Valūtas darījumu peļņas un zaudējumu aprēķināšana

Valūtas tirdzniecība piedāvā izaicinošu un ienesīgu iespēju labi izglītotiem investoriem. Tomēr tas ir arī riskants tirgus, un tirgotājiem vienmēr jābūt modriem par savu stāvokli - galu galā veiksme vai neveiksme tiek vērtēta pēc peļņas un zaudējumiem (P&L) viņu darījumos.

Tirgotājiem ir svarīgi skaidri saprast viņu P&L, jo tas tieši ietekmē maržinālo atlikumu, kas viņiem ir viņu tirdzniecības kontā. Ja cenas mainās pret jums, jūsu maržas bilance samazinās, un jums būs mazāk naudas tirdzniecībai.

Realizētā un nerealizētā peļņa un zaudējumi

Visi jūsu ārvalstu valūtas darījumi tiks atzīti par tirgus reālajā laikā. Tirgus vērtības aprēķins parāda nerealizēto peļņas un zaudējumu aprēķinu jūsu darījumos. Termins “nerealizēts” šeit nozīmē, ka darījumi joprojām ir atvērti un jūs varat tos slēgt jebkurā laikā.

Tirgus vērtība ir vērtība, par kuru jūs tajā brīdī varat slēgt tirdzniecību. Ja jums ir gara pozīcija, tirgus vērtības aprēķins parasti ir cena, par kādu jūs varat pārdot. Īsas pozīcijas gadījumā tā ir cena, par kuru jūs varat iegādāties, lai aizvērtu pozīciju.

Kamēr pozīcija netiks slēgta, P&L paliks nerealizēta. Peļņa vai zaudējumi tiek realizēti (realizēti zaudējumi un zaudējumi), kad tiek slēgta tirdzniecības pozīcija. Peļņas gadījumā tiek palielināts starpības atlikums, bet zaudējumu gadījumā - samazināts.

Kopējā maržas bilance jūsu kontā vienmēr būs vienāda ar sākotnējās drošības depozīta, realizētās peļņas un zaudējumu aprēķina un nerealizētās peļņas un zaudējumu summu. Tā kā nerealizētais P&L tiek atzīts tirgū, tas turpina svārstīties, jo jūsu ieguldījumu cenas pastāvīgi mainās. Sakarā ar to arī rezervju bilance pastāvīgi mainās.

Peļņas un zaudējumu aprēķināšana

Faktiskais peļņas un zaudējumu aprēķins pozīcijā ir diezgan vienkāršs. Lai aprēķinātu pozīcijas P&L, jums ir nepieciešams pozīcijas lielums un punktu skaits, par kādu cena ir mainījusies. Faktiskā peļņa vai zaudējumi būs vienādi ar pozīcijas lielumu, kas reizināts ar pīķa kustību.

Apskatīsim piemēru:

Pieņemsim, ka jūsu pašreizējā pozīcija ir 100 000 GBP / USD, un tā tirdzniecība ir pie 1.3147. Ja cenas mainās no GBP / USD 1, 3147 līdz 1, 3162, tad tās pieauga par 15 punktiem. Par pozīciju 100 000 GBP / USD 15 kauliņu kustība ir vienāda ar USD 150 (100 000 x 0, 0015).

Lai noteiktu, vai tā ir peļņa vai zaudējumi, mums jāzina, vai mums bija garš vai īss katrai tirdzniecībai.

Garā pozīcija: Ja garā pozīcija, ja cenas paaugstināsies, tā būs peļņa, un, ja cenas virzīsies uz leju, tā būs zaudējumi. Iepriekšējā piemērā, ja pozīcija ir gara GBP / USD, tā būtu 150 USD peļņa. Alternatīvi, ja cenas būtu pazeminājušās no GBP / USD 1, 3147 līdz 1, 3127, tad tas būs 200 USD zaudējumi (100 000 x -0, 0020).

Īsā pozīcija: Īsās pozīcijas gadījumā, ja cenas palielinās, tas būs zaudējums, un, ja cenas mainīsies, tā būs peļņa. Tajā pašā piemērā, ja mums būtu īsa GBP / USD pozīcija un cenas paaugstinātos par 15 punktiem, tas būtu 150 USD zaudējums. Ja cenas pazeminātos par 20 kauliņiem, tā būtu 200 ASV dolāru peļņa.

Šajā tabulā ir apkopoti P&L aprēķini:

Vēl viens P&L aspekts ir valūta, kurā tas ir denominēts. Mūsu piemērā P&L tika denominēti dolāros. Tomēr ne vienmēr tas tā ir.

Mūsu piemērā GBP / USD tiek kotēts, ņemot vērā USD skaitu uz GBP. GBP ir pamatvalūta, bet USD ir kotācijas valūta. Ar kursu GBP / USD 1, 3147 vienas GBP pirkšana maksā USD 1, 3147. Tātad, ja cena svārstās, tās būs dolāra vērtības izmaiņas. Par standarta partiju katrs pip būs USD 10 vērtībā, un peļņa un zaudējumi būs USD. Parasti P&L tiek denominēti kotēšanas valūtā, tāpēc, ja tas nav USD, maržinālā aprēķina veikšanai būs jāpārvērš USD.

Uzskata, ka jums ir USD 100 / CHF īsa pozīcija. Šajā gadījumā jūsu P&L tiks izteikts Šveices frankos. Pašreizējā likme ir aptuveni 0, 9970. Par standarta partiju katrs pip būs CHF 10 vērtībā. Ja cena ir samazinājusies par 10 kauliņiem līdz 0, 9960, tā būs CHF 100 peļņa. Lai konvertētu šo P&L USD, jums būs jāsadala P&L ar USD / CHF likme, tas ir, CHF 100 ÷ 0, 9960, kas būs USD 100, 4016.

Kad mums ir P&L vērtības, tās var viegli izmantot, lai aprēķinātu tirdzniecības kontā pieejamo maržas bilanci. Maržinālie aprēķini parasti ir USD.

Grunts līnija

Šie aprēķini jums nebūs jāveic manuāli, jo visi brokeru konti automātiski aprēķina visu jūsu darījumu P&L. Tomēr ir svarīgi, lai jūs saprastu šos aprēķinus, jo, strukturējot tirdzniecību, jums būs jāaprēķina P&L un maržas prasības, pat pirms jūs faktiski ieejat tirdzniecībā.

Atkarībā no tā, cik daudz aizņemto līdzekļu piedāvā jūsu tirdzniecības konts, varat aprēķināt maržu, kas nepieciešama pozīcijas noturēšanai. Piemēram, ja jūsu aizņemtais finansējums ir 100: 1, jums būs nepieciešama rezerve USD 1000, lai atvērtu standarta partijas pozīciju 100 000 USD / CHF. Ja jums ir skaidra izpratne par to, cik daudz naudas ir apdraudēta katrā tirdzniecībā, tas palīdzēs efektīvi pārvaldīt risku.