Kodējiet savu Algo-tirdzniecības robotu

Daudzi tirgotāji cenšas kļūt par algoritmiskiem tirgotājiem, bet cīnās ar savu tirdzniecības robotu kodēšanu. Bieži vien šie tirgotāji tiešsaistes algoritmisko kodēšanas informāciju uzskatīs par nesakārtotu un maldinošu, kā arī viltus solījumus par labklājību uz nakti. Viens ticamas informācijas avots ir no tiešsaistes algoritmiskās tirdzniecības kursa AlgoTrading101 veidotāja Lūkasa Ļeva. Kopš pirmā kursa atklāšanas 2014. gada oktobrī, kursam ir lieliskas atsauksmes un tajā piedalījās vairāk nekā 8000 studentu.

Programma koncentrējas uz algoritmiskās tirdzniecības pamatprincipu sniegšanu organizētā veidā. Ļevs ir pārliecināts par to, ka algoritmiskā tirdzniecība nav “ātri iegūtu bagātības shēma”. Tālāk ir aprakstīti pamati tam, kas nepieciešams, lai izstrādātu, izveidotu un uzturētu jūsu pašu algoritmisko tirdzniecības robotu (sastādīts no Ļeva un viņa kursa).

Robo padomnieku skaita pieaugums

Ko dara tirdzniecības robots

Visvienkāršākajā līmenī algoritmisks tirdzniecības robots ir datora kods, kas spēj ģenerēt un izpildīt pirkšanas un pārdošanas signālus finanšu tirgos. Šāda robota galvenās sastāvdaļas ir ieejas noteikumi, kas signalizē, kad pirkt vai pārdot, izejas noteikumi, kas norāda, kad jāaizver pašreizējā pozīcija, un pozīcijas lieluma noteikumi, kas nosaka pirkšanas vai pārdošanas apjomus.

Galvenie algo tirdzniecības rīki

Acīmredzot jums būs nepieciešams dators un interneta savienojums. Pēc tam būs nepieciešama Windows vai Mac operētājsistēma, lai palaistu MetaTrader 4 (MT4) - elektronisko tirdzniecības platformu, kas tirdzniecības stratēģiju kodēšanai izmanto MetaQuotes Language 4 (MQL4). Lai arī MT4 nav vienīgā programmatūra, kuru varētu izmantot robota izveidošanai, tai ir vairākas ievērojamas priekšrocības.

Kamēr MT4 galvenā aktīvu klase ir ārvalstu valūta (FX), platformu var izmantot akciju, akciju indeksu, preču un Bitcoin tirdzniecībai, izmantojot CFD. Citas MT4 lietošanas priekšrocības salīdzinājumā ar citām platformām ietver to, ka to ir viegli iemācīties, tai ir daudz pieejamu FX datu avotu un tā ir bezmaksas.

Diemžēl MT4 nepieļauj tiešu tirdzniecību akciju un fjūčeru tirgos, un statistiskās analīzes veikšana var būt apgrūtinoša; tomēr MS Excel var izmantot kā papildu statistikas rīku.

Algoritmiskās tirdzniecības stratēģijas

Ir svarīgi sākt, pārdomājot dažas galvenās iezīmes, kuras vajadzētu būt katrai algoritmiskās tirdzniecības stratēģijai. Stratēģijai jābūt tirgus piesardzīgai, jo tā ir principiāli pamatota no tirgus un ekonomiskā viedokļa. Arī matemātiskajam modelim, ko izmanto stratēģijas izstrādē, jābūt balstītam uz drošām statistikas metodēm.

Tālāk ir svarīgi noteikt, kādu informāciju jūsu robots tver. Lai būtu automatizēta stratēģija, jūsu robotam jāspēj uztvert identificējamas, pastāvīgas tirgus neefektivitātes. Algoritmiskās tirdzniecības stratēģijas ievēro stingru noteikumu kopumu, kas izmanto tirgus uzvedības priekšrocības, un tādējādi vienreizējas tirgus neefektivitātes parādīšanās nav pietiekama, lai izveidotu stratēģiju. Turklāt, ja tirgus neefektivitātes cēlonis nav nosakāms, tad nevar zināt, vai stratēģijas panākumi vai neveiksmes bija radušies nejaušības dēļ.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pastāv vairāki stratēģiju veidi, lai informētu par jūsu algoritmiskā tirdzniecības robota dizainu. Tajos ietilpst stratēģijas, kurās tiek izmantots sekojošais (vai jebkura to kombinācija):

