Stohastika: precīzs pirkšanas un pārdošanas rādītājs

50. gadu beigās Džordžs Lāns izstrādāja stohastiku - rādītāju, kas mēra attiecības starp emisijas slēgšanas cenu un tās cenu diapazonu iepriekš noteiktā laika posmā.

Četrpadsmit ir matemātiskais skaitlis, ko izmanto laika režīmā. Atkarībā no tehniķa mērķa, tas var attēlot dienas, nedēļas vai mēnešus. Hartists var vēlēties izpētīt visu nozari. Lai ilgtermiņā apskatītu nozari, charter sāktu, aplūkojot 14 mēnešus no visas nozares tirdzniecības diapazona.

Cenas darbība

Stohastika ir iecienīts tehniskais rādītājs, jo to ir viegli saprast un tā ir ļoti precīza. To izmanto, lai parādītu, kad krājums ir pārgājis pozīcijā, kurā pārpērkams vai pārdots.

Stohastikas priekšnoteikums ir tāds, ka tad, kad krājumam ir tendence pieaugt, tā slēgšanas cenai ir tendence tirgoties dienas diapazona vai cenu aktivitātes augstākajā galā. Cenu darbība attiecas uz cenu diapazonu, ar kādu akcija tirgojas visas dienas sesijas laikā. Piemēram, ja akciju atvēršana ir USD 10, tirgojas tikai no USD 9, 75 līdz USD 10, 75, bet dienā tiek slēgta par USD 10, 50, cenu darbība vai diapazons būtu no USD 9, 75 (dienas zemākā cena) līdz USD 10, 75 (augstākā cena) dienas). Un otrādi, ja cenai ir lejupejoša virzība, beigu cenai ir tendence tirgoties dienas tirdzniecības sesijas zemākajā diapazonā vai tuvu tam.

Relatīvā stipruma indekss

Jack D. Schwager, Fund Seeder līdzdibinātājs un vairāku tehniskās analīzes grāmatu autors, lieto terminu "normalizēts", lai aprakstītu stohastiskos oscilatorus, kuriem ir iepriekš noteiktas robežas gan no augstās, gan no zemās puses. Šāda oscilatora piemērs ir relatīvā stipruma indekss (RSI) - populārā impulsa indikators, ko izmanto tehniskajā analīzē -, kura diapazons ir no 0 līdz 100. Parasti to iestata diapazonā no 20 līdz 80 vai no 30 līdz 70. . Neatkarīgi no tā, vai skatāt nozari vai atsevišķu jautājumu, var būt ļoti izdevīgi izmantot stohastiku un RSI kopā.

Stohastika: precīzs pirkšanas un pārdošanas rādītājs

Formula

Stohastiku mēra ar K līniju un D līniju. Bet tieši D līniju mēs cieši sekojam, jo ​​tā diagrammā norādīs visus nozīmīgākos signālus. Matemātiski K līnija izskatās šādi:

K = 100 [(C − L5 slēgt) ÷ (H5 − L5)], kur: C = visjaunākā slēgšanas cenaL5 = zemākā no piecām iepriekšējo cenu noteikšanas sesijām H5 = augstākā pārdotā cena tajā pašā piecu dienu periodā \ sākas {saskaņota} & K = 100 [(C-L5close) \ div (H5-L5)] \\ & \ textbf {kur:} \\ & C = \ teksts {visjaunākā slēgšanas cena} \\ & L5 = \ teksts {zemākā no pieci iepriekšējie} \\ & \ teksts {tirdzniecības sesijas} \\ & H5 = \ teksts {augstākā cena, kas tika tirgota laikā} \\ & \ teksts {tajā pašā piecu dienu periodā} \\ \ beigas {izlīdzināts} K = 100 [ (C − L5 aizvērt) ÷ (H5 − L5)], kur: C = visjaunākā slēgšanas cenaL5 = zemākā no piecām iepriekšējās izstarošanas sesijām H5 = augstākā pārdotā cena tajā pašā piecu dienu periodā

Svarīgākas D līnijas formula izskatās šādi:

D = 100 (H3 ÷ L3), kur: H3 = augstākā no trim iepriekšējām tirdzniecības sesijāmL3 = zemākā tirgotā cena tajā pašā trīs dienu periodā \ sākas {saskaņots} & \ teksts {D} = 100 (H3 \ div. L3) \\ & \ textbf {kur:} \\ & H3 = \ teksts {augstākā no trim iepriekšējām tirdzniecības sesijām} \\ & L3 = \ teksts {zemākā cena, kas tiek tirgota} \\ & \ teksta laikā {tas pats trīs- dienas periods} \\ \ beigas {saskaņots} D = 100 (H3 ÷ L3) kur: H3 = augstākā no trim iepriekšējām tirdzniecības sesijāmL3 = zemākā tirgotā cena tajā pašā trīs dienu periodā

Mēs parādām šīs formulas tikai intereses labad. Šodienas kartēšanas programmatūra veic visus aprēķinus, padarot visu tehniskās analīzes procesu daudz vieglāku un tādējādi vidējam investoram aizraujošāku.

Diagrammas lasīšana

K līnija ir ātrāka nekā D līnija - lēnākā no abām. Investoram ir jānovēro, kā D līnija un emisijas cena sāk mainīties un pāriet vai nu pārpirkto (virs 80 līniju), vai pārpārdotā (zem 20 līnijas) pozīcijās. Investoram jāapsver akciju pārdošana, kad indikators pārvietojas virs 80 līmeņa. Un otrādi, investoram jāapsver iespēja iegādāties emisiju, kas ir zemāka par 20 līnijas un sāk palielināties, palielinoties apjomam.

Gadu gaitā daudzos rakstos ir izpētīta šī rādītāja "pielāgošana". Bet jaunajiem investoriem vajadzētu koncentrēties uz stohastikas pamatiem.

Avots: TradeStation

Iepriekš eBay diagrammā vairākas skaidras pirkšanas iespējas parādījās 2001. gada pavasara un vasaras mēnešos. Ir arī vairāki pārdošanas rādītāji, kas būtu pievērsuši īstermiņa tirgotāju uzmanību. Spēcīgais pirkšanas signāls aprīļa sākumā būtu devis gan investoriem, gan tirgotājiem lielisku 12 dienu garu kursu, sākot no vidējā USD 30 zonas līdz USD 50 vidējā.

Grunts līnija

Stohastika ir iecienīts dažu tehniķu rādītājs, jo tā ir precīza. To viegli uztver gan pieredzējuši veterāni, gan jaunie tehniķi, un tas mēdz palīdzēt visiem ieguldītājiem pieņemt labus ienākšanas un izceļošanas lēmumus savās daļās. (Plašāku ieskatu lasiet sadaļā "Oscilatoru un indikatoru izpēte: stohastiskais oscilators.")