Galvenais » algoritmiskā tirdzniecība » Vidējās svērtās cenas (VWAP) definīcija

Vidējās svērtās cenas (VWAP) definīcija

algoritmiskā tirdzniecība : Vidējās svērtās cenas (VWAP) definīcija
Kāda ir vidējā svērtā cena (VWAP)?

Apjoma vidējā svērtā cena (VWAP) ir tirgotāju izmantots etalons, kas vidējo cenu, ar kuru vērtspapīrs ir tirgots visas dienas laikā, balstās gan uz apjomu, gan cenu. Tas ir svarīgi, jo tas tirgotājiem sniedz ieskatu gan vērtspapīra tendencēs, gan vērtībā.

Tirdzniecības skats.

Taustiņu izņemšana

  • Apjoma vidējā svērtā cena (VWAP) dienas diagrammās parādās kā viena rinda (1 minūte, 15 minūte utt.), Līdzīgi kā izskatās mainīgais vidējais rādītājs.
  • Augošs VWAP un / vai cena virs VWAP līnijas nozīmē, ka cena, iespējams, paaugstinās.
  • Samazinoties VWAP un / vai cenai zem VWAP līnijas, tas nozīmē, ka cena, iespējams, samazināsies.
  • Nepaļaujieties tikai uz VWAP, lai noteiktu tendenci, jo tas parāda tikai vēsturisko vidējo vērtību, nevis to, kas notiek šobrīd vai nākotnē.
  • Investori var izmantot VWAP, lai novērtētu cenu, ko viņi maksājuši par vērtspapīru visas dienas garumā. Dienas beigās, ja cena, ko viņi nopirka, ir augstāka nekā VWAP, iespējams, viņi būs pārmaksājuši. Ja tas ir mazāks par VWAP, tad viņi šai dienā iegādājās akcijas par labu cenu.

Vidējās svērtās cenas (VWAP) formula ir

VWAP tiek aprēķināts, saskaitot dolārus, kas tiek tirgoti par katru darījumu (cena reizināta ar tirgoto akciju skaitu), un pēc tam dalot ar kopējo tirgoto akciju daudzumu.

VWAP = ∑Cena * Apjoms∑Summa \ teksts {VWAP} = \ frac {\ summa \ teksts {Cena * Apjoms}} {\ summa \ teksts {Apjoms}} VWAP = olVolume∑Cena * Apjoms

Kā aprēķināt vidējo svērto cenu (VWAP)

1:33

Vidējā svērtā cena

Pievienojot diagrammai VWAP indikatoru, visi aprēķini jums tiks veikti. Lai pats aprēķinātu VWAP, rīkojieties šādi. Pieņemsim, ka 5 minūšu grafiks; aprēķins ir vienāds neatkarīgi no tā, kāds dienas laika periods tiek izmantots.

  1. Atrodiet vidējo akciju cenu dienas pirmajās piecās minūtēs. Lai to izdarītu, pievienojiet augsto, zemo un aizveriet, pēc tam sadaliet ar trīs. Reiziniet to ar attiecīgā perioda tilpumu. Rezultātu reģistrē izklājlapā ailē PV.
  2. Sadaliet PV ar tilpumu šajā periodā. Tas piešķirs VWAP vērtību.
  3. Lai saglabātu VWAP vērtību visu dienu, turpiniet pievienot PV vērtību no katra perioda līdz iepriekšējām vērtībām. Sadaliet šo kopsummu ar kopējo tilpumu līdz tam brīdim. Lai to atvieglotu izklājlapā, izveidojiet kolonnas kumulatīvajam PV un kumulatīvajam apjomam. Abas šīs kumulatīvās vērtības tiek dalītas viena ar otru, lai iegūtu VWAP.

