Stohastiskā oscilatora definīcija
Stohastiskais oscilators ir impulsa indikators, kas salīdzina vērtspapīra konkrēto slēgšanas cenu ar tā cenu diapazonu noteiktā laika posmā. Ģeneratora oscilatora jutīgumu pret tirgus izmaiņām var samazināt, pielāgojot šo laika periodu vai ņemot rezultāta mainīgo vidējo. To izmanto, lai ģenerētu pārpirktus un pārpārdotus tirdzniecības signālus, izmantojot vērtību diapazonu no 0 līdz 100.
Taustiņu izņemšana
- Stohastiskais oscilators ir populārs tehniskais indikators, lai ģenerētu pārpārdotus un pārpārdotus signālus.
- Tas tika izstrādāts piecdesmitajos gados un joprojām tiek plaši izmantots līdz mūsdienām.
- Stohastiskie oscilatori ir jutīgāki pret impulsu, nevis absolūtu cenu.
Stohastiskā oscilatora formula ir
% K = (C − L14H14 − L14) × 100 kur: C = visjaunākā slēgšanas cenaL14 = zemākā pārdotā cena no 14 iepriekšējās izstarošanas sesijāmH14 = augstākā cena, kas pārdota tajā pašā14 dienu periodā% K = pašreizējā vērtība stohastisks indikators \ sākas {saskaņots} & \ teksts {\% K} = \ pa kreisi (\ frac {\ text {C} - \ text {L14}} {\ text {H14} - \ text {L14}} \ right) \ times100 \\ & \ textbf {kur:} \\ & \ text {C = Jaunākā slēgšanas cena} \\ & \ text {L14 = Zemākā tirgotā cena no 14 iepriekšējām} \\ & \ text {tirdzniecības sesijām } \\ & \ teksts {H14 = Augstākā cena, kas tajā pašā laikā pārdota} \\ & \ teksts {14 dienu periods} \\ & \ teksts {\% K = Stohastiskā indikatora pašreizējā vērtība} \\ \ beigas {saskaņots}% K = (H14 − L14C − L14) × 100 kur: C = visjaunākā slēgšanas cenaL14 = zemākā tirgotā cena no 14 iepriekšējās izstarošanas sesijāmH14 = augstākā cena, kas pārdota tajā pašā 14 dienu periodā% K = stohastiskā indikatora pašreizējā vērtība
% K dažreiz sauc par lēno stohastisko indikatoru. Par "ātro" stohastisko indikatoru ņem% D = 3 periodu mainīgo vidējo% K.
Vispārējā teorija, kas kalpo par pamatu šim rādītājam, ir tāda, ka tirgū, kura tendence ir augšupejoša, cenas noslēgsies tuvu augstajam, un tirgū, kura tendence pazemināsies, cenas tuvosies zemākajai. Darījuma signāli tiek veidoti, kad% K šķērso trīs periodu mainīgo vidējo vērtību, ko sauc par% D.
1:39Stohastiskais oscilators
Ko stāsta stohastiskais oscilators ">
Stohastiskais oscilators ir saistīts ar diapazonu, tas nozīmē, ka tas vienmēr ir no 0 līdz 100. Tas padara to par noderīgu rādītāju pārpārdotajiem un pārpārdotajiem apstākļiem. Tradicionāli rādījumi, kas pārsniedz 80, tiek uzskatīti par pārpirktiem, un rādījumi līdz 20 tiek uzskatīti par pārpārdotiem. Tomēr tie ne vienmēr norāda uz gaidāmo reversu; ļoti spēcīgas tendences ilgstoši var saglabāt pārāk nopērkamus vai pārpārdotus nosacījumus. Tā vietā tirgotājiem jāmeklē izmaiņas stohastiskajā oscilatorā, lai iegūtu norādes par turpmāko tendenču maiņu.
Stohastisko oscilatoru kartēšana parasti sastāv no divām rindām: viena atspoguļo oscilatora faktisko vērtību katrā sesijā un otra atspoguļo tā trīs dienu vienkāršo mainīgo vidējo. Tā kā tiek uzskatīts, ka cena mainās, šo divu līniju krustošanās tiek uzskatīta par signālu, ka darbos var notikt apgriezieni, jo tas norāda uz lielu impulsa maiņu no dienas uz dienu.
