Standarta novirze pret dispersiju: ​​Kāda ir atšķirība?

Standarta novirze un dispersija var būt matemātikas pamatjēdzieni, taču tiem ir svarīga loma visā finanšu nozarē, ieskaitot grāmatvedības, ekonomikas un investīciju jomas. Piemēram, pēdējā gadījumā, lai izveidotu efektīvu tirdzniecības stratēģiju, ir ļoti svarīgi precīzi aptvert šo divu mērījumu aprēķināšanu un interpretāciju.

Gan standartnovirzi, gan dispersiju nosaka, izmantojot vidējo skaitļu grupu. Vidējais ir skaitļu grupas vidējais lielums, un dispersija mēra vidējo pakāpi, kādā katrs skaitlis atšķiras no vidējā. Dispersijas lielums korelē ar kopējo skaitļu diapazona lielumu - tas nozīmē, ka dispersija ir lielāka, ja grupā ir plašāks skaitļu diapazons, un dispersija ir mazāka, ja ir šaurāks skaitļu diapazons.

Standarta novirze

Standarta novirze ir statistika, kas izmanto dispersijas kvadrātsakni, lai noskaidrotu, cik tālu ir no vidējās skaitļu grupas. Lai aprēķinātu dispersiju, tiek izmantoti kvadrāti, jo tas sver novirzes vairāk nekā dati ļoti tuvu vidējam. Šis aprēķins arī novērš atšķirību, kas pārsniedz vidējo, anulēšanu zemāk, kas dažkārt var izraisīt nulles novirzi.

Standarta novirzi aprēķina kā dispersijas kvadrātsakni, nosakot variācijas starp katru datu punktu attiecībā pret vidējo. Ja punkti atrodas tālāk par vidējo, datumā ir lielāka novirze; ja tie ir tuvāk vidējam, ir mazāka novirze. Tātad, jo vairāk izkliedēta skaitļu grupa, jo augstāka ir standartnovirze.

Lai aprēķinātu standarta novirzi, saskaita visus datu punktus un dala ar datu punktu skaitu, aprēķina dispersiju katram datu punktam un pēc tam atrod dispersijas kvadrātsakni.

Dispersija

Dispersija ir vidējā kvadrāta starpība no vidējās vērtības. Lai izdomātu dispersiju, vispirms jāaprēķina starpība starp katru punktu un vidējo; tad kvadrātā un vidējos rezultātus.

Piemēram, ja skaitļu grupa svārstās no 1 līdz 10, tai būs vidējais rādītājs 5, 5. Ja jūs kvadrātā izsakāt un vidējo starpību starp katru skaitli un vidējo, rezultāts ir 82, 5. Lai izdomātu dispersiju, no vidējā, kas ir 5, 5, atņem 82, 5 un tad dala ar N, kas ir skaitļu vērtība (šajā gadījumā 10) mīnus 1. Rezultāts ir dispersija aptuveni 9.17. Standarta novirze ir dispersijas kvadrātsakne, lai standarta novirze būtu aptuveni 3, 03.

Tomēr šīs sašaurināšanās dēļ dispersija vairs nav tajā pašā mērvienībā kā sākotnējie dati. Ņemot dispersijas sakni, standarta novirze tiek atjaunota sākotnējā mērvienībā, un tāpēc to ir daudz vieglāk izmērīt.

Īpaši apsvērumi

Tirgotājiem un analītiķiem šie divi jēdzieni ir ārkārtīgi svarīgi, jo standarta novirzi izmanto, lai izmērītu drošību un tirgus nepastāvību, kam savukārt ir liela loma rentablas tirdzniecības stratēģijas izveidē.

Standarta novirze ir viena no galvenajām metodēm, ko analītiķi, portfeļu pārvaldnieki un konsultanti izmanto, lai noteiktu risku. Kad skaitļu grupa ir tuvāk vidējam, ieguldījums ir mazāk riskants; ja skaitļu grupa ir mazāka par vidējo, ieguldījums ir lielāks risks potenciālajam pircējam.

Vērtspapīri, kas ir tuvu viņu līdzekļiem, tiek uzskatīti par mazāk riskantiem, jo ​​tie, visticamāk, turpinās rīkoties kā tādi. Vērtspapīri ar lieliem tirdzniecības diapazoniem, kuriem ir tendence palielināties vai mainīt virzienu, ir riskantāki. Ieguldījumos risks pats par sevi nav slikta lieta, jo jo drošāka ir drošība, jo lielāks ir izmaksas izmaksas, kā arī zaudējumi. (Papildinformāciju lasiet sadaļā "Ko portfelī mēra standarta novirze?")

Taustiņu izņemšana

• Standarta novirze aplūko skaitļu grupas sadalījumu no vidējā, aplūkojot dispersijas kvadrātsakni.
• Dispersija mēra vidējo pakāpi, kādā katrs punkts atšķiras no vidējā - visu datu punktu vidējo.
• Abi jēdzieni ir noderīgi un nozīmīgi tirgotājiem, kuri tos izmanto tirgus nepastāvības noteikšanai.