Pasākuma izpēte
Notikuma pētījums ir empīriska drošības analīze, kurā tiek pārbaudīta nozīmīga katalizatora parādība vai iespējamais notikums, un pēc tam tā dramatiski mainījusies. Notikumu piemēri, kas ietekmē vērtspapīra vērtību, ir uzņēmums, kas iesniedzis 11. nodaļas aizsardzību pret bankrotu, pozitīvs paziņojums par apvienošanos vai rezultāts uzņēmumam, kas nepilda savas parāda saistības. Notikumu pētījumi var atklāt svarīgu informāciju par to, kā vērtspapīri varētu reaģēt uz doto notikumu, un var palīdzēt prognozēt, kā citi vērtspapīri varētu reaģēt uz dažādiem notikumiem.
Notikumu pētījumos, ko dažreiz dēvē par notikumu vēstures analīzi, tiek izmantotas statistikas metodes, kurās laiks tiek izmantots kā atkarīgs mainīgais lielums, un pēc tam tiek meklēti skaidrojošie mainīgie, kas izskaidro notikuma ilgumu vai laiku, līdz notikums notiek. Citi notikumu pētījumi, piemēram, pārtraukto laikrindu analīze (ITSA), salīdzina laikrindu tendences pirms un pēc notikuma, lai izskaidrotu, kā un cik lielā mērā notikums mainīja uzņēmuma vai aktīva trajektoriju.
BREAKING DOWN Pasākuma pētījums
Notikuma pētījums ir konkrēta jaunuma vai notikuma ietekmes analīze, kas tieši vai netieši saistīta ar uzņēmumu un tā krājumiem. To var izmantot arī kā makroekonomikas instrumentu, lai analizētu notikuma ietekmi uz nozari, nozari vai kopējo tirgu. Pētījumā, neatkarīgi no tā, vai tas notiek mikro vai makro vidē, mēģina saprast, vai konkrētam notikumam ir vai būs ietekme uz uzņēmuma vai ekonomikas finanšu rādītājiem. Notikuma pētījumā, kas veikts konkrētā uzņēmumā, tiek apskatītas tā akciju cenas izmaiņas attiecībā pret jaunumiem vai notikumu. Kopējā tirgus pētījumā apskatīta piedāvājuma un pieprasījuma izmaiņu ietekme.
Pasākumu izpētes metodika
Akciju cena saskaņā ar mūsdienu finanšu teoriju ņem vērā visu pieejamo informāciju un cerības par nākotni. Tas ir iemesls, kāpēc cilvēkiem tiek mācīts, ka akciju cena ir vienāda ar pašreizējo cenu, kurai pieskaita gaidāmo nākotnes dividenžu summu. Ja šī teorija ir patiesa, ir iespējams analizēt konkrēta notikuma ietekmi uz uzņēmumu, aplūkojot saistīto ietekmi uz uzņēmuma krājumiem. Notikumu izpētes analīze atspoguļo statistisko metodoloģiju un procesu šo novērtējumu veikšanai.
Tirgus modelis ir visizplatītākā analīze, ko izmanto notikumu izpētes metodoloģijai. Tajā aplūkoti atsauces tirgus faktiskie ienākumi un izsekota uzņēmuma akciju korelācija ar bāzes līniju. Šis modelis izseko nenormālai peļņai konkrētā notikuma dienā, un tas ir domāts, lai atspoguļotu starpību starp krājuma ienesīgumu šajā dienā salīdzinājumā ar parasto vai vidējo ienesīgumu. Atšķirība ir notikuma ietekme uz uzņēmumu.
Tirgus modeli var izmantot, lai analizētu secīgas dienas un saliktu atšķirības, lai saprastu, kā notikums laika gaitā ietekmē akciju. Ideja ir tāda, ka, lai analizētu vairākus viena veida notikumus, tiek izmantots viena veida modelis, tas var paredzēt, kā akciju cenas parasti reaģē uz konkrētu notikumu.
Citas notikumu izpētes metodoloģijas ietver izdzīvošanas analīzi, pārtraukto laikrindu analīzi, regresijas pārtraukuma konstruēšanu un aktuāra metodes.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.