Pārmērīgas kurtozes noteikšana

Pārmērīgas kurtozes definīcija

Pārmērīga kurtoze ir statistikas termins, kas apraksta, ka varbūtības vai atdeves sadalījuma kurtozes koeficients ir lielāks par koeficientu, kas saistīts ar parasto sadalījumu, kas ir aptuveni 3. Tas norāda, ka varbūtība iegūt galēju rezultātu vai vērtību no attiecīgais notikums ir augstāks, nekā tas būtu iespējams, iespējams, normāli sadalot rezultātus.

PĀRKLĀJOT LEJU Pārmērīga kurtoze

Kurtoze attiecas uz astes lielumu sadalījumā. Sadalījuma astes mēra notikušo notikumu skaitu, kas atrodas ārpus normas robežas. Pārmērīga kurtoze nozīmē, ka notikumu rezultātu sadalījumam ir daudz ārēju rezultātu gadījumu, kas izraisa “tauku astes” uz zvanveida formas sadalījuma līkni. Tas nozīmē, ka attiecīgajam notikumam ir tendence uz galējiem rezultātiem. Tas ir svarīgs apsvērums, kas jāņem vērā, piemēram, pārbaudot vēsturiskos ienākumus no akcijām vai portfeļa. Jo augstāks kurtozes koeficients ir virs “normāla līmeņa” vai jo resnas ir astes atgriešanās sadalījuma diagrammā, jo lielāka iespējamība, ka nākotnes ienesīgums būs vai nu ārkārtīgi liels, vai ārkārtīgi mazs.

Pārmērīgas kurtozes piemērs

Piemēram, ja katru gadu katru gadu izsekojat akciju ABC beigu vērtībai, jums būs ieraksts par to, cik bieži krājumi tika slēgti noteiktā vērtībā. Ja jūs izveidosit diagrammu ar aizvēršanas vērtībām gar "X" asi un šīs aizvēršanas vērtības gadījumu skaitu parādīsies pa diagrammas "Y" asi, jūs izveidosit zvanveida formu līkni, kas parāda krājuma slēgšanas sadalījumu. vērtības. Ja ir tikai daudz gadījumu, kas saistīti tikai ar dažām noslēguma cenām, diagrammai būs ļoti tieva un stāva zvanveida līkne. Ja noslēguma vērtības ļoti atšķiras, zvanam būs plašāka forma ar mazāk stāvām malām. Šī zvana "astes" parādīs, cik bieži notika ļoti atšķirīgas slēgšanas cenas, jo grafikiem ar daudz novirzēm būs biezākas astes, kas nokrīt no katra zvaniņa malas.

Akciju cenām, kurām ir lielāka noviržu iespējamība vidējās noslēguma cenas pozitīvajā vai negatīvajā pusē, var teikt, ka tām ir vai nu pozitīvs, vai negatīvs iespaids, kas var būt saistīts ar kurtozi.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

Uzziniet par viltību Viltība raksturo kropļojuma pakāpi no normāla sadalījuma datu kopā. vairāk Zvana zvanu līknes zvanīšana Zvana signāla līkne ir visizplatītākais mainīgā sadalījuma veids, tāpēc to uzskata par normālu sadalījumu. Termins "zvanu līkne" cēlies no tā, ka grafiks, ko izmanto normāla sadalījuma attēlošanai, sastāv no zvanveida formas līnijas. vairāk Izpratne par Leptokurtic sadalījumiem Leptokurtic sadalījumi ir statistiski sadalījumi ar kurtozi vairāk nekā trīs. vairāk astes risks ieguldījumos Astes risks ir portfeļa risks, kas rodas, ja iespējamība, ka ieguldījums mainīsies vairāk nekā par trim standarta novirzēm no vidējā, ir lielāka nekā tas, ko parāda parastais sadalījums. vairāk Normāls sadalījums Normāls sadalījums ir nepārtraukts varbūtības sadalījums, kurā vērtības atrodas simetriski, lielākoties ap vidējo. vairāk Kurtosis Kurtosis ir statistisks rādītājs, ko izmanto, lai aprakstītu novēroto datu sadalījumu pa vidējo. To dažreiz sauc par "nepastāvības nepastāvību". vairāk partneru saišu