Atšķirība starp stohastisko oscilatoru un tendenciozo cenu rīcību tiek uzskatīta arī par svarīgu apgriešanās signālu. Piemēram, kad lācīgs trends sasniedz jaunu zemāku zemāko līmeni, bet oscilators izdrukā augstāku zemāko, tas var būt indikators, ka lāči ir izsmēluši savu impulsu un bullish apgriezieni sāk brūkt.
Stohastisko oscilatoru 50. gadu beigās izstrādāja Džordžs Lāns. Kā izstrādājis Lane, stohastiskais oscilators parāda akciju slēgšanas cenas atrašanās vietu attiecībā pret akciju cenu augsto un zemo diapazonu laika posmā, parasti 14 dienu periodā. Lane daudzu interviju laikā ir teicis, ka stohastiskais oscilators neseko cenai vai apjomam vai kaut kam līdzīgam. Viņš norāda, ka oscilators seko cenas ātrumam vai tempam. Lane arī intervijās atklāj, ka parasti akciju cenu impulss vai ātrums mainās, pirms pati cena mainās. Šādā veidā stohastisko oscilatoru var izmantot, lai paredzētu apgriezienus, kad indikators atklāj bullish vai lācīgs novirzes. Šis signāls ir pirmais un neapšaubāmi vissvarīgākais identificētais tirdzniecības signāls, ko identificēja Lane.
Stohastiskā oscilatora lietošanas piemērs
Stohastiskais oscilators ir iekļauts lielākajā daļā kartēšanas rīku, un to var viegli izmantot praksē. Standarta izmantotais laika periods ir 14 dienas, lai gan to var pielāgot, lai atbilstu īpašām analītiskām vajadzībām. Stohastisko oscilatoru aprēķina, no pašreizējās slēgšanas cenas atņemot perioda zemāko vērtību, dalot ar perioda kopējo diapazonu un reizinot ar 100. Kā hipotētisku piemēru, ja 14 dienu augstākais ir 150 USD, zemākais ir 125 USD un pašreizējais noslēgums ir USD 145, tad pašreizējās sesijas nolasījums būtu: (145-125) / (150-125) * 100 vai 80.
Salīdzinot pašreizējo cenu ar diapazonu laika gaitā, stohastiskais oscilators atspoguļo konsekvenci, ar kādu cena tuvojas nesenajai augstākajai vai zemākajai cenai. Nolasījums 80 norādītu, ka aktīvs atrodas uz pārmērīgas pirkšanas robežas.
Atšķirība starp relatīvā stipruma indeksu (RSI) un stohastisko oscilatoru
Relatīvā stipruma indekss (RSI) un stohastiskais oscilators ir cenu impulsu oscilatori, kurus plaši izmanto tehniskajā analīzē. Lai arī tos bieži izmanto tandēmā, tiem katram ir dažādas pamat teorijas un metodes. Stohastiskais oscilators tiek pamatots ar pieņēmumu, ka beigu cenām vajadzētu slēgties gandrīz tādā pašā virzienā kā pašreizējā tendence. Tikmēr RSI sliežu ceļi pārpirka un pārdeva līmeni, izmērot cenu izmaiņu ātrumu. Citiem vārdiem sakot, RSI tika izveidots, lai izmērītu cenu kustības ātrumu, savukārt stohastiskā oscilatora formula vislabāk darbojas pastāvīgos tirdzniecības diapazonos.
Kopumā RSI ir noderīgāks tirgus tendenču veidošanās laikā, un stohastika - jo vairāk sānu vai nemierīgos tirgos.
Stohastiskā oscilatora ierobežojumi
Stohastiskā oscilatora galvenais ierobežojums ir tas, ka ir zināms, ka tas rada nepatiesus signālus. Tas ir tad, kad indikators ģenerē tirdzniecības signālu, taču cena faktiski neseko, un tas var beigties ar zaudējumiem. Svārstīgu tirgus apstākļu laikā tas var notikt diezgan regulāri. Viens no veidiem, kā palīdzēt, ir cenu tendences ņemšana par filtru, kur signāli tiek ņemti tikai tad, ja tie ir tajā pašā virzienā kā tendence.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.