Ātrgaitas datu padeve
Ātrdarbīgas datu plūsmas, kas reāllaikā un bez kavēšanās pārsūta tādus datus kā cenu piedāvājumus un ienesīgumu, tiek izmantotas augstas frekvences tirdzniecībā reālā laika datu analīzei.
ĀTRAS ĀTRAS DATU SADALĪJUMS
Ātrgaitas datu plūsmas nodrošina datorizētus algoritmiskus tirgotājus ar ātrākiem un uzticamākiem datiem. Tā kā augstas frekvences tirdzniecību (HFT) veicina ātrāka piekļuve datiem, ir notikusi tehnoloģiska konkurence, jo datu plūsmas un darījumi tuvojas gaismas ātrumam. HFT rada dabiskus monopolus tirgus datos, kas, pēc kritiķu domām, ir devuši augstas frekvences tirgotājiem negodīgas priekšrocības salīdzinājumā ar institucionālajiem un privātajiem ieguldītājiem.
Advokāti apgalvo, ka HFT ir labvēlīga loma tirgū, efektīvāk padziļinot tirgus likviditāti un nosakot vērtspapīriem cenas nekā citiem starpniekiem, kā arī samazinot zemākās tirdzniecības izmaksas visiem, samazinot starpības. Lai uzturētu godīgu un sakārtotu tirgu, Ņujorkas Fondu birža 2008. gadā ieviesa noteiktus tirgus veidotājus, lai atvieglotu cenu atklāšanu un nodrošinātu likviditāti gan institucionālajiem, gan privātajiem ieguldītājiem - lielu daļu no tā elektroniski, izmantojot HFT.
HFT nozare ir izmantojusi daudzas pretrunīgi vērtētās plēsonīgās tirdzniecības prakses, kā norādīts mūsu HFT terminoloģijas ceļvedī, piemēram, priekšējā skriešana, kur tirgotāji atklāj ienākošos pasūtījumus un lec priekšā, pirms tos var izpildīt. Investori saka, ka tāpēc, ka daudzi HFT samazina ilgtermiņa atdevi, jo viņi uzņemas daļu no peļņas.
Šeit paliek ātrgaitas datu plūsmas
Akciju tirgus tagad sastāv no plaša sadrumstalota savstarpēji savienotu un automatizētu tirdzniecības sistēmu tīkla, kurā nozīmīgu daļu no ASV akciju tirdzniecības veido augstas frekvences tirdzniecība, kurai raksturīgi lieli ātrumi, īpaši īsi turēšanas periodi un lieli pasūtījumu un tirdzniecības koeficienti. apjoms, kaut arī šī daļa ir nedaudz sarukusi līdz aptuveni 50%. Mazāki apjomi, zema tirgus nepastāvība un augošās normatīvās izmaksas ir saspiedušas HFT starpības un izraisījušas nozares konsolidāciju.
Lai risinātu valūtas konkurences problēmas, regulatori ir ieviesuši ātruma samazinājumus, kas nejaušina ieejas laikus un ievieš izlases veida pasūtījumu apstrādes kavējumus. Pēc tam, kad jaunā IEX birža ieviesa savu alternatīvo tirdzniecības sistēmu, kas palēnina pasūtījumus par 350 mikrosekundēm, lai neitralizētu augstfrekvences tirgotāju priekšrocības, Ņujorkas birža sekoja 2017. gadā, apmainoties ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.
Bloomberg B-PIPE datu plūsma, Thomson Reuters atbilstošā binārā multicast plūsma un EBS Brokertec Ultra ir ātrdarbīgu plūsmu piemēri, kas nodrošina ieguldītājiem un pārdevējiem tirgus datus ar īpaši zemu latentumu - tas notiek no brīža, kad tiek nosūtīts signāls kvīts.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.