Automatizētās tirdzniecības sistēmas: plusi un mīnusi

Automatizētas tirdzniecības sistēmas - ko dēvē arī par mehāniskām tirdzniecības sistēmām, algoritmisku tirdzniecību, automatizētu tirdzniecību vai sistēmas tirdzniecību - ļauj tirgotājiem izveidot īpašus noteikumus gan tirdzniecības ierakstiem, gan izejām, kuras pēc ieprogrammēšanas var automātiski izpildīt, izmantojot datoru. Faktiski aptuveni 75% akciju, kas tiek tirgotas ASV biržās, nāk no automātiskām tirdzniecības sistēmām.

Tirgotāji un investori precīzus ienākšanas, iziešanas un naudas pārvaldības noteikumus var pārvērst automatizētās tirdzniecības sistēmās, kas datoriem ļauj veikt un uzraudzīt darījumus. Viens no lielākajiem stratēģijas automatizācijas pievilcīgajiem objektiem ir tas, ka tas mazina emocijas no tirdzniecības, jo darījumi tiek automātiski novietoti, kad ir izpildīti noteikti kritēriji.

Tirdzniecības uzsākšanas un iziešanas noteikumi var būt balstīti uz vienkāršiem nosacījumiem, piemēram, mainīgu vidējo krustojumu, vai arī tie var būt sarežģītas stratēģijas, kurām nepieciešama visaptveroša izpratne par programmēšanas valodu, kas raksturīga lietotāja tirdzniecības platformai. To pamatā var būt arī kvalificēta programmētāja zināšanas.

Automatizētām tirdzniecības sistēmām parasti ir nepieciešama programmatūras izmantošana, kas saistīta ar tiešās piekļuves starpnieku, un visi īpašie noteikumi jāraksta šīs platformas patentētajā valodā. Piemēram, TradeStation platforma izmanto programmēšanas valodu EasyLanguage. No otras puses, NinjaTrader platforma izmanto NinjaScript. Zemāk redzamajā attēlā parādīts automatizētas stratēģijas piemērs, kas tirdzniecības sesijas laikā izraisīja trīs darījumus.

Piecu minūšu ES līguma diagramma ar piemērotu automatizētu stratēģiju.

Tirdzniecības noteikumu izveidošana

Dažās tirdzniecības platformās ir stratēģijas veidošanas "burvji", kas lietotājiem ļauj izvēlēties no parasti pieejamo tehnisko rādītāju saraksta, lai izveidotu noteikumu kopumu, kuru pēc tam var automātiski tirgot. Lietotājs varētu, piemēram, noteikt, ka ilgās pozīcijas darījums tiks ievadīts, kad 50 dienu mainīgais vidējais pārsniegs 200 dienu mainīgo vidējo vērtību piecu minūšu diagrammā par konkrētu tirdzniecības instrumentu. Lietotāji var arī ievadīt pasūtījuma veidu (piemēram, tirgus vai ierobežojums) un to, kad tiks uzsākta tirdzniecība (piemēram, joslas aizvēršanas vai nākamās joslas atvēršanas laikā), vai izmantot platformas noklusējuma ievadus.

Daudzi tirgotāji tomēr izvēlas programmēt savus pielāgotos rādītājus un stratēģijas. Viņi bieži cieši sadarbosies ar programmētāju, lai izstrādātu sistēmu. Lai gan tas parasti prasa vairāk pūļu nekā platformas vedņa izmantošana, tas pieļauj daudz lielāku elastību, un rezultāti var būt saudzīgāki. Diemžēl, tāpat kā jebkas cits tirdzniecības pasaulē, nav perfektas investīciju stratēģijas, kas garantētu panākumus.

Kad noteikumi ir izstrādāti, dators var uzraudzīt tirgus, lai atrastu pirkšanas vai pārdošanas iespējas, pamatojoties uz tirdzniecības stratēģijas specifikācijām. Atkarībā no konkrētajiem noteikumiem, tiklīdz tiek uzsākta tirdzniecība, automātiski tiek ģenerēti visi rīkojumi par aizsargājošiem stop zaudējumiem, trailing stop un peļņas mērķiem. Strauji mainīgos tirgos šī tūlītēja pasūtījuma ievadīšana var nozīmēt atšķirību starp nelieliem zaudējumiem un katastrofiskiem zaudējumiem gadījumā, ja tirdzniecība notiek pret tirgotāju.

