Būla algebra

Būla algebras DEFINĪCIJA

Būla algebra ir matemātikas dalījums, kas nodarbojas ar loģisko vērtību operācijām un ietver bināros mainīgos. Būla algebra izseko tā izcelsmei līdz matemātiķa Džordža Būla 1854. gada grāmatai. Būla algebras atšķirīgais faktors ir tas, ka tā nodarbojas tikai ar bināro mainīgo izpēti. Parasti boolean mainīgie tiek uzrādīti ar iespējamām vērtībām 1 ("true") vai 0 ("false"). Mainīgajiem var būt arī sarežģītākas interpretācijas, piemēram, kopu teorijā.

Būla algebra ir pazīstama arī kā binārā algebra.

BREAKING DOWN Būla Algebra

Būla algebrai ir finanšu pielietojumi, izmantojot tirgus darbību matemātisku modelēšanu. Piemēram, pētījumos par akciju opciju cenu noteikšanu tika izmantota binārā koka izmantošana, lai atspoguļotu pakārtoto vērtspapīru iespējamo rezultātu diapazonu. Šajā binominālo iespēju cenu noteikšanas modelī Būla mainīgais atspoguļoja vērtspapīra cenas pieaugumu vai samazinājumu.

Šāda veida modelēšana bija nepieciešama, jo Amerikas opcijās, kuras var izmantot jebkurā laikā, vērtspapīru cenu ceļš ir tikpat svarīgs kā galīgā cena. Šī modeļa vājā vieta bija tā, ka vērtspapīra cenas ceļš bija jāsadala atsevišķu laika posmu sērijās. Tādējādi Black-Scholes opciju cenu noteikšanas modelis nodrošināja izrāvienu tajā ziņā, ka tas spēja novērtēt opcijas, ņemot vērā nepārtrauktu laiku. Binomālais modelis joprojām ir noderīgs situācijās, kad Black-Scholes nevar piemērot.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

Kā darbojas binomālo opciju cenu noteikšanas modelis Binomālo opciju cenu noteikšanas modelis ir opciju novērtēšanas metode, kurā tiek izmantota atkārtojuma procedūra un kas mezglā ļauj norādīt noteiktā laika posmā. vairāk režģu bāzes modelis Uz režģiem balstīts modelis ir modelis, ko izmanto atvasinājumu vērtēšanai; tas izmanto divdomīgo koku, lai parādītu dažādus ceļus, pa kuriem bāzes aktīva cena var notikt. vairāk Opciju cenu noteikšanas teorija Definīcija Opciju cenu noteikšanas teorijā tiek izmantoti mainīgie (akciju cena, realizācijas cena, nepastāvība, procentu likme, laiks līdz termiņa beigām), lai teorētiski novērtētu opciju. vairāk Hestona modeļa definīcija Hestona modelis, kas nosaukts pēc Stīva Hestona, ir stohastiskas volatilitātes modelis, ko finanšu speciālisti izmanto, lai novērtētu Eiropas iespējas. vairāk izplūdušās loģikas definīcija Izplūdušā loģika ir matemātiska loģika, kas mēģina atrisināt problēmas ar atvērtu, neprecīzu datu spektru, kas ļauj iegūt precīzu secinājumu kopumu. vairāk Trinomiālo iespēju cenu noteikšanas modelis Trinomiālais iespēju cenu noteikšanas modelis ir iespēju cenu noteikšanas modelis, kas ietver trīs iespējamās vērtības, kas vienā laika periodā var būt pakārtotajam aktīvam. vairāk partneru saišu