Kā tirgot valūtu un preču korelācijas
Bieži sastopamas korelācijas starp pasaulē visvairāk pārdotajām precēm un valūtu pāriem. Piemēram, Kanādas dolārs (CAD) ir saistīts ar naftas cenām eksportēšanas dēļ, savukārt Japāna ir jutīga pret naftas cenām, jo tā importē lielāko daļu savas naftas. Tāpat Austrālijai (AUD) un Jaunzēlandei (NZD) ir cieša saistība ar zelta un naftas cenām. Lai gan korelācijas (pozitīvas vai negatīvas) var būt nozīmīgas, ja forex tirgotāji vēlas no tām gūt labumu, ir svarīgi pareizi noteikt “korelācijas tirdzniecību”. Būs reizes, kad attiecības izirst, un šādi laiki var būt ļoti dārgi tirgotājam, kurš nesaprot, kas notiek. Apzinoties korelāciju, tās uzraudzību un laika grafiku, ir ļoti svarīgi veiksmīgai tirdzniecībai, kuras pamatā ir tirgus analīze, ko nodrošina valūtas un preču attiecību izpēte.
Apmācība: Forex tirdzniecība
Izlemt, kuras valūtas un preču attiecības tirgojas
Ne visas valūtas / preču korelācijas ir vērts tirdzniecību. Tirgotājiem jāņem vērā komisijas maksas un starpības, papildu maksas, likviditāte un arī piekļuve informācijai. Valūtām un precēm, ar kurām notiek liela tirdzniecība, būs vieglāk atrast informāciju par tām, tām būs mazāka starpība un likviditāte, kas, visticamāk, ir pietiekama.
Kanāda ir lielākais naftas eksportētājs, un tādējādi tās ekonomiku ietekmē naftas cena un daudzums, ko tā var eksportēt. Japāna ir nozīmīgs naftas importētājs, un tādējādi naftas cena un tās importētais daudzums ietekmē Japānas ekonomiku. Tā kā eļļai ir liela ietekme uz Kanādu un Japānu, CAD / JPY pozitīvi korelē ar naftas cenām. Šo pāri var novērot, kā arī USD / CAD. Negatīvie ir tas, ka CAD / JPY parasti ir augstāka starpība un ir mazāk likvīda nekā USD / CAD. Tā kā naftas cena ir noteikta ASV dolāros lielākajā pasaules daļā, svārstīgais dolārs ietekmē naftas cenas (un otrādi). Tāpēc USD / CAD var arī novērot, ņemot vērā, ka abas valstis ir lielākie naftas importētāji un eksportētāji.
1. attēls: CAD / JPY salīdzinājumā ar koriģētajām naftas cenām. Diagrammā parādīti nedēļas dati par 2007. – 2010. Gadu.
Avots: TD Ameritrade
1. attēlā parādīts, ka dažreiz valūtas pāris un nafta atšķīrās. Naftas cenas tiek koriģētas. 2. attēlā tiek izmantotas neizlīdzinātas naftas cenas, un līdz 2010. gadam ir redzama spēcīga korelācija, kas parāda, ka ir svarīgi uzraudzīt korelāciju reālā laikā ar faktiskajiem tirdzniecības datiem.
2. attēls: CAD / JPY salīdzinājumā ar neizlīdzinātiem naftas nākotnes līgumiem (procentos). YTD (2010), katru dienu.
Avots: TD Ameritrade.
Austrālija ir viens no lielākajiem zelta ražotājiem pasaulē. Tā rezultātā tās ekonomiku ietekmē zelta cena un tas, cik daudz tas var eksportēt. Jaunzēlande ir nozīmīgs tirdzniecības partneris ar Austrāliju un tādējādi ir ļoti jutīga pret Austrālijas ekonomikas svārstībām. Tas nozīmē, ka Jaunzēlandi ļoti ietekmē arī Austrālijas saistība ar zeltu. Austrālija 2008. gadā bija ceturtais lielākais zelta ražotājs pasaulē. 2009. gadā ASV bija trešais lielākais zelta pircējs. Tāpēc AUD / USD un NZD / USD ir piemēroti tirdzniecībai attiecībā pret zelta cenām.
3. attēls: AUD / USD un koriģētās zelta fjūčeri (procentos). Diagrammā parādīti nedēļas dati par 2007. – 2010. Gadu
Avots: TD Ameritrade
Lai gan Austrālija 2009. gadā bija starp mazākiem naftas eksportētājiem, arī 2010. gadā AUD / USD pozitīvi korelēja ar naftas cenām, un septembrī tā atšķīrās.
4. attēls: AUD / USD un nekoriģētas naftas fjūčeri (procentos). YTD (2010), katru dienu.
Avots: TD Ameritrade
Valūtas preču attiecības laika gaitā var mainīties. Citas valūtas preču attiecības var atrast, meklējot jebkura eksporta lielākos ražotājus, kā arī tās pašas preces lielākos importētājus. Eksportētāja un importētāja valūtas kurss ir vērts meklēt korelāciju ar preci.
Lēmums par tirdzniecības instrumentu
Uzzinot, kurām valūtām un precēm ir ciešas attiecības, tirgotājiem jāizlemj, kurā tirgojamo valūtu pārī viņi veiks darījumus, vai arī, ja viņi tirgos preces un valūtu. Tas būs atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp no maksām un tirgotāja iespējām piekļūt noteiktam tirgum. Diagrammās redzams, ka prece bieži ir nepastāvīgāka par instrumentiem.
