Bankas stresa tests
Banku stresa pārbaude ir analīze, kas tiek veikta saskaņā ar hipotētiskiem nelabvēlīgiem ekonomikas scenārijiem, piemēram, dziļu lejupslīdi vai finanšu tirgus krīzi, kas paredzēta, lai noteiktu, vai bankai ir pietiekami daudz kapitāla, lai izturētu nelabvēlīgas ekonomiskās attīstības ietekmi. Amerikas Savienotajās Valstīs bankām, kuru aktīvos ir USD 50 miljardi vai vairāk, ir jāveic iekšējie stresa testi, ko veic to pašu riska pārvaldības grupas, kā arī Federālās rezerves.
Banku stresa testi tika plaši ieviesti pēc globālās finanšu krīzes 2007. – 2009. Gadā, kas bija vissliktākā desmitgadēs. Sekojošā lielā lejupslīde daudzām bankām un finanšu institūcijām lika nopietni izmantot nepietiekamu kapitālu vai parādīja, ka tās ir neaizsargātas pret tirgus sabrukumiem un ekonomikas lejupslīdi. Tā rezultātā federālās un finanšu iestādes ievērojami paplašināja normatīvo ziņojumu prasības, koncentrējoties uz kapitāla rezervju un kapitāla pārvaldības iekšējo stratēģiju pietiekamību. Bankām regulāri jānosaka maksātspēja un tā jādokumentē.
Taustiņu izņemšana
- Bankas stresa tests ir analīze, lai noteiktu, vai bankai ir pietiekami daudz kapitāla, lai izturētu ekonomisko vai finanšu krīzi, izmantojot datorizētu scenāriju.
- Banku stresa testi tika plaši ieviesti pēc globālās finanšu krīzes 2007. – 2009. Gadā.
- Federālās un starptautiskās finanšu iestādes pieprasa visām noteikta lieluma bankām regulāri veikt stresa testus un ziņot par rezultātiem.
- Bankām, kuras neiztur stresa testus, jāveic pasākumi, lai saglabātu vai uzkrātu savas kapitāla rezerves.
Kā darbojas bankas stresa pārbaude
Lai noteiktu banku finanšu stāvokli krīzes situācijās, stresa testi koncentrējas uz dažām galvenajām jomām, piemēram, kredītrisku, tirgus risku un likviditātes risku. Izmantojot datorsimulācijas, tiek izveidotas hipotētiskas krīzes, izmantojot dažādus Federālo rezervju un Starptautiskā valūtas fonda (SVF) kritērijus. Eiropas Centrālajai bankai (ECB) ir arī stingras stresa pārbaudes prasības, kas attiecas uz aptuveni 70% banku institūciju visā eirozonā. Uzņēmuma vadīti stresa testi tiek veikti reizi pusgadā, un uz tiem attiecas stingri ziņošanas termiņi.
Visos stresa testos ir iekļauts kopīgs scenāriju kopums, kas bankām ir grūtāks nekā citi. Hipotētiskā situācijā var būt īpaša katastrofa noteiktā vietā - Karību jūras viesuļvētra vai karš Ziemeļāfrikā. Vai arī tas varētu ietvert visus šādus notikumus vienlaikus: 10% bezdarba līmenis, vispārējs krājumu kritums par 15% un mājas cenu kritums par 30%.
Pastāv arī vēsturiski scenāriji, kuru pamatā ir reālas krīzes pagātnē: Lielā depresija, tehnoloģiju burbuļa plīšana 1999. – 2000. Gadā, augsta riska hipotēku sabrukums 2007. gadā.
Pēc tam bankas izmanto nākamos deviņus plānoto finanšu ceturkšņu rādītājus, lai noteiktu, vai viņiem ir pietiekami daudz kapitāla, lai to pārvarētu krīzes laikā.
2011. gadā ASV ieviesa noteikumus, kas bankām prasīja veikt visaptverošu kapitāla analīzi un pārskatu (CCAR), kas ietver dažādu stresa testu scenāriju izpildi.
Banku stresa testa ietekme
Stresa testa galvenais mērķis ir noskaidrot, vai bankai ir kapitāls, lai pārvaldītu sevi grūtos laikos. Bankām, kuras iziet stresa testus, ir jāpublisko to rezultāti. Šie rezultāti pēc tam tiek publiskoti, lai parādītu, kā banka rīkotos ar lielu ekonomisko krīzi vai finanšu katastrofu.
Noteikumi nosaka, ka uzņēmumiem, kuri neiztur stresa testus, jāsamazina dividenžu izmaksas un jāveic akciju atpirkšana, lai saglabātu vai uzkrātu savas kapitāla rezerves. Acīmredzot bankas, kuras neiztur stresa testus, sabiedrībai izskatās sliktas. Pat prestižas iestādes var paklupt: piemēram, Santanderai un Deutsche Bank vairākas reizes nav izturējuši stresa testus.
Dažreiz bankām tiek izsniegta stresa testa nosacīta izturēšana. Tas nozīmē, ka banka bija tuvu bankrotam un nākotnē riskē ar turpmākiem maksājumiem. Bankām, kuras nodod nosacītus nosacījumus, ir atkārtoti jāiesniedz rīcības plāns.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.