Naudas plūsmas indekss - MFI definīcija un lietojumi

Kas ir naudas plūsmas indekss (MFI)?

Naudas plūsmas indekss (MFI) ir tehniskais oscilators, kas cenu un apjomu izmanto, lai identificētu aktīvā pārpirktus vai pārpārdotus nosacījumus. To var arī izmantot, lai pamanītu atšķirības, kas brīdina par cenu izmaiņām. Oscilators pārvietojas no 0 līdz 100.

Atšķirībā no parastajiem oscilatoriem, piemēram, relatīvā stipruma indeksa (RSI), naudas plūsmas indekss iekļauj gan cenu, gan apjoma datus, nevis taisnīgu cenu. Šī iemesla dēļ daži analītiķi MFI sauc par apjoma svērto RSI.

Taustiņu izņemšana

• Rādītāju parasti aprēķina, izmantojot 14 datu periodus.
• MFI rādījums virs 80 tiek uzskatīts par pārpirktu, un MFI rādījums zem 20 tiek uzskatīts par pārdotu.
• Pārpirkts un pārdots nenozīmē, ka cena mainīsies, tikai tas, ka cena (koeficienta noteikšana pēc apjoma) ir tuvu nesenajā cenu diapazonā augstākajai vai zemākajai vērtībai.
• Indeksa veidotāji Gene Quong un Avrum Soudack ieteica izmantot 90 un 10 kā pārpirktus un pārpārdotus. Šos līmeņus reti sasniedz, bet, kad tie ir, tas bieži nozīmē, ka cena varētu būt saistīta ar virziena maiņu.
• Jāatzīmē atšķirība starp rādītāju un cenu. Piemēram, ja indikators paaugstinās, kamēr cena krītas vai nemainās, cena varētu sākt pieaugt.

Naudas plūsmas indeksa (MFI) formulas ir:

Naudas plūsmas indekss = 100−1001 + naudas plūsmas attiecība: naudas plūsmas koeficients = 14 periodu pozitīva naudas plūsma14 perioda negatīva naudas plūsma FlowRaw naudas plūsma = Tipiska cena * TilpumsTipiska cena = Augsta + Zema + Aizvērt3 \ sākas {izlīdzināta} & \ teksts {Nauda Plūsmas indekss} = 100- \ frac {100} {1+ \ text {Naudas plūsmas koeficients}} \\ & \ textbf {kur:} \\ & \ text {Naudas plūsmas koeficients} = \ frac {\ text {14 Periods Pozitīva naudas plūsma}} {\ teksts {14 perioda negatīva naudas plūsma}} \\ & \ teksts {Neapstrādāta naudas plūsma} = \ teksts {Tipiska cena * Apjoms} \\ & \ teksts {Tipiska cena} = \ frac {\ text {Augsts + zems + Aizvērt}} {3} \\ \ beigas {izlīdzināts} Naudas plūsmas indekss = 100−1 + Naudas plūsmas koeficients100 kur: Naudas plūsmas koeficients = 14 Periods Negatīva naudas plūsma14 Periods Pozitīva naudas plūsma Neapstrādāta naudas plūsma = Tipiska cena * ApjomsTipiska cena = 3Augša + Zema + Aizvērt

Kad cena palielinās no viena perioda uz nākamo neapstrādātas naudas plūsmu un ir pievienota pozitīvajai naudas plūsmai. Ja neapstrādātas naudas plūsma ir negatīva, jo cena šajā periodā samazinājās, tā tiek pievienota negatīvajai naudas plūsmai.

Kā aprēķināt naudas plūsmas indeksu (MFI)

Naudas plūsmas indeksa aprēķināšanai ir vairākas darbības. Ja to darāt ar rokām, ieteicams izmantot izklājlapu.

1. Aprēķiniet tipisko cenu katram no pēdējiem 14 periodiem.
2. Par katru periodu atzīmējiet, vai tipiskā cena bija augstāka vai zemāka nekā iepriekšējais periods. Tas jums pateiks, vai neapstrādātas naudas plūsma ir pozitīva vai negatīva.
3. Aprēķiniet neapstrādātas naudas plūsmu, reizinot parasto cenu ar apjomu šajā periodā. Izmantojiet negatīvos vai pozitīvos skaitļus atkarībā no tā, vai periods bija uz augšu vai uz leju (sk. Soli iepriekš).
4. Aprēķiniet naudas plūsmas koeficientu, saskaitot visas pozitīvās naudas plūsmas pēdējos 14 periodos un dalot to ar negatīvajiem naudas plūsmām par pēdējiem 14 periodiem.
5. Aprēķiniet naudas plūsmas indeksu (MFI), izmantojot koeficientu, kas atrodams ceturtajā solī.
6. Turpiniet aprēķinus, līdz beidzas katrs jauns periods, izmantojot tikai pēdējos 14 datu periodus.

Ko stāsta Naudas plūsmas indekss (MFI) ">

Viens no galvenajiem naudas plūsmas indeksa izmantošanas veidiem ir atšķirības. Atšķirība ir tad, kad oscilators virzās pretējā cenu virzienā. Tas ir signāls par iespējamo cenu tendences maiņu.