Ja preces ir pieejamas, tirgotājs var veikt preču un valūtas pāru tirdzniecību no viena konta, jo preču līgumi tiek plaši izmantoti starpībai (CFD). ( Lai uzzinātu vairāk par šo tēmu, skat . Sadaļu Kā ieguldīt precēs )
"Plaisu" korelācijas uzraudzība
Ir arī svarīgi norādīt, ka tas, ka attiecības pastāv "vidēji" laika gaitā, nenozīmē, ka pastāv ciešas korelācijas. Lai gan šiem valūtu pāriem ir vērts novērot to augstās korelācijas tendences attiecībā uz preci, dažreiz būs spēcīgas korelācijas neeksistē un kādu laiku pat var mainīties.
Preču un valūtu pāris, kas ir ļoti pozitīvi korelēti vienā gadā, var atšķirties un kļūt negatīvi korelēti nākamajā gadā. Tirgotājiem, kuri sāk nodarboties ar korelācijas tirdzniecību, jāzina, kad korelācija ir spēcīga un kad tā mainās.
Korelāciju uzraudzību diezgan viegli var veikt ar modernām tirdzniecības platformām. Korelācijas indikatoru var izmantot, lai parādītu reālā laika korelāciju starp preci un valūtu pāri noteiktā laika posmā. Tirgotājs varētu vēlēties uztvert nelielas atšķirības, kamēr abi instrumenti kopumā ir ļoti savstarpēji saistīti. Kad atšķirības turpinās un korelācija vājinās, tirgotājam ir jāatkāpjas un jāsaprot, ka šī korelācija var būt pasliktināšanās periodā; ir pienācis laiks atkāpties no malas vai izvēlēties atšķirīgu tirdzniecības pieeju, lai pielāgotos mainīgajam tirgum.
5. attēls: CAD / JPY salīdzinājumā ar naftas fjūčeriem un korelācijas indikators. Diagrammā parādīti nedēļas dati par 2008. – 2010. Gadu.
Avots: TD Ameritrade
5. attēlā parādīts nedēļas CAD / JPY, kā arī korelācijas rādītājs (15 periodi), salīdzinot to ar naftas fjūčeriem. Indikators lielākoties uzrāda spēcīgu korelāciju 0, 80 apgabalā, tomēr ir gadījumi, kad korelācija nokrīt. Kad indikators nokrītas zem noteikta sliekšņa (piemēram, 0, 50), korelācija nav spēcīga, un tirgotājs var gaidīt, kamēr valūta un prece atjaunos spēcīgo korelāciju. Tirdzniecības signāliem var izmantot atšķirības, taču jāņem vērā, ka atšķirības var ilgt ilgu laiku.
Korelācijas indikatoru var pielāgot laika periodam, kurā tirgotājs tirgojas. Ilgāks aprēķina periods izlīdzinās rezultātus un būs labāks ilgtermiņa tirgotājiem. Saīsinot aprēķina periodu, indikators tiks samazināts, taču tas var arī sniegt īstermiņa signālus un ļaut veikt korelācijas tirdzniecību mazākā laika posmā. (Lai iegūtu papildinformāciju, skat. Sadaļu Atšķirības: visrentablākā tirdzniecība. )
Valūtas / preču tirdzniecības grafiks
Apskatot iepriekšējās diagrammas, redzams, ka ir nepieciešams laiks un stratēģija, lai naviģētu mainīgās korelācijās starp valūtām un precēm. Lai gan precīzu ienākšanu un iziešanu noteiks tirgotājs un tas būs atkarīgs no tā, vai viņi tirgojas ar preci, valūtu vai abām, tirgotājam, ienākot un izejot no korelācijas darījumiem, jāzina vairākas lietas.
- Vai valūta un prece šobrīd ir savstarpēji saistīti ">
Izmantojiet tendenču apstiprināšanas rīku. Ja rodas atšķirības, pagaidiet, kamēr parādīsies tendence (vai mainīsies), kur valūtas un preču tendence to savstarpēji korelē.
6. attēls: USD / CAD un naftas CFD
Avots: CFD Trading
Uzraugot korelācijas, USD / CAD un naftas tirgos 6. ailē parādītajā laika posmā varēja būt apstiprināti vairāki darījumi. Lai gan savstarpēji saistītos laikos varēja tirgoties ar pāriem, šajā konkrētajā laika posmā bija vairākas atšķirības. Valūtai un precei mainoties, attīstījās lielas tendences. Vērojot tendences līniju pārtraukumus gan precēs, gan valūtā vai gaidot, kad viena aktīvu klase pievienosies otras aktīvu klases korelācijas tendencei (apzīmēta ar zilām bultiņām), varēja uztvert vairākas lielas tendences. Tas ir līdzīgi kā novērot korelācijas rādītāja atšķirības un pēc tam veikt tirdzniecības tendences, mainot preci un valūtu. Var tirgot preci, valūtu vai abus.
Tirdzniecības valūtas un preču korelācijas grunts līnija
Valūtu un preču korelācija nav precīza zinātne. Bieži korelācijas sabojājas un ilgāku laiku pat var mainīties. Tirgotājiem ir jābūt modriem, pārraugot iespēju korelācijas. Korelācijas indikatori vai uzraudzības diagrammas ir divi šī uzdevuma izpildes veidi. Pēc atšķirībām gaidīšana, kad prece un valūta pielīdzināsies attiecīgajām tendencēm, var būt spēcīgs signāls - tomēr tirgotājiem jāpiekrīt, ka atšķirības var ilgt ilgu laiku. Attiecības laika gaitā var mainīties, valstīm mainoties eksportam vai importam, un tas ietekmēs korelācijas. Ir arī svarīgi, lai tirgotāji noteiktu, kā viņi veiks darījumus, gan valūtā, gan precē, gan abās.Saistītajā lasījumā apskatiet atpakaļpārbaudi un turpmāko pārbaudi: korelācijas nozīme.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.