Fibonačici ievilkšanas tirdzniecības stratēģijas

Leonardo Pisano, saukts par Fibonači, bija itāļu matemātiķis, kurš dzimis Pizā 1170. gadā. Viņa tēvs Guglielmo Bonaccio strādāja tirdzniecības vietā Bugijā, ko tagad sauc par Béjaïa, Vidusjūras ostu Alžīrijas ziemeļaustrumos. Jaunais Leonardo studēja matemātiku Bugijā, un plašu ceļojumu laikā viņš uzzināja par hindu-arābu ciparu sistēmas priekšrocībām.

Pēc atgriešanās Itālijā 1202. gadā Fibonači dokumentēja to, ko viņš bija iemācījies "Liber Abaci" ("Abaka grāmata " ). To darot, viņš popularizēja hindu arābu ciparu lietojumu Eiropā.

Fibonači skaitļu secība

Filmā “Liber Abaci” Fibonači aprakstīja skaitliskās sērijas, kas tagad nosauktas viņa vārdā. Fibonači skaitļu secībā aiz 0 un 1 katrs skaitlis ir divu iepriekšējo skaitļu summa. Tādējādi secība ir šāda: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 un tā tālāk, kas sniedzas līdz bezgalībai. Katrs skaitlis ir aptuveni 1, 618 reizes lielāks nekā iepriekšējais skaitlis.

Zelta attiecība

Šis skaitlis - 1, 618 - tiek saukts par Phi jeb Zelta attiecība. 1, 618 apgrieztā vērtība ir 0, 618. Zelta attiecība noslēpumaini bieži parādās dabiskajā pasaulē, arhitektūrā, tēlotājā mākslā un bioloģijā. Piemēram, attiecība ir novērota Parthenonā, Leonardo da Vinči Mona Liza, saulespuķēs, rožu ziedlapiņās, gliemju čaumalās, koku zaros, cilvēku sejās, sengrieķu vāzēs un pat kosmosa spirālveida galaktikās.

Fibonači līmeņi, ko izmanto finanšu tirgos

Fibonači retracementos izmantotie līmeņi tirdzniecībā nav skaitļi secībā; tā vietā tos iegūst no matemātiskām attiecībām starp skaitļiem secībā. "Zelta" Fibonači koeficienta 61, 8% pamatā ir skaitļa dalīšana Fibonači sērijā ar skaitli, kas tam seko.

Piemēram, 89/144 = 0, 6180. Attiecība 38, 2% tiek iegūta, dalot skaitli Fibonači sērijā ar cipara numuru pa labi. Piemēram: 89/233 = 0, 3819. 23, 6% attiecība tiek iegūta, dalot skaitli Fibonači sērijā ar skaitli trīs vietas pa labi. Piemēram: 89/377 = 0, 2360.

Fibonači ievilkšanas līmeņi tiek attēloti, diagrammā ņemot augstos un zemos punktus un horizontāli atzīmējot galvenās Fibonači proporcijas 23, 6%, 38, 2% un 61, 8%, lai izveidotu režģi. Šīs horizontālās līnijas izmanto, lai identificētu iespējamos cenu maiņas punktus.

50% atkāpšanās līmenis parasti tiek iekļauts Fibonači līmeņu režģī, ko var uzzīmēt, izmantojot kartēšanas programmatūru. Lai arī 50% pāriešanas līmenis nav balstīts uz Fibonači skaitli, to plaši uzskata par svarīgu potenciālā apgrieziena līmeni, kas jo īpaši atzīts Dow teorijā un arī WD Gann darbā.

Fibonači pāriešanas līmeņi kā daļa no tirdzniecības stratēģijas

Fibonači retracementus bieži izmanto kā daļu no tendenču tirdzniecības stratēģijas. Šajā scenārijā tirgotāji novēro retrakciju, kas notiek tendences ietvaros, un mēģina veikt ierakstus ar zemu risku sākotnējās tendences virzienā, izmantojot Fibonači līmeņus. Tirgotāji, kas izmanto šo stratēģiju, paredz, ka cenai ir liela varbūtība, ka tā atleks no Fibonači līmeņa atpakaļ sākotnējās tendences virzienā.

