Uz risku balstīta kapitāla prasība

Kas ir uz risku balstīta kapitāla prasība?

Kapitāla prasība, kas balstīta uz risku, attiecas uz noteikumu, kas nosaka minimālo normatīvo kapitālu finanšu iestādēm. Uz risku balstītas kapitāla prasības pastāv, lai aizsargātu finanšu firmas, to investorus, klientus un ekonomiku kopumā. Šīs prasības nodrošina, ka katrai finanšu iestādei ir pietiekami daudz kapitāla, lai segtu darbības zaudējumus, vienlaikus saglabājot drošu un efektīvu tirgu.

1:19

Zombiju banku lāsts

Izskaidrota uz risku balstīta kapitāla prasība

Kapitāla prasības, kas balstītas uz risku, tagad tiek pakļautas pastāvīgai minimālajai vērtībai, kā to paredz 2011. gada jūnijā Valūtas kontroliera birojs (OCC), Federālo rezervju sistēmas valde un Federālā noguldījumu apdrošināšanas korporācija ( FDIC). Papildus pastāvīgas minimālās vērtības noteikšanai noteikums arī nodrošina zināmu elastīgumu dažu zema riska aktīvu riska aprēķināšanā.

Kolinsa Dodda-Franka Volstrītas reformas un patērētāju aizsardzības likuma grozījumi nosaka minimālās uz risku balstītās kapitāla prasības apdrošinātām depozitārija iestādēm, depozitārija iestādēm, kontrolakciju sabiedrībām un nebanku finanšu sabiedrībām, kuras uzrauga federālās rezerves. Saskaņā ar Dodda-Franka noteikumiem katrai bankai ir jābūt kopējai uz risku balstītai kapitāla attiecībai 8% un 1. līmeņa riska pakāpei atbilstošai kapitāla proporcijai 4%.

Kā bankas aprēķina kapitālu?

Parasti 1. līmeņa kapitālā ietilpst finanšu iestādes pamatkapitāls, atklātās rezerves, nesadalītā peļņa un daži vēlamo akciju veidi, un kopējais kapitāls attiecas uz starpību starp bankas aktīviem un pasīviem. Tomēr abās šajās kategorijās ir nianses, un lai noteiktu pamatnostādnes, kā bankām jāaprēķina savs kapitāls, Bāzeles Banku uzraudzības komiteja, kas darbojas ar Starptautisko norēķinu bankas starpniecību, publicē Bāzeles vienošanās. Bāzele I tika ieviesta 1988. gadā, kam sekoja Bāzele II 2004. gadā. Bāzele III tika izstrādāta, reaģējot uz finanšu regulējuma nepilnībām, kas parādījās 2000. gadu beigās notikušajā finanšu krīzē.

Atšķirība starp uz risku balstītu kapitālu un fiksēta kapitāla standartiem

Gan riska kapitāla, gan fiksētā kapitāla standarti darbojas kā spilvens, lai aizsargātu uzņēmumu no maksātnespējas. Tomēr pamatkapitāla standarti pieprasa, lai visām sabiedrībām būtu vienāds naudas daudzums to rezervēs, un pretēji kapitālam, kas balstīts uz risku, mainās kapitāla apjoms, kas uzņēmumam jāuztur, pamatojoties uz tā riska līmeni.

Apdrošināšanas nozare sāka izmantot uz kapitālu balstītu kapitālu, nevis fiksēta kapitāla standartus, deviņdesmitajos gados pēc tam, kad virkne apdrošināšanas kompāniju kļuva maksātnespējīgas 1980. un 1990. gados. Piemēram, astoņdesmitajos gados saskaņā ar pamatkapitāla standartiem diviem vienāda lieluma apdrošinātājiem vienā un tajā pašā valstī parasti tika prasīts turēt vienādu kapitāla summu rezervē, bet pēc 1990. gadiem šiem apdrošinātājiem bija atšķirīgas prasības, pamatojoties uz viņu apdrošināšanas niša un to unikālais riska līmenis.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

Kā kapitāla prasības uztur jūsu krājkontu? Kapitāla prasības ir standartizētas normas bankām un citām depozitārija iestādēm, kas nosaka, cik daudz likvīdo kapitālu (tas ir, viegli pārdotus aktīvus) tām jāuztur noteikta līmeņa aktīviem. vairāk Kāds ir kapitāla pietiekamības koeficients - CAR pasākumi Kapitāla pietiekamības koeficientu (CAR) definē kā bankas pieejamā kapitāla mērījumu, kas izteikts procentos no bankas riska svērtās kredītpozīcijas. vairāk Kā pirmā līmeņa aizņemto līdzekļu koeficients tiek izmantots pamatkapitāla novērtēšanai Pirmā līmeņa aizņemto līdzekļu rādītājs mēra bankas pamatkapitālu pret tās kopējiem aktīviem. Rādītājs izmanto pirmā līmeņa kapitālu, lai noteiktu, cik liela ir bankas piesaistīto līdzekļu attiecība pret tās konsolidētajiem aktīviem. vairāk Kā likviditātes seguma koeficients - LCR palīdz bankām palikt maksātspējīgiem, Bāzele III nosaka prasību, saskaņā ar kuru bankām ir jāuztur pietiekami augstas kvalitātes likvīdi aktīvi, lai finansētu naudas aizplūšanu 30 dienas. LCR ir stresa tests, kura mērķis ir pārliecināties, ka finanšu iestādēm ir pietiekams kapitāls īstermiņa likviditātes traucējumu laikā. vairāk Kas jums būtu jāzina par bankas kapitālu Bankas kapitāls ir starpība starp bankas aktīviem un saistībām, un tas atspoguļo bankas tīro vērtību vai tās kapitāla vērtību ieguldītājiem. vairāk Kas ir 3. līmeņa kapitāls? Trešā līmeņa kapitāls ir terciārais kapitāls, kas daudzām bankām pieder, lai atbalstītu savu tirgus risku, preču risku un ārvalstu valūtas risku. vairāk partneru saišu