Mainīgais vidējais (MA)
Mainīgais vidējais (MA) ir tehniskajā analīzē plaši izmantots rādītājs, kas palīdz izlīdzināt cenu darbību, filtrējot “troksni” no nejaušām īstermiņa cenu svārstībām. Tas ir tendences sekojošs vai atpaliekošs rādītājs, jo tā pamatā ir iepriekšējās cenas.
Divi galvenie un parasti izmantotie mainīgie vidējie lielumi ir vienkāršais mainīgais vidējais (SMA), kas ir vienkāršais vērtspapīra vidējais lielums noteiktā laika posmā, un eksponenciālais mainīgais vidējais (EMA), kas piešķir lielāku svaru jaunākajām cenām. .
Biežākie mainīgo vidējo lielumu pielietojumi ir tendences virziena identificēšana un atbalsta un pretestības līmeņu noteikšana. Lai arī mainīgie vidējie rādītāji ir pietiekami noderīgi, tie veido arī citu tehnisko rādītāju, piemēram, mainīgās vidējās konverģences novirzes (MACD), bāzi.
Tā kā mums ir plašas definīcijas un raksti, kas attiecas uz noteikta veida mainīgajiem vidējiem rādītājiem, šeit parasti mēs definēsim tikai terminu "mainīgais vidējais".
Vidējo formulas ir
Vienkāršs mainīgais vidējais
SMA = A1 + A2 +… + visur: A = vidējais periodā nn = laika periodu skaits \ sākas {saskaņots} & SMA = \ frac {A_1 + A_2 + \ dotso + A_n} {n} \\ & \ textbf {kur :} \\ & A = \ teksts {vidēji periodā} n \\ & n = \ teksts {laika periodu skaits} \\ \ beigas {izlīdzināts} SMA = nA1 + A2 +… + An kur: A = vidējais periodā nn = laika periodu skaits
Vienkāršais mainīgais vidējais lielums aprēķina vērtspapīra vidējo aritmētisko vairākos (n) laika periodos, A.
Eksponenciālais mainīgais vidējais
EMAt = [Vt × (s1 + d)] + EMAy × [1− (s1 + d)] kur: EMAt = EMA todayVt = vērtība šodienEMAt = EMA šodienas = izlīdzināts = dienu skaits \ sākas {saskaņots} & EMA_t = [ V_t \ reizes (\ frac {\ text {s}} {1 + d})] + EMA_y \ times [1 - (\ frac {\ text {s}} {1 + d})] \\ & \ textbf { kur:} \\ & EMA_t = \ teksts {EMA šodien} \\ & V_t = \ teksts {Vērtība šodien} \\ & EMA_t = \ teksts {EMA šodien} \\ & s = \ teksts {izlīdzināšanas} \\ & d = \ teksts { dienu skaits} \\ \ beigas {saskaņots} EMAt = [Vt × (1 + ds)] + EMAy × [1− (1 + ds)] kur: EMAt = EMA todayVt = vērtība todayEMAt = EMA šodiena = izlīdzināta = dienu skaits
Lai aprēķinātu EMA, vispirms jāaprēķina vienkāršais mainīgais vidējais (SMA) noteiktā laika posmā. Pēc tam jāaprēķina reizinātājs EMA svēršanai ( izlīdzināšana ), kas parasti seko formulai: [2 ÷ (izvēlētais laika periods + 1)]. Tātad 20 dienu mainīgajam vidējam reizinātājam vajadzētu būt [2 / (20 + 1)] = 0, 0952. Tad jūs izmantojat izlīdzināšanas koeficientu apvienojumā ar iepriekšējo EMA, lai iegūtu pašreizējo vērtību. Tādējādi EMA jaunākajām cenām piešķir lielāku svērumu, savukārt SMA visām vērtībām piešķir vienādu svērumu.
Ko stāsta mainīgie vidējie rādītāji?
Mainīgie vidējie rādītāji atpaliek no pašreizējās cenu darbības, jo to pamatā ir iepriekšējās cenas; jo ilgāks laika periods mainīgajam vidējam, jo lielāks nobīde. Tādējādi 200 dienu MA būs daudz lielāks nobīdes līmenis nekā 20 dienu MA, jo tajā ir ietvertas cenas par pēdējām 200 dienām.