Piemēram, zemāk redzamajā EUR / USD dienas diagrammā mēs varam redzēt, ka liela lejupslīde sākās 2014. gada maijā (A punkts). Pēc tam cena jūnijā bija zemākā (punkts B) un tika paaugstināta uz augšu, lai aptuveni 38, 2% Fibonacci ievilktu atpakaļ lejup (punkts C).

1. attēls: EUR / USD dienas Fibonači ievilkšana. Diagramma ar TradingView atbalstu.

Šajā gadījumā 38, 2% līmenis būtu bijusi lieliska vieta, lai ievadītu īsu pozīciju, lai gūtu labumu no krituma, kas sākās maijā, turpināšanas. Nav šaubu, ka daudzi tirgotāji novēroja arī 50% un 61, 8% līmeņa paaugstināšanas līmeni, taču šajā gadījumā tirgus nebija pietiekami bullish, lai sasniegtu šos punktus. Tā vietā EUR / USD kļuva zemāks, atsākot lejupslīdi un diezgan lēnām pārvietojoties uz iepriekšējo zemāko līmeni.

Atcerieties, ka apgriešanās varbūtība palielinās, ja notiek tehnisko signālu saplūšana, kad cena sasniedz Fibonači līmeni. Citi populāri tehniskie rādītāji, kas tiek izmantoti kopā ar Fibonacci līmeņiem, ir svečturi, tendenču līnijas, skaļums, impulsa oscilatori un mainīgie vidējie rādītāji. Lielāks apstiprinošo rādītāju skaits spēlē ir pielīdzināms spēcīgākam atpakaļgaitas signālam.

Fibonači retracements tiek izmantots dažādiem finanšu instrumentiem, ieskaitot akcijas, preces un ārvalstu valūtu. Tos izmanto arī dažādos laika periodos. Tomēr, tāpat kā citiem tehniskajiem rādītājiem, paredzamā vērtība ir proporcionāla izmantotajam laika grafikam, lielāku svaru piešķirot ilgākam laika grafikam. Tātad, piemēram, 38% retracement nedēļas diagrammā ir daudz svarīgāks tehniskais līmenis nekā 38% retracement piecu minūšu diagrammā.

Izmantojot Fibonacci paplašinājumus

Lai gan Fibonacci retracement līmeņus var izmantot, lai prognozētu iespējamās atbalsta vai pretestības jomas, kurās tirgotāji var ienākt tirgū, cerot panākt sākotnējās tendences atjaunošanos, Fibonacci paplašinājumi var papildināt šo stratēģiju, piešķirot tirgotājiem Fibonacci balstītus peļņas mērķus. Fibonacci paplašinājumi sastāv no līmeņiem, kas pārsniedz standarta 100% līmeni, un tirgotāji tos var izmantot, lai projektētu apgabalus, kas dod labu potenciālo izeju no viņu darījumiem tendences virzienā. Galvenie Fibonači pagarinājuma līmeņi ir 161, 8%, 261, 8% un 423, 6%.

Apskatīsim piemēru šeit, izmantojot to pašu EUR / USD dienas diagrammu:

2. attēls: EUR / USD dienas diagramma ar Fibonači pagarinājumu. Diagramma ar TradingView atbalstu.

Aplūkojot Fibonači pagarinājuma līmeni, kas parādīts iepriekš redzamajā EUR / USD diagrammā, mēs redzam, ka potenciālais cenu mērķis tirgotājam, kam ir īsa pozīcija no iepriekš aprakstītā 38% retrakcijas, ir zemāks par 161, 8% līmenī pie 1.3195.

Grunts līnija

Fibonači ievilkšanas līmeņi bieži apzīmē apgriešanās punktus ar nekaunīgu precizitāti. Tomēr ar tiem ir grūtāk tirgoties, nekā raugoties retrospektīvi. Līmenis vislabāk tiek izmantots kā rīks plašākā stratēģijā, kas meklē vairāku indikatoru saplūšanu, lai identificētu iespējamās reversās zonas, kas piedāvā zema riska, augsta potenciāla un ienesīguma tirdzniecības ierakstus.