Kopula

Kas ir Kopula

Kopula (vai varbūtības teorija) ir statistikas rādītājs, kas attēlo daudzdimensionālu vienveidīgu sadalījumu, kas pēta asociāciju vai atkarību starp daudziem mainīgajiem. Kaut arī kopulas statistiskais aprēķins tika izstrādāts 1957. gadā, tas nebija piemērots finanšu tirgiem un finansēm līdz 1990. gadu beigām.

PĀRKLĀŠANA LEJĀ Kopula

Latīņu valodā "link" vai "tie" kopulas ir matemātisks rīks, ko izmanto finansēs, lai palīdzētu noteikt ekonomiskā kapitāla pietiekamību, tirgus risku, kredītrisku un operacionālo risku. Divu vai vairāku aktīvu atdeves savstarpējo atkarību parasti aprēķina, izmantojot korelācijas koeficientu. Tomēr korelācija labi darbojas tikai ar parasto sadalījumu, savukārt sadalījums finanšu tirgos bieži nav normāls. Tāpēc kopula ir piemērota tādām finanšu jomām kā opciju cenu noteikšana un portfeļa riska vērtība, lai rīkotos ar sagrozītu vai asimetrisku sadalījumu.

Opciju teorija, it īpaši iespēju cenu noteikšana, ir ļoti specializēta finanšu joma. Daudzveidīgas iespējas tiek plaši izmantotas gadījumos, kad ir nepieciešams vienlaikus nodrošināties pret vairākiem riskiem; piemēram, ja pastāv ekspozīcija vairākām valūtām. Iespēju groza cenu noteikšana nav vienkāršs uzdevums. Jauninājumi Montekarlo simulācijas metodēs un kopulas funkcijās piedāvā uzlabot divdimensiju iespējamo prasību, piemēram, atvasinājumu ar iegultām opcijām, cenu noteikšanu.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

Daudzveidīgs modelis Daudzveidīgs modelis ir populārs statistikas rīks, kas izmanto vairākus mainīgos, lai prognozētu iespējamos ieguldījumu rezultātus. vairāk Montekarlo simulācija Montekarlo simulācijas tiek izmantotas, lai modelētu dažādu iznākumu varbūtību procesā, kuru nejauši mainīgu iejaukšanās dēļ nav viegli paredzēt. vairāk Opciju cenu noteikšanas teorija Definīcija Opciju cenu noteikšanas teorijā tiek izmantoti mainīgie (akciju cena, realizācijas cena, nepastāvība, procentu likme, laiks līdz termiņa beigām), lai teorētiski novērtētu opciju. vairāk, kā darbojas riska analīze Riska analīze ir nelabvēlīgu notikumu iespējamības novērtēšanas process korporatīvajā, valdības vai vides sektorā. vairāk kalnu grēdu opciju, kuras sākotnēji tirgoja Société Générale, kalnu grēdu opcijas ir tirdzniecības taktika, apvienojot diapazona, varavīksnes un groza iespējas. vairāk Ekonometrija: ko tā nozīmē un kā tā tiek izmantota Ekonometrija ir statistisko un matemātisko modeļu piemērošana ekonomiskajiem datiem, lai pārbaudītu teorijas, hipotēzes un nākotnes tendences. vairāk partneru saišu