Mainīgums

Kas ir mainīgums?

Mainīgums gandrīz pēc definīcijas ir tas, cik lielā mērā statistikas sadalījumā vai datu kopā datu punkti atšķiras (atšķiras) no vidējās vērtības, kā arī tas, cik lielā mērā šie datu punkti atšķiras viens no otra. Finansiālā izteiksmē to visbiežāk piemēro ieguldījumu atdeves mainīgumam. Izpratne par ieguldījumu atdeves mainīgumu ir tikpat svarīga profesionāliem ieguldītājiem kā pašu ienesīguma vērtības izpratne. Investori pielīdzina lielu atdeves mainīgumu ar augstāku riska pakāpi, veicot ieguldījumus.

Taustiņu izņemšana

• Mainīgums attiecas uz datu novirzi no vidējās vērtības, un to parasti izmanto statistikas un finanšu sektoros.
• Finanšu mainīgums visbiežāk tiek piemērots atdeves mainīgumam, kur investori dod priekšroku ieguldījumiem, kuriem ir augstāka atdeve ar mazāku mainīgumu.
• Mainīgums tiek izmantots, lai standartizētu ieguldījumu atdevi, un tas sniedz salīdzināšanas punktu papildu analīzei.

Izpratne par mainīgumu

Profesionālie investori uzskata, ka aktīvu klases risks ir tieši proporcionāls tā ienesīguma mainīgumam. Tā rezultātā investori pieprasa lielāku atdevi no aktīviem ar lielāku atdeves mainīgumu, piemēram, akcijām vai precēm, nekā tas, ko viņi varētu sagaidīt no aktīviem ar zemāku atdeves mainīgumu, piemēram, parādzīmēm.

Šī cerību atšķirība tiek dēvēta arī par riska prēmiju. Riska prēmija attiecas uz summu, kas nepieciešama, lai motivētu ieguldītājus ievietot naudu augstāka riska aktīvos. Ja aktīvs uzrāda lielāku atdeves mainīgumu, bet neuzrāda lielāku atdeves likmi, ieguldītājiem nebūs tik liela iespēja, ka ieguldīs naudu šajā aktīvā.

Mainības statistika attiecas uz atšķirību, ko datu punkti parāda datu kopā, savstarpēji saistot vai kā ar vidējo. To var izteikt ar datu kopas diapazonu, dispersiju vai standartnovirzi. Finanšu joma izmanto šos jēdzienus, jo tie tiek īpaši piemēroti cenu datiem un atdevei, ko nozīmē cenu izmaiņas.

Diapazons norāda uz starpību starp lielāko un mazāko vērtību, kas piešķirta pētāmajam mainīgajam. Statistiskajā analīzē diapazonu attēlo viens skaitlis. Finanšu datos šis diapazons visbiežāk attiecas uz augstāko un zemāko cenas vērtību noteiktā dienā vai citā laika periodā. Standarta novirze reprezentatīvi atspoguļo starpību, kas pastāv starp cenu punktiem šajā laika posmā, un novirze ir standarta novirzes kvadrāts, pamatojoties uz datu punktu sarakstu tajā pašā laika posmā.

Īpaši apsvērumi mainīgums ieguldījumos

Viens no atdeves un mainīguma rādītājiem ir Sharpe koeficients, kas mēra pārsniegto atdevi vai riska prēmiju par aktīva riska vienību. Būtībā Šarpe koeficients nodrošina metriku, lai salīdzinātu ieguldītāja saņemto kompensācijas summu attiecībā uz kopējo risku, ko uzņemas, turot minēto ieguldījumu. Peļņas pārsniegums ir balstīts uz atdeves summu, kas piedzīvota ārpus investīcijām, kuras tiek uzskatītas par bez riska. Visi pārējie ir vienādi, un aktīvs ar augstāku Sharpe koeficientu nodrošina lielāku atdevi par tādu pašu riska apmēru.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

Izmantojot dispersijas vienādojuma variantu, tiek mērīta starpība starp skaitļiem datu kopā. Investori izmanto dispersijas vienādojumu, lai novērtētu portfeļa aktīvu sadalījumu. vairāk Standarta novirzes definīcija Standarta novirze ir statistika, kas mēra datu kopas izkliedi attiecībā pret tās vidējo lielumu un tiek aprēķināta kā dispersijas kvadrātsakne. To aprēķina kā dispersijas kvadrātsakni, nosakot variācijas starp katru datu punktu attiecībā pret vidējo. vairāk Svārstīgums Definīcija Svārstīgums mēra, cik svārstās vērtspapīra, atvasinātā instrumenta vai indeksa cena. vairāk Kā darbojas noteikšanas koeficients Noteikšanas koeficients ir rādītājs, ko izmanto statistiskajā analīzē, lai novērtētu, cik labi modelis izskaidro un prognozē turpmākos rezultātus. vairāk Kā darbojas kvadrātu summas statistiskās tehnikas kvadrātu summa ir statistikas metode, ko izmanto regresijas analīzē, lai noteiktu datu punktu izkliedi no to vidējās vērtības. Regresijas analīzē mērķis ir noteikt, cik labi datu sērijas var pielāgot funkcijai, kas varētu palīdzēt izskaidrot, kā tika ģenerētas datu sērijas. vairāk Heteroskedasticitāte Statistikā heteroskedasticitāte notiek tad, kad mainīgā standarta novirzes, ko uzrauga noteiktā laika posmā, ir nepastāvīgas. vairāk partneru saišu