Automatizēto sistēmu priekšrocības

Pastāv garš priekšrocību saraksts, ja datoram tiek novērots tirdzniecības iespēju tirgus un izpildīts darījums, ieskaitot:

Emociju samazināšana

Automatizētās tirdzniecības sistēmas samazina emocijas visā tirdzniecības procesā. Kontrolējot emocijas, tirgotājiem parasti ir vieglāk ievērot plānu. Tā kā tirdzniecības rīkojumi tiek izpildīti automātiski, tiklīdz tiek ievēroti tirdzniecības noteikumi, tirgotāji nevarēs vilcināties vai apšaubīt tirdzniecību. Papildus palīdzībai tirgotājiem, kuri baidās "paņemt sprūdu", automatizētā tirdzniecība var arī ierobežot tos, kuri ir pakļauti pārspīlēšanai - pirkšanai un pārdošanai pie katras uztvertās iespējas.

Atkārtota pārbaude

Atpakaļpārbaude piemēro tirdzniecības noteikumus vēsturiskajiem tirgus datiem, lai noteiktu idejas dzīvotspēju. Izstrādājot automatizētas tirdzniecības sistēmu, visiem noteikumiem jābūt absolūtiem, bez interpretācijas iespējas. Dators nevar izdarīt minējumus, un ir precīzi jāpasaka, kas jādara. Tirgotāji var izmantot šos precīzos noteikumu kopumus un pārbaudīt tos, izmantojot vēsturiskos datus, pirms riskēt ar naudu tiešajā tirdzniecībā. Rūpīga atpakaļpārbaude ļauj tirgotājiem novērtēt un precīzi noregulēt tirdzniecības ideju un noteikt sistēmas paredzamo ilgumu - ti, vidējo summu, ko tirgotājs var cerēt laimēt (vai zaudēt) uz vienu riska vienību.

Disciplīnas saglabāšana

Tā kā tiek izstrādāti tirdzniecības noteikumi un tirdzniecības izpilde tiek veikta automātiski, disciplīna tiek saglabāta pat nepastāvīgos tirgos. Disciplīna bieži tiek zaudēta tādu emocionālu faktoru dēļ kā bailes no zaudējumiem vai vēlme no tirdzniecības gūt nedaudz vairāk peļņas. Automatizēta tirdzniecība palīdz nodrošināt disciplīnas saglabāšanu, jo tirdzniecības plāns tiks precīzi ievērots. Turklāt "pilota kļūda" ir samazināta līdz minimumam. Piemēram, ja rīkojums pirkt 100 akcijas netiks nepareizi ievadīts kā rīkojums pārdot 1000 akcijas.

Viens no lielākajiem izaicinājumiem tirdzniecībā ir tirdzniecības plānošana un plāna tirdzniecība . Pat ja tirdzniecības plānam ir potenciāls būt rentablam, tirgotāji, kuri ignorē noteikumus, maina visas sistēmas gaidītās prognozes. Nav tādas lietas kā tirdzniecības plāns, kas uzvar 100% laika. Galu galā zaudējumi ir spēles sastāvdaļa. Bet zaudējumi var būt psiholoģiski traumējoši, tāpēc tirgotājs, kuram ir divi vai trīs zaudējumi pēc kārtas, var izlemt izlaist nākamo tirdzniecību. Ja šī nākamā tirdzniecība būtu bijusi uzvarētāja, tirgotājs jau ir iznīcinājis visas cerības, kādas bija sistēmai. Automatizētas tirdzniecības sistēmas ļauj tirgotājiem sasniegt konsekvenci, pārdodot plānu.

