Apvārsnis analīze

Horizontālās analīzes DEFINĪCIJA

Horizontālajā analīzē tiek izmantota scenāriju analīze, lai noteiktu paredzamo obligācijas vai portfeļa kopējo ienesīgumu vai horizontālo atdevi kādā ieguldījumu periodā.

1:17

Izpratne par risku un laika horizontu

APDRAUDĒJUMS Apvārsņa analīze

Horizontālā analīzes sistēma ļauj portfeļu pārvaldītājiem plānot obligāciju darbību, pamatojoties uz plānoto ieguldījumu periodu un cerībām uz riska līmeni, procentu likmēm, reinvestēšanas likmēm un nākotnes tirgus ienesīgumu.

Sadalot paredzamo ienesīgumu scenārijos, ir iespējams novērtēt, kuras obligācijas vislabāk darbotos plānotajā ieguldījumu periodā - kaut kas nebūtu iespējams, izmantojot ienesīgumu līdz termiņa beigām. Šī scenārija analīze ļauj portfeļa pārvaldniekam redzēt, cik jutīga būs obligācijas darbība attiecībā uz katru scenāriju un vai tā varētu sasniegt savus mērķus visā investīciju periodā.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

Riskam ir dažādas formas, taču tas tiek plaši klasificēts kā iespēja, ka iznākums vai ieguldījuma faktiskā atdeve atšķirsies no paredzamā iznākuma vai atdeves. vairāk Izpratnes scenārija analīze Scenārija analīze ir portfeļa paredzamās vērtības noteikšanas process pēc noteiktā laika perioda, pieņemot, ka notiek īpašas izmaiņas portfeļa vērtspapīru vērtībās vai galvenie faktori. vairāk Imunizācijas sākuma un beigu laiks Imunizācija ir stratēģija, kas atbilst aktīvu un saistību ilgumam, samazinot procentu likmju ietekmi uz tīro vērtību. vairāk, kā darbojas riska analīze Riska analīze ir nelabvēlīgu notikumu iespējamības novērtēšanas process korporatīvajā, valdības vai vides sektorā. vairāk saistību atbilstības definīcija atbildības saskaņošana ir ieguldījumu stratēģija, kas saskaņo nākotnes aktīvu pārdošanu un ienākumu plūsmas ar paredzamo nākotnes izdevumu grafiku. vairāk Ienesīgums līdz termiņa beigām (YTM) Ienesīgums līdz termiņa beigām (YTM) ir kopējais ienākums, kas tiek gaidīts no obligācijas, ja obligācija tiek turēta līdz termiņa beigām. vairāk partneru saišu