Piemēram, ļoti augsts Naudas plūsmas indekss, kas sāk kristies zem 80 nolasījuma, kamēr pamatā esošais vērtspapīrs turpina pieaugt, ir signāls par cenu maiņu uz leju. Pretēji tam, ļoti zems MFI rādījums, kas pārsniedz 20 rādījumu, kamēr pamatā esošais vērtspapīrs turpina pārdot, ir cenu apvērses signāls.

Tirgotāji arī novēro lielākas atšķirības, izmantojot vairākus cenu un MFI viļņus. Piemēram, akciju maksimālā vērtība ir 10 USD, atgriežas līdz 8 USD un pēc tam rallijs sasniedz 12 USD. Cena ir sasniegusi divus secīgus kāpumus - USD 10 un USD 12. Ja MFI izdara zemāku augstāko cenu, kad cena sasniedz 12 USD, rādītājs neapstiprina jauno augstāko līmeni. Tas varētu paredzēt cenu kritumu.

Pārpērkamo un pārdoto līmeni izmanto arī, lai norādītu uz iespējamām tirdzniecības iespējām. Pārvietošanās zem 10 un virs 90 ir reti sastopama. Tirgotāji vēro, lai MFI atgrieztos virs 10, lai signalizētu par garu tirdzniecību, un noslīd zem 90, lai signalizētu par īsu tirdzniecību.

Var būt noderīgas arī citas pārcelšanās no pārpirktās vai pārpārdotās teritorijas. Piemēram, ja aktīvam ir augšupvērstā tendence, kritums zem 20 (vai pat 30) un pēc tam kāpums virs tā varētu norādīt, ka atgūšanās ir beigusies, un cenu kāpums tiek atsākts. Tas pats attiecas uz lejupslīdi. Īstermiņa rallijs varētu MFI palielināt līdz 70 vai 80, bet, kad tas noslīdēs zemāk, varētu būt laiks sākt īsu tirdzniecību, gatavojoties kārtējam kritumam.

Naudas plūsmas indeksa (MFI) un relatīvā spēka indeksa (RSI) atšķirība

MFI un RSI ir ļoti cieši saistītas. Galvenā atšķirība ir tā, ka MFI iekļauj apjomu, bet RSI to nedara. Apjoma analīzes piekritēji uzskata, ka tas ir vadošais rādītājs. Tāpēc viņi arī uzskata, ka MFI savlaicīgi sniegs signālus un brīdinās par iespējamām atsaukšanām nekā RSI. Viens indikators nav labāks par otru, tie vienkārši satur dažādus elementus un tāpēc signālus sniegs dažādos laikos.

Naudas plūsmas indeksa (MFI) ierobežojumi

MFI spēj radīt viltus signālus. Tas ir tad, kad indikators dara kaut ko, kas norāda uz labu tirdzniecības iespēju, bet tad cena nepārvietojas tā, kā gaidīts, kā rezultātā zaudē tirdzniecību. Atšķirība, piemēram, nevar izraisīt cenu maiņu.

Rādītājs var arī nespēt brīdināt par kaut ko svarīgu. Piemēram, kaut arī atšķirības var izraisīt cenu atgriešanos uz laiku, atšķirības nebūs vērojamas visās cenu apvērsēs. Tāpēc tirgotājiem ieteicams izmantot citus analīzes un riska kontroles veidus, nevis paļauties tikai uz vienu rādītāju.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

Naudas plūsma Naudas plūsmu aprēķina, vidēji aprēķinot augsto, zemo un beigu cenu un reizinot ar dienas daudzumu. vairāk preču kanāla indekss - CCI definīcija un lietojumi Commodity Channel Index (CCI) ir uz impulsu balstīts tehniskais tirdzniecības rīks, kas var sniegt tirdzniecības signālus, novērtēt tendences stiprumu vai vājumu un parādīt, kad aktīvs ir pārpērkams vai pārpārdots. vairāk Kas ir spēka indeksa definīcija un tā pielietojums? Spēka indekss ir tehnisks rādītājs, kas izmanto cenu un apjomu, lai noteiktu jaudu, kas nosaka cenu pārmaiņas. Spēka indekss var arī noteikt potenciālos cenu pagrieziena punktus. vairāk Stohastiskā RSI - StochRSI definīcija Stohastiskā RSI jeb StochRSI ir tehniskās analīzes indikators, kas izveidots, piemērojot stohastiskā oscilatora formulu relatīvā stipruma indeksa (RSI) vērtību kopai. Tās galvenā funkcija ir pārpārdotu un pārpārdotu apstākļu identificēšana. vairāk Williams% R definīcija un izmantošana Williams% R ir tehniskās analīzes impulsa indikators, kas mēra pārpirkto un pārpārdoto līmeni. Tas, kā tas rada tirdzniecības signālus, ir līdzīgs stohastiskajam oscilatoram. vairāk relatīvās stiprības indekss - RSI Relatīvā stipruma indekss (RSI) ir impulsa indikators, kas mēra neseno cenu izmaiņu apmēru, lai analizētu pārpirktos vai pārpārdotos apstākļus. vairāk partneru saišu