Nepastāvības koeficients
Svārstīguma koeficients ir tehnisks pasākums, ko izmanto, lai noteiktu cenu modeļus un izlaušanos. Tehniskajā analīzē tas izmanto patieso diapazonu, lai iegūtu izpratni par to, kā vērtspapīra cena mainās pašreizējā dienā salīdzinājumā ar tā pagātnes nepastāvību.
PĀRKLĀJOT LEJĀS nepastāvības koeficientu
Svārstīguma koeficients ir mērs, kas palīdz investoriem sekot līdzi akciju cenas nepastāvībai. Tas ir viens no nedaudzajiem tehniskajiem rādītājiem, kas koncentrējas uz nepastāvību. Parasti standarta novirze parasti ir viens no visizplatītākajiem rādītājiem, ko izmanto, lai ievērotu nepastāvību. Standarta novirze ir pamats vairākiem tehniskiem kanāliem, ieskaitot Bollinger joslas. Tehniskie analītiķi visaptveroši daudzu dažādu šķirņu aplokšņu kanālus izmanto, lai noteiktu cenu diapazonus un nepastāvības modeļus, kas palīdz radīt tirdzniecības signālus. Vēsturiskā nepastāvība ir arī vēl viena izplatīta tendence, kuru var izmantot, lai sekotu nepastāvībai.
Svārstīguma koeficients tika izveidots, lai veicinātu cenu nepastāvības analīzi. Nozares nepastāvības un nepastāvības koeficienta aprēķini var atšķirties. Tehniskajai analīzei Džeks Švāgers ir pazīstams ar to, ka savā grāmatā “Tehniskā analīze” ieviesis svārstīguma koeficienta jēdzienu.
Svārstīguma koeficienta aprēķināšana
Švargera nepastāvības koeficienta aprēķināšanas metodika balstās uz patiesā diapazona koncepciju, kuru izstrādāja un ieviesa Velss Vilders, bet kurai ir vairākas iterācijas. Schwager aprēķina nepastāvības koeficientu no šāda:
VR = TTRATRwhere: VR = volatilitātes koeficientsTTR = šodienas patiesais diapazonsToday patiesais diapazons = Max − MinMax = šodienas augstākais, vakardienas CloseMin = šodienas zemais, vakardienas CloseATR = pagājušā N-dienas perioda vidējais patiesais diapazons \ sākas {saskaņots} & \ teksts {VR} = \ frac {\ text {TTR}} {\ text {ATR}} \\ & \ textbf {kur:} \\ & \ text {VR} = \ text {Volatility Ratio} \\ & \ text { TTR} = \ teksts {Šodienas patiesais diapazons} \\ & \ teksts {Šodienas patiesais diapazons} = \ teksts {Max} - \ teksts {Min} \\ & \ teksts {Maks} = \ teksts {Šodienas augstā, vakardienas aizvērtā} \\ & \ teksts {Min} = \ teksts {Šodienas zemais, vakardienas aizvēršanas laiks} \\ & \ teksts {ATR} = \ teksts {Pagājušā N dienas perioda vidējais patiesais diapazons} \\ \ beigas {saskaņots} VR = ATRTTR kur: VR = nepastāvības koeficientsTTR = šodienas patiesais diapazonsŠodienas patiesais diapazons = Max − MinMax = Šodienas augstākais, vakardienas CloseMin = Šodienas zemais, vakardienas CloseATR = Pēdējā N-dienas perioda vidējais patiesais diapazons
Citās nepastāvības koeficienta iterācijās var ietilpt:
VR = ∣TTR∣ATR kur: | TTR | = MaxAbsolūtās vērtības absolūtā vērtība Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = Šodienas HighTL = Šodienas LowYC = Vakardienas aizvēršana \ sākas {saskaņota} & \ teksts {VR} = \ frac {\ mid \ text {TTR} \ mid} {\ text {ATR}} \\ & \ textbf {kur:} \\ & \ text TTR = \ text {Max absolūtā vērtība} \\ & \ text {Max absolūtā vērtība Max} = \ teksts {TH} - \ teksts {TL}, \ teksts {TH} - \ teksts {YC}, \ teksts {YC} - \ teksts {TL} \\ & \ teksts {TH} = \ teksts {šodienas augstākais} \ & \ teksts {TL} = \ teksts {Šodienas zemais} \\ & \ teksts {YC} = \ teksts {Vakar aizvērts} \\ \ beigas {saskaņots} VR = ATR∣TTR∣, kur: | TTR | = MaxAbsolūtās vērtības absolūtā vērtība Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = šodienas HighTL = šodienas zemaisYC = vakardienas Aizvērt
VR = ∣TTR∣EMAwhere: EMA = pagātnes N dienas perioda patiesā diapazona eksponenciālais mainīgais vidējais lielums \ sākas {izlīdzināts} un \ teksts {VR} = \ frac {\ mid \ text {TTR} \ mid} {\ teksts {EMA}} \\ & \ textbf {kur:} \\ & \ text {EMA} = \ text {Pareizā diapazona eksponenciāli mainīgais vidējais lielums} \\ & \ text {no pagājušā N-dienas perioda} \\ \ beigas {saskaņots} VR = EMA∣TTR∣ kur: EMA = pagājušā N-dienas perioda patiesā diapazona eksponenciālais mainīgais vidējais
Nepastāvības koeficienta signāli
Investoriem un tirgotājiem būs savi mehānismi, kā sekot un noteikt svārstīguma koeficienta modeļus. Parasti šī attiecība tehniskajā shēmā tiek iezīmēta kā viena rinda vai nu kā pārklājums, vai arī tas ir redzams displeja logā.
Augstāks svārstīguma koeficients norādīs uz ievērojamu cenu nepastāvību pašreizējā tirdzniecības dienā. Kopumā nepastāvība var būt signāls par traucējumiem vai notikumiem, kas ietekmē vērtspapīra cenu. Tāpēc augsta svārstīgums var izraisīt jaunu vērtspapīru cenu tendenci pozitīvā vai negatīvā virzienā. Tirgotāji seko svārstībām un nepastāvības koeficientam kopā ar citiem tirdzniecības modeļiem, lai palīdzētu apstiprināt tirdzniecības signālu ieguldījumiem.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.