Izmantojamā mainīgā vidējā ilgums ir atkarīgs no tirdzniecības mērķiem, īsākiem mainīgiem vidējiem lielumiem, ko izmanto īstermiņa tirdzniecībai, un ilgāka termiņa mainīgajiem vidējiem lielumiem, kas ir piemērotāki ilgtermiņa ieguldītājiem. Investori un tirgotāji plaši seko 50 dienu un 200 dienu MA, un pārtraukumi virs un zem šī mainīgā vidējā līmeņa tiek uzskatīti par svarīgiem tirdzniecības signāliem.
Mainīgie vidējie lielumi arī sniedz svarīgus tirdzniecības signālus atsevišķi vai kad divi vidējie rādītāji krustojas. Augošs slīdošais vidējais rādītājs norāda, ka drošība ir paaugstināta, savukārt kritušais slīdošais vidējais norāda, ka tai ir lejupslīde.
Līdzīgi augšupvērsto impulsu apstiprina ar bullish crossover, kas notiek, ja īstermiņa slīdošais vidējais šķērso virs ilgtermiņa slīdošā vidējā. Lejupvērstu impulsu apstiprina ar lācīgu krustojumu, kas notiek, ja īslaicīgs slīdošais vidējais šķērso zem ilgāka termiņa slīdošā vidējā.
Prognozēt tendences akciju tirgū nav vienkāršs process. Lai gan jūs nevarat paredzēt, kas tieši notiks, jūs varat dot sev labākas izredzes, izmantojot tehnisko analīzi un izpēti. Lai jūsu pētījumu un tehnisko analīzi pārbaudītu tirgū, būs nepieciešams brokeru konts. Brokera izvēle var būt neapmierinoša, ņemot vērā dažādību, taču jūs varat izvēlēties vienu no labākajiem tiešsaistes biržas mākleriem, lai atrastu savām vajadzībām piemērotāko platformu.
Mainīgie vidējie rādītāji ir pilnībā pielāgojami rādītāji, kas nozīmē, ka, veidojot vidējo, lietotājs var brīvi izvēlēties jebkuru laika periodu. Biežākie mainīgie vidējie periodi ir 15, 20, 30, 50, 100 un 200 dienas. Jo īsāks vidējā laika aprēķins, jo jutīgāks tas būs cenu izmaiņām. Jo ilgāks laika posms, jo mazāk jūtīgs vai izlīdzināts, jo lielāks būs vidējais rādītājs.
Nav “pareiza” laika grafika, ko izmantot, nosakot mainīgos vidējos lielumus. Labākais veids, kā noskaidrot, kurš no jums vislabāk darbojas, ir eksperimentēt ar vairākiem dažādiem laika periodiem, līdz atrodat tādu, kas atbilst jūsu stratēģijai.
Taustiņu izņemšana
- Mainīgais vidējais ir tehniskajā analīzē bieži izmantots paņēmiens, kas izlīdzina cenu vēsturi, vidēji aprēķinot dienas cenas noteiktā laika posmā.
- Vienkāršie mainīgie vidējie lielumi (SMA) ir dotā cenu kopuma aritmētiskais vidējais rādītājs pēdējās dienu skaitā, piemēram, iepriekšējās 15, 30, 100 vai 200 dienās.
- Eksponenciālie mainīgie vidējie lielumi (EMA) izmanto vidējo svērto vērtību, kas pēdējām dienām piešķir lielāku svaru, lai tā labāk reaģētu uz jauno informāciju.
- Kad aktīvu cenas pārsniedz vidējo slīdošo vērtību, tas var radīt tirdzniecības signālu tehniskajiem tirgotājiem.
Vienkāršs un eksponenciāli mainīgs vidējais
Vienkāršāko mainīgo vidējo lielumu, ko attiecīgi sauc par vienkāršo mainīgo vidējo lielumu (SMA), aprēķina, ņemot vērā dotās vērtību kopas vidējo aritmētisko. Citiem vārdiem sakot, skaitļu kopums vai finanšu instrumentu gadījumā cenas tiek summētas un pēc tam dalītas ar komplektā esošo cenu skaitu.