Ko stāsta vidējā svērtā cena (VWAP) ">

Lieli institucionālie pircēji un kopējie fondi izmanto VWAP koeficientu, lai palīdzētu pāriet uz krājumiem vai iziet no tiem ar iespējami nelielu tirgus ietekmi. Tāpēc, kad iespējams, iestādes mēģinās pirkt zemāk par VWAP vai pārdot virs tā. Tādā veidā viņu rīcība palielina cenu pret vidējo, nevis no tā.

Mazumtirgotāji mēdz izmantot VWAP kā tendenču apstiprināšanas rīku, līdzīgi kā mainīgais vidējais rādītājs. Kad cena ir virs VWAP, viņi meklē tikai iniciēt garās pozīcijas. Kad cena ir zemāka par VWAP, viņi meklē tikai īsās pozīcijas.

Starpība starp vidējo svērto cenu (VWAP) un vienkāršo mainīgo vidējo

Diagrammā VWAP un mainīgais vidējais lielums var izskatīties līdzīgi. Šie divi rādītāji aprēķina dažādas lietas.

VWAP aprēķina cenas summu, kas reizināta ar apjomu, dalīts ar kopējo apjomu.

Vienkāršu mainīgo vidējo lielumu aprēķina, summējot slēgšanas cenas noteiktā laika posmā (teiksim 10) un pēc tam dalot to ar to, cik daudz periodu ir (10). Apjoms nav ņemts vērā.

Vidējās svērtās cenas (VWAP) izmantošanas ierobežojumi

VWAP ir vienas dienas rādītājs, un tas tiek restartēts katras jaunas tirdzniecības dienas sākumā. Mēģinājums izveidot vidēju VWAP daudzu dienu laikā varētu nozīmēt, ka vidējais tiek izkropļots no patiesā VWAP nolasījuma, kā aprakstīts iepriekš.

Lai gan dažas iestādes var izvēlēties pirkt, kad vērtspapīra cena ir zemāka par VWAP, vai pārdot, kad vērtspapīra cena ir augstāka, VWAP nav vienīgais faktors, kas jāņem vērā. Spēcīgu augšupeju gadījumā cena var turpināties daudzām dienām, pat nenovirzoties zemāk par VWAP vai tikai neregulāri. Tāpēc gaidīšana, kad cena nokritīsies zem VWAP, varētu nozīmēt nokavētu iespēju, ja cenas strauji pieaug.

VWAP pamatā ir vēsturiskās vērtības, un tam pēc būtības nav paredzamās īpašības vai aprēķini.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

Vidējā cena Vidējo cenu dažreiz izmanto, lai noteiktu obligācijas ienesīgumu līdz termiņa beigām, kad vidējā cena aizstāj pirkuma cenu ienesīguma līdz termiņa beigām. vairāk VWAP Cross VWAP krusts ir tirdzniecības rādītājs, kas rodas, kad vērtspapīra cena pārsniedz vidējo svērto cenu (VWAP). vairāk Kas ir tirgus impulss, ir tirgus noskaņojuma mērs, kas var atbalstīt pirkšanu un pārdošanu ar un pret tirgus tendencēm. vairāk Kustības viegluma definīcija Kustības vienkāršības tehniskais rādītājs parāda attiecības starp cenu un apjomu, un to bieži izmanto, lai novērtētu pamatā esošās tendences stiprumu. vairāk Naudas plūsmas indekss - MFI definīcija un lietojumi Naudas plūsmas indekss (MFI) ir tirdzniecības oscilators, kas ietver apjoma un cenas datus. To var izmantot, lai ģenerētu tirdzniecības signālus, pamatojoties uz pārpārdotajiem un pārpārdotajiem līmeņiem, kā arī atšķirībām. vairāk lineāri svērtā mainīgā vidējā (LWMA) definīcija un aprēķins Lineāri svērtais mainīgais vidējais ir mainīgais vidējais tips, kad jaunākām cenām aprēķinos tiek piešķirta lielāka masa un iepriekšējām cenām tiek piešķirta mazāka nozīme. vairāk partneru saišu
Ieteicams
Atstājiet Savu Komentāru