• Makroekonomikas jaunumi (piemēram, algu uzskaitījums, kas nav saistīts ar lauksaimniecību, vai procentu likmju izmaiņas)
• Pamata analīze (piemēram, izmantojot datus par ieņēmumiem vai piezīmēm par ieņēmumiem)
• Statistiskā analīze (piemēram, korelācija vai kointegrācija)
• Tehniskā analīze (piemēram, mainīgie vidējie rādītāji)
• Tirgus mikrostruktūra (piemēram, arbitrāža vai tirdzniecības infrastruktūra)

Projektēšana sākotnējiem pētījumiem

Šis solis ir vērsts uz stratēģijas izstrādi, kas piemērota jūsu personiskajām īpašībām. Izstrādājot stratēģiju, ir svarīgi padomāt arī par tādiem faktoriem kā personīgais riska profils, laika saistības un tirdzniecības kapitāls. Pēc tam jūs varat sākt noteikt pastāvīgās tirgus neefektivitātes, kas minētas iepriekš. Konstatējis tirgus neefektivitāti, jūs varat sākt kodēt tirdzniecības robotu, kas piemērots jūsu personīgajām īpašībām.

Atkārtota pārbaude

Šis atkārtotās pārbaudes solis ir vērsts uz jūsu tirdzniecības robota apstiprināšanu. Tas ietver koda pārbaudi, lai pārliecinātos, ka tas dara to, ko vēlaties, un izpratni par tā veiktspēju dažādos laika periodos, aktīvu klasēs vai dažādos tirgus apstākļos, īpaši melnā gulbja veida pasākumos, piemēram, 2008. gada globālā finanšu krīze.

Algo-tirdzniecības dizaina optimizācija

Tagad, kad esat kodējis robotu, kurš darbojas, un šajā posmā vēlaties maksimizēt tā veiktspēju, vienlaikus samazinot pārmērīgas montāžas novirzes. Lai palielinātu veiktspēju, vispirms jāizvēlas labs veiktspējas rādītājs, kas atspoguļo riska un atlīdzības elementus, kā arī konsekvenci (piemēram, Sharpe koeficients). Pārmērīga uzstādīšana rodas, ja jūsu robots ir pārāk cieši balstīts uz iepriekšējiem datiem; šāds robots radīs ilūziju par augstu sniegumu, taču, tā kā nākotne nekad pilnībā neatgādina pagātni, tas faktiski var izgāzties.

Izpildīšana tiešsaistē

Tagad jūs esat gatavs sākt izmantot reālu naudu. Tomēr, neatkarīgi no tā, vai esat gatavs emocionāliem kāpumiem un kritumiem, kas jums varētu rasties, ir daži tehniski jautājumi, kas jārisina. Šajos jautājumos ietilpst piemērota brokera izvēle un mehānismu ieviešana, lai pārvaldītu gan tirgus riskus, gan operacionālos riskus, piemēram, potenciālos hakerus un tehnoloģiju dīkstāvi.

Šajā posmā ir svarīgi arī pārliecināties, ka robota veiktspēja ir līdzīga tai, kas piedzīvota testēšanas posmā. Visbeidzot, ir nepieciešama pastāvīga uzraudzība, lai nodrošinātu, ka joprojām pastāv tirgus efektivitāte, kurai robots bija paredzēts.

Grunts līnija

Ņemot vērā, ka leģendārais preču tirgotājs Ričards Deniss iemācīja studentu grupai savas personīgās tirdzniecības stratēģijas, kuras pēc tam tikai piecu gadu laikā nopelnīja vairāk nekā 175 miljonus dolāru, nepieredzējušiem tirgotājiem ir pilnīgi iespējams iemācīt stingru vadlīniju kopumu un kļūt par veiksmīgi tirgotāji. Tomēr šis ir viens ārkārtējs piemērs, un iesācējiem noteikti vajadzētu atcerēties, ka viņiem ir pieticīgas cerības.

Lai gūtu panākumus, ir svarīgi ne tikai ievērot pamatnostādņu kopumu, bet arī saprast, kā šīs vadlīnijas darbojas. Ļevs uzsver, ka vissvarīgākā algoritmiskās tirdzniecības sastāvdaļa ir “izpratne par to, kādos tirgus apstākļos jūsu robots darbosies un kad tas sabojāsies” un “izpratne par to, kad iejaukties.” Algoritmiskā tirdzniecība var būt izdevīga, taču panākumu atslēga ir saprašana. Jebkuram kursam vai skolotājam, kas sola augstu atalgojumu ar minimālu izpratni, vajadzētu būt galvenajai brīdinājuma zīmei.