Kā tiek izveidoti tirdzniecības algoritmi

Kvantitatīvā tirdzniecība nav pieejama tikai institucionālajiem tirgotājiem; Iesaistās arī mazumtirgotāji. Lai gan programmēšanas prasmes ir ieteicamas, ja vēlaties radīt algoritmus, pat tie ne vienmēr ir nepieciešami. Ir pieejamas programmas un pakalpojumi, kas raksta stratēģijas programmēšanas kodu, pamatojoties uz jūsu sniegtajām izejvielām. Pēc tam programmas / pakalpojuma izveidotais kods tiek iesprausts tirdzniecības platformā un tiek sākta tirdzniecība. Bet, pirms kaut kas no tā var notikt, algoritmiskie tirgotāji, kas vēlas kļūt par algoritmu, veic vairākas darbības, izlemjot, ko un kā tieši viņi vēlas paveikt ar algoritmu.

Laika rāmis un ierobežojumi

Kaut arī labi ieprogrammēts algoritms var darboties patstāvīgi, ieteicams ievērot zināmu cilvēku uzraudzību. Tāpēc izvēlieties laika grafiku un tirdzniecības biežumu, kuru varat pārraudzīt. Ja jums ir pilna laika darbs un jūsu algoritms ir ieprogrammēts tā, lai, strādājot darbā, dienā veiktu simtiem darījumu vienā minūtes grafikā, tas var nebūt ideāli. Jūs varētu vēlēties izvēlēties nedaudz ilgāka termiņa darījumus un mazāku tirdzniecības biežumu, lai jūs varētu sekot līdzi tam.

Rentabilitāte algoritma testēšanas posmā nenozīmē, ka tā turpinās ražot šos ienākumus mūžīgi. Dažreiz jums būs jāieslēdz un jāmaina tirdzniecības algoritms, ja rezultāti atklāj, ka tas vairs nedarbojas labi. Tā ir arī laika apņemšanās, kas jāpieņem ikvienam, kurš veic algoritmisku tirdzniecību.

Jautājums ir arī par finanšu ierobežojumiem. Komisijas ļoti ātri apkopo, izmantojot augstas frekvences tirdzniecības stratēģiju, tāpēc pārliecinieties, ka strādājat ar viszemāko pieejamo brokeri un vai katras tirdzniecības peļņas potenciāls prasa maksāt šīs komisijas, iespējams, vairākas reizes dienā. Sākuma kapitāls ir arī apsvērums. Dažādiem tirgiem un finanšu produktiem ir nepieciešama atšķirīga kapitāla summa. Ja dienā veicat akciju tirdzniecību, jums būs nepieciešami vismaz 25 000 USD (ieteicams vairāk), bet forex vai fjūčeru tirdzniecība var sākties ar mazāk.

Tirgus ierobežojumi ir vēl viens jautājums. Ne katrs tirgus ir piemērots algoritmiskai tirdzniecībai. Izvēlieties akcijas, ETF, forex pārus vai fjūčerus ar pietiekamu likviditāti, lai apstrādātu pasūtījumus, kurus algoritms radīs.

Izstrādāt vai precīzi pielāgot stratēģiju

Kad finanšu un laika ierobežojumi ir izprasti, izstrādājiet vai precīzi pielāgojiet stratēģiju, kuru var ieprogrammēt. Jums var būt stratēģija, kuru tirgojat manuāli, bet vai tā ir viegli kodēta? Ja jūsu stratēģija ir ļoti subjektīva, nevis balstīta uz noteikumiem, stratēģijas programmēšana varētu būt neiespējama. Uz noteikumiem balstītas stratēģijas ir visvieglāk kodējamās - stratēģijas ar ierakstiem, apturēšanas zaudējumiem un cenu mērķiem, kuru pamatā ir kvantitatīvi dati vai cenu izmaiņas.

Tā kā uz noteikumiem balstītas stratēģijas ir viegli kopējamas un pārbaudītas, tās ir daudz brīvi pieejamas, ja jums nav savas idejas. Quantpedia ir viens no šādiem resursiem, kas nodrošina akadēmiskos darbus un tirdzniecības rezultātus dažādām kvantitatīvām tirdzniecības metodēm. Iesniegtie noteikumi var tikt kodēti un pēc tam pārbaudīti attiecībā uz iepriekšējo un pašreizējo datu rentabilitāti. Algoritma kodēšanai ir nepieciešama programmēšanas prasme vai piekļuve programmatūrai vai kādam citam, kurš var jūs kodēt.

Tirdzniecības algoritma pārbaude

Vissvarīgākais solis ir pārbaude. Kad tirdzniecības stratēģija ir kodēta, netirgojiet ar to reālo kapitālu, kamēr tas nav pārbaudīts. Pārbaude ietver algoritma darbības sākšanu ar vēsturiskiem cenu datiem, parādot, kā algoritms veicis tūkstošiem darījumu. Ja vēsturiskā testēšanas fāze ir rentabla un sagatavotā statistika ir pieņemama jūsu riska pielaidei, piemēram, piemēram, maksimālajai samazināšanai, ieguvumu attiecībai, sabojāšanas riskam, pēc tam pārbaudiet algoritmu tiešajos apstākļos demonstrācijas kontā. Atkal šajā posmā vajadzētu radīt simtiem amatu, lai jūs varētu piekļūt sniegumam.

Ja algoritms ir rentabls attiecībā uz vēsturiskajiem datiem par cenām un reāllaika demo konta tirgošanai, izmantojiet to, pārdodot reālo kapitālu, bet uzmanīgi. Tiešraides apstākļi atšķiras no vēsturiskās vai demonstrācijas testēšanas, jo algoritma pasūtījumi faktiski ietekmē tirgu un var izraisīt novirzīšanos. Kamēr nav pārbaudīts, algoritms darbojas reālajā tirgū, tāpat kā testējot, uzmanīgi seko.

Nepārtraukta apkope

Kamēr algoritms darbojas testēšanas laikā izveidoto statistisko parametru robežās, atstājiet algoritmu vienu pašu. Algoritmiem ir tāda priekšrocība, ka tos var tirgot bez emocijām, bet tirgotājs, kurš pastāvīgi izmanto algoritmu, šo labumu zaudē. Tomēr algoritmam ir jāpievērš uzmanība. Pārraugiet veiktspēju un, ja tirgus apstākļi mainās tik daudz, ka algoritms vairs nedarbojas, kā vajadzētu, tad var būt nepieciešami pielāgojumi.

Grunts līnija

Algoritmiskā tirdzniecība nav centieni, kas padara jūs bagātu visu nakti. Faktiski kvantitatīvā tirdzniecība var būt tikpat liels darbs kā manuāla tirdzniecība. Ja izvēlaties izveidot algoritmu, ņemiet vērā, kā laiks, finanšu un tirgus ierobežojumi var ietekmēt jūsu stratēģiju, un attiecīgi plānojiet. Pārvērtiet pašreizējo stratēģiju uz noteikumiem balstītu stratēģiju, kuru var vieglāk programmēt, vai izvēlieties kvantitatīvu metodi, kas jau ir pārbaudīta un izpētīta. Pēc tam palaidiet savu pārbaudes posmu, izmantojot vēsturiskos un pašreizējos datus. Ja tas tiek pārbaudīts, palaidiet algoritmu ar īstu naudu, uzmanīgi sekojot. Pielāgojiet, ja nepieciešams, bet citādi ļaujiet tam darīt savu darbu.