Beta risks
Beta risks ir varbūtība, ka statistiskā testā tiks pieņemta kļūdaina nulles hipotēze. To sauc arī par II tipa kļūdu vai patērētāju risku. Primārais beta riska pakāpes noteicējs ir pārbaudē izmantotais parauga lielums. Jo lielāks pārbaudītais paraugs, jo mazāks ir beta risks. Beta risku dažreiz sauc par “beta kļūdu”, un to bieži savieno ar “alfa risku”, kas pazīstams arī kā I tipa kļūda.
Beta riska samazināšana
Beta risku var definēt kā risku, kas tiek konstatēts nepareizi pieņemot nulles hipotēzi, ja alternatīva hipotēze ir patiesa. Vienkārši sakot, tā ieņem nostāju, ka nav atšķirības, ja patiesībā tāda ir. Atšķirību noteikšanai jāizmanto statistiskais tests; beta risks ir varbūtība, ka statistiskais tests to nevarēs izdarīt (piemēram, ja tika konstatēts, ka beta risks ir 0, 5. tas nozīmētu 5% neprecizitātes varbūtību).
Beta risks salīdzinājumā ar alfa risku
Alfa risks ir kļūda, kas rodas, ja nulles hipotēze tiek noraidīta, kad tā patiesībā ir patiesa. Tas ir arī pazīstams kā "ražotāja risks". Labākais veids, kā samazināt alfa risku, ir palielināt pārbaudāmā parauga lielumu ar cerību, ka lielāks paraugs būs reprezentatīvāks par populāciju. Plašāku informāciju par to, kā aprēķināt alfa un beta risku, var atrast šeit.
Beta risks: cik daudz ir pieņemams?
Beta risks ir balstīts uz pieņemtā lēmuma īpašībām un raksturu, un to var noteikt uzņēmums vai indivīds. Tas ir atkarīgs no dispersijas lieluma starp izlases vidējo vērtību. Beta riska pārvaldīšanas veids ir palielināt testa paraugu. Pieņemams beta riska līmenis lēmumu pieņemšanā ir aptuveni 10%. Jebkuram lielākam skaitam vajadzētu palielināt parauga lielumu.
Beta risks un finanses
Interesantu hipotēžu pārbaudes piemērošanu finansēs var veikt, izmantojot Altman Z punktu. Z-rādītājs ir statistikas modelis, kas paredzēts, lai prognozētu uzņēmumu bankrotu nākotnē, pamatojoties uz noteiktiem finanšu rādītājiem. Z-rādītāja precizitātes statistiskie testi ir parādījuši salīdzinoši augstu precizitāti, paredzot bankrotu viena gada laikā. Šie testi parādīja beta risku (uzņēmumiem bija paredzēts bankrotēt, bet ne), sākot no aptuveni 15% līdz 20%, atkarībā no pārbaudāmā parauga.
Beta ieguldījumu kontekstā ir vērtspapīra vai portfeļa nepastāvības vai sistemātiska riska rādītājs, salīdzinot ar visu tirgu kopumā. Ieguldījuma beta versija parādīja, vai tas ir mazāk svārstīgs salīdzinājumā ar tirgu. Beta, kas pazīstams arī kā beta koeficients, tiek izmantots kapitāla aktīvu cenu noteikšanas modelī (CAPM), kas aprēķina paredzamo aktīva atdevi, pamatojoties uz tā beta versiju un paredzamo tirgus atdevi. Tādējādi tas ir tikai tangenciāli saistīts ar beta risku lēmumu pieņemšanas kontekstā.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.