Stohastiskā modelēšana
Stohastiskā modelēšana ir finanšu modeļa forma, kuru izmanto, lai palīdzētu pieņemt lēmumus par ieguldījumiem. Šis modelēšanas veids paredz dažādu iznākumu varbūtību dažādos apstākļos, izmantojot nejaušus mainīgos.
Stohastiskā modelēšana sniedz datus un prognozē rezultātus, kas nosaka noteiktus neparedzamības vai nejaušības līmeņus. Daudzu nozaru uzņēmumi var izmantot stohastisko modelēšanu, lai uzlabotu savu biznesa praksi un palielinātu rentabilitāti. Finanšu pakalpojumu nozarē plānotāji, analītiķi un portfeļu pārvaldnieki izmanto stohastisko modelēšanu, lai pārvaldītu savus aktīvus un saistības un optimizētu portfeļus.
Izpratne par stohastisko modelēšanu: nemainīgs un mainīgs
Lai izprastu stohastiskās modelēšanas jēdzienu, tas palīdz to salīdzināt ar pretējo, deterministisko modelēšanu.
Deterministiskā modelēšana rada nemainīgus rezultātus
Deterministiskā modelēšana dod tieši tādus pašus precīzus rezultātus attiecībā uz konkrētu ievades kopumu neatkarīgi no tā, cik reizes jūs pārrēķināt modeli. Šeit ir zināmas matemātiskās īpašības. Neviens no tiem nav nejaušs, un ir tikai viens īpašu vērtību kopums un tikai viena atbildes vai problēmas risinājums. Izmantojot determinētu modeli, nenoteiktie faktori ir ārpus modeļa.
Stohastiskā modelēšana dod mainīgus rezultātus
No otras puses, stohastiskā modelēšana ir nejauša, un modelī ir iebūvēti neskaidri faktori. Modelis rada daudzas atbildes, novērtējumus un rezultātus, piemēram, mainīgo pievienošanu sarežģītai matemātikas problēmai, lai redzētu to atšķirīgo ietekmi uz risinājumu. Pēc tam to pašu procesu atkārto daudzas reizes dažādos scenārijos.
Kas izmanto stohastisko modelēšanu?
Stohastisko modelēšanu izmanto dažādās nozarēs visā pasaulē. Piemēram, apdrošināšanas nozare ļoti paļaujas uz stohastisko modelēšanu, lai prognozētu, kā uzņēmuma bilances nākotnē izskatīsies noteiktā brīdī. Citas nozares, nozares un disciplīnas, kas ir atkarīgas no stohastiskās modelēšanas, ietver ieguldījumus krājumos, statistiku, valodniecību, bioloģiju un kvantu fiziku.
[Svarīgi: stohastiskais modelis iekļauj nejaušus mainīgos lielumus, lai dažādos apstākļos iegūtu daudz dažādu iznākumu.]
Stohastiskās modelēšanas piemērs finanšu pakalpojumos
Kā tas tiek izmantots investīciju nozarē
Stohastiskie investīciju modeļi mēģina prognozēt cenu, aktīvu atdeves (ROA) un aktīvu klases - piemēram, obligācijas un akcijas - izmaiņas laika gaitā. Montekarlo simulācija ir stohastiskā modeļa piemērs; tas var simulēt portfeļa darbību, pamatojoties uz atsevišķu akciju ienesīguma varbūtības sadalījumu.
Galvenais instruments finanšu lēmumu pieņemšanā
Stohastiskās modelēšanas nozīme finanšu jomā ir plaša un tālejoša. Izvēloties ieguldījumu instrumentus, ir ļoti svarīgi spēt apskatīt dažādus rezultātus dažādos faktoros un apstākļos. Dažās nozarēs uzņēmuma panākumi vai izzušana var pat būt atkarīga no tā.
Nepārtraukti mainīgajā investīciju pasaulē jebkurā laikā var parādīties jauni mainīgie lielumi, kas var ļoti ietekmēt krāpnieka lēmumus. Tādējādi finanšu speciālisti bieži vien stohastiskus modeļus vada simtiem vai pat tūkstošiem reižu, un tas piedāvā daudzus potenciālos risinājumus, kas palīdz mērķtiecīgi pieņemt lēmumus.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.