Pasūtījumu ievadīšanas ātruma uzlabošana

Tā kā datori nekavējoties reaģē uz mainīgajiem tirgus apstākļiem, automatizētās sistēmas spēj ģenerēt pasūtījumus, tiklīdz ir izpildīti tirdzniecības kritēriji. Iekļūšana tirdzniecībā vai iziešana no tās dažas sekundes agrāk var ievērojami mainīt tirdzniecības iznākumu. Tiklīdz pozīcija ir ievadīta, visi pārējie rīkojumi tiek ģenerēti automātiski, ieskaitot aizsargājošos stop zaudējumus un peļņas mērķus. Tirgi var ātri pārvietoties, un tas ir demoralizējoši, ja tirdzniecības darījumi sasniedz peļņas mērķi vai pārspēj stop-loss līmeni - pirms pasūtījumus pat var ievadīt. Automatizēta tirdzniecības sistēma to novērš.

Tirdzniecības dažādošana

Automatizētās tirdzniecības sistēmas ļauj lietotājam vienlaikus tirgoties ar vairākiem kontiem vai dažādām stratēģijām. Tas var izplatīt risku dažādiem instrumentiem, vienlaikus radot risku pret pozīciju zaudēšanu. Tas, kas cilvēkam ir neticami sarežģīti, efektīvi tiek izpildīts ar datora palīdzību milisekundēs. Dators spēj skenēt tirdzniecības iespējas daudzos tirgos, ģenerēt pasūtījumus un uzraudzīt darījumus.

Pros

• Samaziniet emocionālo tirdzniecību

• Ļauj veikt atkārtotu pārbaudi

• Saglabā tirgotāja disciplīnu

• Ļauj vairākiem kontiem

Mīnusi

• Var notikt mehāniskas kļūmes

• Nepieciešama funkcionalitātes uzraudzība

• Var slikti darboties

Automatizēto sistēmu trūkumi

Automatizētās tirdzniecības sistēmas var lepoties ar daudzām priekšrocībām, taču ir daži kritumi, un tirgotājiem tas būtu jāapzinās.

Mehāniskās kļūmes

Automatizētās tirdzniecības teorija liekas vienkārša: iestatiet programmatūru, programmējiet noteikumus un vērojiet, kā tā tirgojas. Patiesībā automatizēta tirdzniecība ir sarežģīta tirdzniecības metode, tomēr tā nav nekļūdīga. Atkarībā no tirdzniecības platformas tirdzniecības rīkojums var atrasties datorā, nevis serverī. Tas nozīmē, ka, ja tiek zaudēts interneta savienojums, pasūtījums tirgū var netikt nosūtīts. Varētu būt arī neatbilstība starp stratēģijas ģenerētajiem "teorētiskajiem darījumiem" un pasūtījuma ievadīšanas platformas komponentu, kas tos pārvērš reālos darījumos. Lielākajai daļai tirgotāju vajadzētu sagaidīt mācīšanās līkni, izmantojot automatizētas tirdzniecības sistēmas, un parasti ir laba ideja sākt ar maziem tirdzniecības apjomiem, kamēr process tiek pilnveidots.

Uzraudzība

Lai gan būtu lieliski ieslēgt datoru un atstāt dienu, automatizētajām tirdzniecības sistēmām tomēr ir nepieciešama uzraudzība. Tas notiek tāpēc, ka var rasties tehnoloģiju kļūmes, piemēram, savienojumu problēmas, enerģijas zudumi vai datora avārijas, kā arī sistēmas trūkumi. Automatizētai tirdzniecības sistēmai ir iespējamas anomālijas, kuru rezultātā var rasties kļūdaini rīkojumi, trūkst rīkojumu vai rīkojumu dublikāti. Ja sistēma tiek uzraudzīta, šos notikumus var ātri identificēt un novērst.

Pārmērīga optimizācija

Lai arī tie nav specifiski automatizētām tirdzniecības sistēmām, tirgotāji, kas izmanto atkārtotas pārbaudes metodes, var izveidot sistēmas, kas izskatās lieliski uz papīra un šausmīgi darbojas aktīvā tirgū. Pārmērīga optimizācija attiecas uz pārmērīgu izliekumu, kas rada tirdzniecības plānu, kas nav uzticams tiešajā tirdzniecībā. Piemēram, ir iespējams pielāgot stratēģiju, lai sasniegtu izcilus rezultātus attiecībā uz vēsturiskajiem datiem, ar kuriem tā tika pārbaudīta. Tirgotāji dažreiz nepareizi pieņem, ka tirdzniecības plānam vajadzētu būt gandrīz 100% rentablam darījumam, vai arī viņiem nekad nevajadzētu piedzīvot kredīta izņemšanu, lai tas būtu dzīvotspējīgs plāns. Tādējādi parametrus var pielāgot, lai izveidotu “gandrīz perfektu” plānu - tas pilnībā neizdodas, tiklīdz tas tiek piemērots tiešam tirgum.

