas reizes dienas laikā mēģina sabojāt virs vai zem VWAP līmeņa, tirgotāji un analītiķi var redzēt, ka pirkt vai pārdot ir laba cena. Tomēr dažiem īstermiņa tirgotājiem patīk gaidīt, kad viena puse zaudē cīņu un vai nu ilgi iet pārtraukumā virs VWAP, vai arī īsā pārtraukumā zem VWAP.

VWAP var arī palīdzēt tirgotājiem un analītiķiem gūt ieskatu par to, kur impulss atrodas noteiktā laika posmā. Piemēram, pieņemsim, ka tirgotājam bija maz krājumu, jo bija pastāvīgs pārdošanas spiediens un krājums vairākas reizes neizdevās pārspēt virs VWAP. Ja krājums mainās un ja virs VWAP notiek tīrs izrāviens, tirgotājam vajadzētu rūpēties, lai segtu īso, jo viņš / viņa var atrasties nepareizā tirdzniecības pusē; impulss ir mainījies uz pirkšanas pusi, jo pārdevēji ir atmetuši.