Eksponenciālais mainīgais vidējais ir mainīgais vidējais tips, kas piešķir lielāku svaru nesenajām cenām, cenšoties padarīt to reaģējošāku uz jauno informāciju. Nedaudz sarežģīta vienādojuma apgūšana EMA aprēķināšanai daudziem tirgotājiem var būt nevajadzīga, jo gandrīz visi kartēšanas pakotnes veic aprēķinus jūsu vietā.
Tagad, kad jums ir labāka izpratne par to, kā tiek aprēķināti SMA un EMA, apskatīsimies, kā šie vidējie rādītāji atšķiras. Apskatot EMA aprēķinus, pamanīsit, ka lielāks uzsvars tiek likts uz nesenajiem datu punktiem, padarot to par vidējā svērtā veida veidu.
Zemāk redzamajā attēlā katrā vidējā vērtībā izmantoto laika periodu skaits ir vienāds (15), bet EMA ātrāk reaģē uz mainīgajām cenām. Ievērojiet, kā EMA ir augstāka vērtība, kad cena pieaug, un pazeminās ātrāk nekā SMA, kad cena pazeminās. Šī atsaucība ir galvenais iemesls, kāpēc daudzi tirgotāji dod priekšroku izmantot EMA, nevis SMA.
Mainīgā vidējā aprēķina piemērs
1:34Mainīgais vidējais
Mainīgo vidējo lielumu (MA) aprēķina dažādos veidos atkarībā no tā veida. Zemāk mēs aplūkojam vienkāršu vērtspapīra mainīgo vidējo lielumu (SMA) ar šādām slēgšanas cenām 15 dienu laikā:
- 1. nedēļa (5 dienas): 20, 22, 24, 25, 23
- 2. nedēļa (5 dienas): 26., 28., 26., 29., 27.
- 3. nedēļa (5 dienas): 28., 30., 27., 29., 28.
10 dienu slīdošais vidējais rādītājs pirmo datu dienu laikā par pirmo datu punktu norādītu slēgšanas cenu vidējo vērtību. Nākamais datu punkts pazeminātu agrāko cenu, pievienotu cenu 11. dienā un ņemtu vidējo, un tā tālāk, kā parādīts zemāk. (Papildinformāciju lasiet sadaļā "Perfekti mainīgie vidējie rādītāji dienas tirdzniecībai")
Vidējo rādītāju mainīgie piemēri
Mainīgā vidējā konverģences atšķirība (MACD)
Tirgotāji izmanto mainīgo vidējo konverģences novirzi (MACD), lai uzraudzītu attiecības starp diviem mainīgajiem vidējiem rādītājiem. Parasti to aprēķina, no 12 dienu eksponenciālā mainīgā vidējā lieluma atņemot 26 dienu eksponenciālo mainīgo.
Ja MACD ir pozitīvs, īstermiņa vidējais rādītājs atrodas virs ilgtermiņa vidējā. Tas norāda uz augšupejošu impulsu. Kad īstermiņa vidējais rādītājs ir zem vidējā ilgtermiņa rādītāja, tas ir pazīme, ka impulss ir lejupvērsts. Daudzi tirgotāji arī uzraudzīs pārvietošanos virs vai zem nulles līnijas. Pārvietošanās virs nulles ir signāls pirkšanai, savukārt krustiņš zem nulles ir signāls, ko pārdot.
Signāla / sprūda līnija
Mainīgus vidējos lielumus var izveidot jebkura veida datiem, kas bieži mainās. Ir pat iespējams noteikt tehniskā rādītāja, piemēram, MACD, mainīgo vidējo. Piemēram, 1. attēla diagrammai ir pievienots MACD vērtību deviņu periodu eksponenciāls mainīgais vidējais.
Pirkšanas signāli tiek ģenerēti, kad indikatora vērtība šķērso signāla līniju (punktētā līnija), savukārt īsie signāli tiek ģenerēti no krusta zem signāla līnijas.
1. attēls
Bollinger Band®
Bollinger Band® tehniskajam indikatoram ir joslas, kas parasti novieto divas standarta novirzes no vienkārša mainīgā vidējā. Kopumā pāreja uz augšējo joslu liek domāt, ka aktīvs tiek pārpērkams, savukārt pāreja tuvu apakšējai joslai liek domāt, ka aktīvs tiek pārdots. Tā kā standartnovirzi izmanto kā svārstīguma statistisko rādītāju, šis rādītājs pielāgojas tirgus apstākļiem.
2. attēls
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.