Izvairieties no krāpniecības

Kamēr meklējat vēlamo sistēmu, atcerieties: ja tā izklausās pārāk labi, lai būtu patiesība, tā droši vien ir. Apkārt notiek daudz izkrāpšanu. Dažas sistēmas sola lielu peļņu - par zemu cenu. Tātad, kā jūs norādāt, vai sistēma ir likumīga vai viltota

1. Pirms maksājat vai noliecat naudu tirdzniecības kontā, pārbaudiet visu, kas jums būtu jāmaksā, un vienmēr uzdodiet jautājumus. Ja jūs to nedarīsit, galu galā jūs varat zaudēt naudu.
2. Veiciet pētījumu un pārliecinieties, ka zināt visu par attiecīgo sistēmu. Un pirms apņemšanās noteikti izlasiet noteikumus un nosacījumus.
3. Vai ir kādas atsauksmes, kuras varat lasīt? Pārbaudiet trešo personu vietnes vai pat finanšu regulēšanas vietnes.
4. Vai sistēmai ir pārbaudes laiks? Daudz krāpniecisku vietņu jums nepiedāvā izmēģinājumu.

Uz serveriem balstīta automatizācija

Tirgotājiem ir iespēja vadīt savas automatizētās tirdzniecības sistēmas, izmantojot uz serveriem balstītu tirdzniecības platformu. Šīs platformas bieži piedāvā komerciālas stratēģijas pārdošanai, lai tirgotāji varētu izveidot savas sistēmas vai iespēju mitināt esošās sistēmas uz servera balstītā platformā. Par maksu automatizētā tirdzniecības sistēma var skenēt, izpildīt un uzraudzīt darījumus, visiem uzdevumiem atrodoties serverī. Tas bieži rada potenciāli ātrākus un ticamākus pasūtījumu ierakstus.

Pirms automatizēt

Var šķist, ka vārds "automatizācija" padara uzdevumu vienkāršāku, taču noteikti ir dažas lietas, kas jums jāpatur prātā, pirms sākat lietot šīs sistēmas.

Pajautājiet sev, vai jums vajadzētu izmantot automatizētu tirdzniecības sistēmu. Noteikti ir solījumi nopelnīt naudu, taču tas var aizņemt vairāk laika, nekā jūs varētu domāt. Vai jums labāk būs tirgoties manuāli? Galu galā šīs tirdzniecības sistēmas var būt sarežģītas, un, ja jums nav pieredzes, jūs varat zaudēt.

Ziniet, par ko jūs nokļūstat, un pārliecinieties, vai saprotat sistēmas trūkumus. Tas nozīmē, ka, pirms jūs pievērsties sarežģītākām tirdzniecības stratēģijām, saglabājiet savus mērķus un stratēģijas vienkāršas.

Un atcerieties, ka nav vienas pieejas, kas der visiem. Jums būs jāizdomā vēlamā stratēģija, kur vēlaties to izmantot un cik daudz vēlaties pielāgot savai personīgajai situācijai. Tas viss, protams, iet kopā ar jūsu gala mērķiem

Grunts līnija

Lai arī automatizētās tirdzniecības sistēmas pievilcīgas dažādu iemeslu dēļ, tās nebūtu jāuzskata par rūpīgi veiktas tirdzniecības aizstājēju. Var notikt tehnoloģiju kļūmes, un tāpēc šīm sistēmām ir nepieciešama uzraudzība. Uz serveriem balstītas platformas var piedāvāt risinājumu tirgotājiem, kuri vēlas samazināt mehānisku kļūmju risku. Atcerieties, ka jums vajadzētu būt zināmai tirdzniecības pieredzei un zināšanām, pirms nolemjat izmantot automatizētās tirdzniecības sistēmas.